Диалог автора. Александр Смирнов. - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пока г-н Смирнов думает, позволю себе вернуться немного назад.
Кстати, индикатор линейной регрессии (без каналов; просто прогноз следующей точки по прямой, проведенной через некоторое количество предыдущих по МНК) - это просто линейная комбинация двух машек с теми же периодами:
LRMA = 3*LWMA - 2*MA
Пожалуй, я этот результат в Code Base выложу, дабы иллюзий не было касательно принципиального отличия линейной регрессии от машек. Вот только доказательство надобно найти или вспомнить...
Доказательство было бы интересно. Да и отличия мне кажеться все таки есть (хотя я теперь сильно сомневаюсь раз ты это утверждаеш). Неужели беру линейную регрессию за 100 баров и МА за 100 баров и они пуля в пулю совпадут ?
Когда-то давно, когда я экспериментировал с LR, я тоже изобрел LRMA. Наверное через это, как и через ЗигЗаг, проходили почти все. Поскольку машками я никогда не увлекался, посмотрел, отметил для себя чувствительность и маленький лаг, и забросил. А теперь, когда увидел это соотношение Mathemat'ика, не поверил.
А, оказывается, Mathemat прав. Соотношение LRMA = 3*LWMA - 2*MA действительно справедливо, и это доказывается весьма несложно. Только LRMA - это не прогноз следующей точки, а значение LR на последней (N-й) точке, где N - период всех этих трех машек.
Для доказательства надо только правильно выбрать начало отсчета X в регрессии Y=A*X+B, а именно так, чтобы в скользящем окне Х принимал значения [1,2,...,N]. Это всегда можно слелать, поскольку значения Y регрессии не зависят от начала отсчета переменной Х. Ну а дальше просто подставить формулы для расчета постоянных А и В по МНК в уравнение регрессии. При этом хорошо бы учесть, что LWMA - это свертка векторов Х и Y с сответствующим нормирующим множителем, а МА - среднее Y.
Таким образом, это соотношение оказывается справедливым только потому, что в LWMA линейное взвешивание производится с коэффициентами представляющими последовательность чисел натурального ряда - весьма частный случай линейного взвешивания. Если коэффициенты LWMA будут реализовывать линейную функцию, но не будут таким рядом, то и соотношение это выполняться не будет.
А в МТ4 нет алгоритма SSA - гусеница? могу дать ссылку http://www.gistatgroup.com/gus/ .Только этот алгоритм перерисовывает. И нужно придумать какую-то фишку чтоб не перерисовывала. Считаю - очень перспективно.
Вот к примеру JMA и SSA с периодом 50. Правда у меня CSSA основанный на SSA но не перерисовывающий. Очень быстрый. Рекомендую этот алгоритм.....
А в МТ4 нет алгоритма SSA - гусеница? могу дать ссылку http://www.gistatgroup.com/gus/ .Только этот алгоритм перерисовывает. И нужно придумать какую-то фишку чтоб не перерисовывала. Считаю - очень перспективно.
Куда бросать dll-ку или может индикатор не пашет?
Ну это чуток не то, на мой взгляд.....
Возможно Вы не заметили мой 1 пост в этой теме. Хотел бы еще раз Вам предложить выложите хотя бы рисунки. Где совместно фильтрует Джурик и ваш фильтр, и подаються тестовые сигналы (лучше несколько рисунков которые показывают все свойства). Тогда хотя бы будет визуальная оценка. Как ученый вы должны знать методы количественной оценки, возможно я что то пропустил но в "ВС" №01(75) 2006г. я их не увидел. Сравнение Джурика (да и не обезятельно его) с вашим алгоритмом.
Александр ну нельзя же так. Вы пришли на форум с вопросами. Позволю себе их Вам напомнить.
Для меня важны ваши ответы на следующие вопросы:
1. Чей алгоритм лучше: мой или Джурика? Насколько лучше?
2. Есть ли у вас алгоритм Джурика?
3. Чем они отличаются?
Вам дали ссылку на алгоритм Джурика. Есть человек который приобрел этот алгоритм за деньги и готов тоже помочь в ответе на поставленные вопросы. Но мы не волшебники, мы не умеем сравнивать неизвестно что, т.к. у нас нет вашего алгоритма (индикатора). И ответы на вопросы как и что вы считаете игнорируются Вами.
Для помощи ВАМ нужно определиться с критерием как определить, кто лучше. Допустим один индикатор лучше сглаживает, второй меньше запаздывает. Какой из индикаторов лучше? Мы можем спорить про это до второго пришествия если не определимся с показателями и критерием. А у Вас в статье не 2 показателя, а как минимум четыре (причем некоторые из них не понятны, особенно как их считать).
Сделайте хотя бы следующее (раз Вы держите НОУ-ХАУ у себя и никому не даете). Возьмите простую МА, и сравните Ваш индикатор с ней. Рассчитайте и покажите в цифрах насколько лучше Ваш индикатор простой Машки (покажите то, что вы утверждаете в статье словами - в формулах и цифрах).
Пример оформления
Выложите сюда массив цифр по которому Вы сравниваете + рисунок. И форум вам поможет - выложит такие же расчеты по тому же массиву данных и сравнит Ваши результаты со своими расчетами и любимыми индикаторами (Джурик тоже думаю появиться).
И Ваши наезды на участников этого форума просто смешны. Ссылки приводите, почитайте мол, «базаром» мы тут занимаемся. Хорошо пусть так, но Вы же МУЖИК свое слово держите. Сказали что ваш индикатор лучше. Докажите это на цифрах и формулах (в статье только слова). За «базар» надо отвечать :-). Приведите сравнение с МА. Пример оформления см. выше.
З.Ы. Надеюсь это конкретный вопрос или что то надо уточнить в вопросе ?
Не... Точно не тот. Как пить дать не тот... Да и наш-то повыше чутка будет....
Наверное что то не так делаю. Решил перепроверить. Вот два индикатора вместе. Вроде бы ни в одной точке не совпадают.
Прямая по МНК всегда будет перерисовываться, А вот LRMA вроде нет.
Прямая по МНК всегда будет перерисовываться, А вот LRMA вроде нет.
LRMA, которая реально построена по МНК (а не 3*LWMA - 2*MA), - это значение линейной регрессии на текущем баре, когда регрессия построена по N барам, включая текущий. Получается, что текущий бар является N-ным в скользящем окне, т.е. последним. Поэтому хотя линия регрессии все время меняет свое положение, но из нее для индикатора всегда берется только последняя точка и потому LRMA не перерисовывается.
Yurixx, большое тебе спасибо за неожиданную поддержку и ценное уточнение. Да, конечно, когда я начал просматривать свои заметки, убедился, что все именно так. Подзабыл все же - больше 2.5 лет прошло... Осталось что-то еще - насчет регрессий высших порядков; все аналогично.
Да нет, это тебе спасибо. Я-то по наивности до сих пор полагал, что тогда придумал что-то оригинальное, более качественное, чем традиционные машки. А оказывается - это всего лишь их линейная комбинация. Век живи - век учись, как завещал великий Ленин. :-)))