Дурацкий вопрос - эксперт и советник - одно и то же? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Про базу ясно, спасибо. Просто не знал, что обычные .hst файлы базой кличут, но пусть так. По поводу сгенеренного EURUSD15_0.fxt выводы такие:
1. Вроде на первый взгляд все на месте(бары-тики), ничего не пропало - это радует.
2. Если взять отдельные 15 мин, допустим 5 февр. 2008, с 23:45 до 00:00 то видно, что все бары-тики его составляющие(10 штук - кстати, почему 10? не 5? не 20? Эта 10-ка является константой и для других 15-ти мин. отрезков) имееют метку времени 23:45. Что, ИМХО, не верно. Получается что в эти 15 мин. в первую минуту прошло 10 тиков, а дальше рынок курил бамбук. Может для целей тестирования так даже и лучше, но "реализьму" это точно не прибавляет. :)
3. Совершенно определенно что при построении тиковой истории с основного инструмента EURUSD15.hst MT не понимает, что EURUSD1.hst - это фактически то, что нужно. Тики лепятся абсолютно самопальные(ну, разумееется, с соблюдением хай и лоу), совершенно не напоминающие(даже близко) минутную историю. Вот тут уже реализмом даже не пахнет.
>Если прогон по истории с точностью до минутного бара
Не совсем - с точностью до 15-ти мин. бара. Но что бы внутри учитывалось - сначала был достигнут хай(на, допустим, 5-й минуте), а потом лоу(на 12-й) либо наоборот. Это, как понимаете важно. Информация об этом у MT "на руках" есть - я ему выложил "на блюдечке" минутки. Я понимаю Ваше возражение - "ну так гоните на минутках, раз такой тщательный!". Но эдак мы договоримся до того, что вообще в мире существует один фрейм - 1M. Все остальное - не нужное усреднение. И тогда, кстати, та "фича" коей так гордится МТ - пред-генерация истории на тиках и затем прогон на ней - становится нафиг не нужна - мы ж и так ничего кроме 1M не знаем? Все-таки хочется именно тиковой истории любого ТФ но построенной НА БАЗЕ минуток(ну, коли уж они есть). Никаких технических проблем реализовать именно такую фичу не вижу - еще проще, кстати, нежели тики самому "выдумлять" и прошлые колебания баров апроксимировать.
>выводимой точности моделирования 25%
Простите, где задается тип моделирования я знаю. А где укаывается точность типа в %? Или это константа?
>На бОльших таймфреймах тестируют обычно "зряче" понимая, что там и точности нужны другие в абсолютных значениях
Совершенно согласен. Мне нужно, фактически, что бы последовательность событий хай-лоу/лоу-хай была соблюдена в виртуальной тиковой истории. Вот и все. Еще раз повторю - при наличии инфы(как в моем случае) нет проблем это сделать(или я таких проблем не вижу). Точность нужна "не выше хай/не ниже лоу" - и с этим кстати вообще вопросов нет. Вопросы с последов. событий, не с точностью!
Почитай статьи про тестер и поищи про сравнение сгенерированных тиков с реальными.
За ссылку спасибо, хотя... вот цитата из нее:
Мои, лично, эксперименты полностью опровергают ее. Совпадение, в лучшем случае, 3-4%. Справедливости для заметим что там сводились "оригинальные тики vs. нагенеренные тики", а я могу лишь сопоставить "оригинальные минутки vs. нагенеренные тики". Тем не менее факты изложенные в пред постах это кардинально не меняет. Да, согласно статье по ссылке - все OK, согласно моим опытам - все не OK. И что с этим делать?
Кстати, еще одну фразу оттуда - "Все важные контрольные точки Open, High, Low и Close тестер обязательно и гарантированно проходит." - полностью подтверждаю - проходит! Но! В какой последовательности он это делает?
За ссылку спасибо, хотя...
...Мои, лично, эксперименты полностью опровергают ее. Совпадение, в лучшем случае, 3-4%.