Диалог автора. Александр Смирнов. - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пользовательский индикатор скорости изменения цены (ROC)
Продолжаем поиски классических методов полностью совпадающих со Смирновым.
Красный - Смирнофф, пунктир по нему стандартная MA 1 HCLL/4, т.е фактически Смирновым вновь изобретена цена HCLL/4
Синий Смирнофф.
Голубая практически полностью совпадающая со Смирновым - классический суммирующе-разностный фильтр с коэффициентами SMМА5, Close, дифф =1, множитель дифф = 0.8
Т.е. по факту Смирновым вновь изобретен суммирующе-разностный фильтр.
Для изобретений дейтсует срок давности 50 лет. Т.е через 50 лет можно вновь "изобретать", при условии, что старый патент не использовался повсеместно)))
Т.е. по факту Смирновым вновь изобретен суммирующе-разностный фильтр
LRMA = 3*LWMA - 2*MA
Формально это тоже мувинг (сумма к-тов фильтра равна 1), но с некоторыми отрицательными коэффициентами. Задержка очень невелика, но этот "мувинг" значительно чувствительнее обычного.
И еще: г-н Смирнов заявил, что продукт деятельности zigan'a не похож на его ССС. Осталось дождаться, когда правильный код ССС будет выложен самим автором на Easy Language.
Кстати, индикатор линейной регрессии (без каналов; просто прогноз следующей точки по прямой, проведенной через некоторое количество предыдущих по МНК) - это просто линейная комбинация двух машек с теми же периодами:
LRMA = 3*LWMA - 2*MA
Формально это тоже мувинг (сумма к-тов фильтра равна 1), но с некоторыми отрицательными коэффициентами. Задержка очень невелика, но этот "мувинг" значительно чувствительнее обычного.
И еще: г-н Смирнов заявил, что продукт деятельности zigan'a не похож на его ССС. Осталось дождаться, когда правильный код ССС будет выложен самим автором на Easy Language.
to Mathemat
Вот спасибо, а я то уже подобное слепил, но еще не исследовал, было какое то пред-ощущеие, что пустышка.
С LRMA я работаю подбором коэффициентов a,b где то в пределах от 1,2-0,2 до 4.0-3.0
Кстати, там выше SK пост выложил - ссылка на ROС, вот думаю, уместно или неуместно публично проанализировать что у SK получилось)))
Ить все что опубликовано на сайте - собственность компании, а компания работает хорошо (действительно хорошо).
Да, я попробовал - интересная МА.... спасибо...
Пожалуй, я этот результат в Code Base выложу, дабы иллюзий не было касательно принципиального отличия линейной регрессии от машек. Вот только доказательство надобно найти или вспомнить...
Пожалуй, я этот результат в Code Base выложу, дабы иллюзий не было касательно принципиального отличия линейной регрессии от машек. Вот только доказательство надобно найти или вспомнить...
Доказательство было бы интересно. Да и отличия мне кажеться все таки есть (хотя я теперь сильно сомневаюсь раз ты это утверждаеш). Неужели беру линейную регрессию за 100 баров и МА за 100 баров и они пуля в пулю совпадут ?
Ну не просто МА, а линейная комбинация двух известных МА. Пуля в пулю. Я это проверил, еще когда с Trading Solutions возился 2.5 года назад. Там линейная регрессия - стандартный индюкатор. Эхх, много тогда я всяческих "мувингов" напонавыдумывал...
P.S. Кстати, полиномиальные регрессии - квадратичная, кубичная и т.п. - тоже являются линейными комбинациями машек. Только вот машки там не только LWMA и SМА, а еще и с другими весовыми функциями (полиномиальными).
Александр, а Вы можете прицепить сюда свой вариант индикатора из "TS 2000i"? Тут умельцы есть, смогут перевести в MQL4.