Диалог автора. Александр Смирнов. - страница 10

Новый комментарий
 
Prival:
Возможно Вы не заметили мой 1 пост в этой теме. Хотел бы еще раз Вам предложить выложите хотя бы рисунки. Где совместно фильтрует Джурик и ваш фильтр, и подаються тестовые сигналы (лучше несколько рисунков которые показывают все свойства). Тогда хотя бы будет визуальная оценка. Как ученый вы должны знать методы количественной оценки, возможно я что то пропустил но в "ВС" №01(75) 2006г. я их не увидел. Сравнение Джурика (да и не обезятельно его) с вашим алгоритмом.
Индикатора Джурика у меня нет и никогда не было. Иначе зачем бы я задавал вам вопросы по Джурику?
 
Korey:
Предложения по "обсуждению с автором"
1. Выложить в ветке аспирантку ( а то который раз слышим о ней и даже не знаем, красивая ли?)
2. Если автор не можете выложить личку аспирантки, пусть объявит о дате публичной защиты (аспирантки), и мы прийдем, обязательно придем.
3. Далее обсуждать поведение Смирнова с позиции трейдерства, и даже с позиции автоматического трейдерства (а не с позиции прав ли Джуриккк).
4. В постах постить реально: если не увидели - писать не увИдели, а ежели не поняли - писать не пОняли.
5. Поручить реальному Смирнову ссылаться и объяснять в одном и том же посте, а то мы тут ждем.

А ключи от моей квартиры вам не надо? Задавайте корректные вопросы. Мы с вами граждане разных стран.
 
Korey:

Понял!
Автор индикатора-фильтра "Смирнов" г-н Смирнов предстает перед нами как ИЗОБРЕТАТЕЛЬ алгоритма, но не как математик.
Если бы г-н Смирнов выступал как математик, то он привел бы нам в пример уравнение (а не аспирантку), разностная схема решения которого дает основу алгоритма.
Если бы г-н Смирнов занимался цифровой фильтрацией, то он бы привел некие характеристики своего индикатора (а индикатор то двугорбый!!!).
Нет же Смирнов - Изобретатель!!!, Автор Алгоритма.
И как изобретатель Смирнов имеет право:
а) не раскрывать сущность своего изобретения.
б) отстативать свои права против посягателей и дразнителей.
Т.е. г-н Смиронв отстаивает свои права изобретателя

против Джурика

перед нашей аудиторией и против нашей аудитории.
Поможем ему в этом?


Вы привыкли всегда пользоваться готовым, не задумываясь о сути. В моих ответах и в статье все достаточно понятно. Диалог в стандарте "базар" я поддерживать не намерен. Уж лучше опубликовать другие материалы и пообщаться с профессионалами, например, в США. На мой взгляд, беда наших доморощенных трейдеров заключается в том, что они не хотят учиться. А ждут готовые подачи. Это тупиковый путь. Так отечественный трейдер никогда не догонит своих западных коллег.
 
ASmirnoff:
Mathemat:

Александр, а Вы можете прицепить сюда свой вариант индикатора из "TS 2000i"? Тут умельцы есть, смогут перевести в MQL4.

К сожалению, не могу. Использовалась программа, которая приведена в статье.

ОК, Александр, а хотя бы качественный рисунок (скрин) с Вашим индикатором сможете выложить - желательно с увеличенным расстоянием между барами? На рис. 1 из статьи Ваша кривая практически не видна из-за некачественной графики:

P.S. Традиционную ЕМА показывать не обязательно.

Уж лучше опубликовать другие материалы и пообщаться с профессионалами, например, в США. На мой взгляд, беда наших доморощенных трейдеров заключается в том, что они не хотят учиться. А ждут готовые подачи. Это тупиковый путь. Так отечественный трейдер никогда не догонит своих западных коллег.

Вот с этими утверждениями я бы не согласился. Нежелающие учиться есть в любой стране.

P.P.S. Люди, есть тут кто-нибудь еще работающий в TS2000i? Если есть - выложите, пожалуйста, скрин по коду, выложенному в статье. Код в текстовом формате прилагается:

input:m(4), m_(2);
{ввод:m – величина временного окна усреднения, должна быть кратна 4; m_ – m’=m/n, n – число проходов (в нашем случае m’=2)}
array: q1[60](0),q2[60](0);
var: alf(0),j(0),n(0),s(0);

if mod(m,4)=0 then begin {проверка на кратность 4}
	alf=2/(m_+1); {коэффициент α}
	q1[0]=close; {фиксирование крайнего элемента}
	n=m-1; {количество баров без первого}
	for j=1 to n begin {первое усреднение «назад»}
		q1[j]=q1[j-1]+alf*(close[j]-q1[j-1]);
	end;
	for s=1 to m/2-1 begin {формирование многократного усреднения «вперед-назад»}
		for j=0 to n begin
			q2[j]=q1[n-j]; {формирование дополнительного массива}
		end;
		q1[0]=q2[0];
		for j=1 to n begin
			q1[j]=q1[j-1]+alf*(q2[j]-q1[j-1]);
		end;
	end;
	plot1(q1[n]); {вывод значения q1[n] (последний элемент массива q1) – результат работы алгоритма}
end;
 

В последнем длинном послании я подробно и честно рассказал об реализации ССС. Что еще не понятно? Из внутреннего цикла всегда используется только последний отсчет. Сама кривая ССС при любом значении m' - это последние отсчеты внутреннего цикла. Интересных вопросов не поступило. На мои вопросы вы не отвечаете. Кроме того, некоторые из вас "недопустимо язвят при базаре". Такой односторонний диалог мне просто не интересен.

 
Александр, в той статье написано
Отдельным читателям, особенно трейдерам-практикам, наши статьи покажутся излишне академическими, насыщенными непонятными терминами и формулами. Однако очень сложные для понимания вещи не просто объяснить «на пальцах».
На самом деле формул то как раз и нет, и понять однозначно алгоритм не представляется возможным. Вот приведенная в статье картинка



По поводу коэффициента альфа вопросов нет. Правильно ли я понимаю, что значения C1, C2, C3 и С4 являются ценами закрытия? C1 - текущий бар (самый свежий), C2 - второй бар, тот что был сформирован раньше бара C1, и так далее.
На каждыx четырех последовательных барах рассчитываются восемь значений от Q1 до Q8, и последний восьмой как раз и является значением средней.
 
Вот я сделал ручной расчет в экселе по алгоритму, как я его понял, файл с данными и формулами прилагаются. Получилась такая картинка. Я все правильно понял?
Файлы:
gbpjpy1440.zip  72 kb
 

Rosh, похоже, что С4 - это последний бар (нулевой в МТ4). Результат верхней строки в схеме:

Q4 = alpha*C1 + alpha*(1-alpha)*C2 + alpha*(1-alpha )^2*C3 + (1-alpha )^3*C4

 
г-н Смирнов писал, цитаты (выделено мною-АП):
======
А ключи от моей квартиры вам не надо? Задавайте корректные вопросы. Мы с вами граждане разных стран.
.....Вы привыкли всегда пользоваться готовым, не задумываясь о сути. В моих ответах и в статье все достаточно понятно. Диалог в стандарте "базар" я поддерживать не намерен. Уж лучше опубликовать другие материалы и пообщаться с профессионалами, например, в США. На мой взгляд, беда наших доморощенных трейдеров заключается в том, что они не хотят учиться. А ждут готовые подачи. Это тупиковый путь. Так отечественный трейдер никогда не догонит своих западных коллег.
======
А Вы г-н Смирнов судя по Вашему Продукту привыкли излагать Ослам.
Однако, тут Вам Здесь не Там.
Это форум на сайте признанной международной компании.
Это Публичное место.
И если у Вас есть что либо имеющщее" народно-хозяственное значение" обращайтесь по инстанциям за нулями,
а не играйте в истерику.
Иначе получается по факту так:
Вот Вы г-н Смирнов в свои 31 год могли бы уж быть по-воспитаннее, да и преподавателем числитесь,
педагог значит Высшей школы. Да только вашей Высшей школы из ваших постов что то не видно. Переутомились быть может.
 

to ALL

Просто так этот "базар" с г-ном Смиронвым никогда не кончится.
Изобретатель и далее будет утверждать, что его не поняли, а нам остается твердить, что ничего не увидели.
Поэтому Предложение:
г-ну Смирнову оформить продукт коммерчески, так же как и индикатор JMA оппонета Смирнова Джурика.
Этим, продукт г-на Смирнова станет доступен для публики.
И когда продукт станет доступным для публики,
только тогда станет возможным публичное обсуждение, например, на нашем форуме.
А пока нет объекта само по себе рассмотрение объекта не объективно и чревато,
например, преступным раскрытием сущности изобретения (на что сам изобретатель и намекает).
Итак, пусть г-н Смирнов предоставит защищенный коммерческий продукт, а потом обсудим.

1...34567891011121314151617...44
Новый комментарий