Диалог автора. Александр Смирнов. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Neutron, спасибо! Александр, алгоритм на Easy Language корректен?
Да, всегда пожалуйста!
Наискосок пробежал взглядом статью. Уверен, что я просто не понял автора!
У том месте, где говорится об возникновении групповой задержки (ГЗ) при использовании алгоритма сглаживания, автор предлагает рецепт "избавления" от последней с помощью обратного прогона. .. Это что шутка? Известно, что для казуальных (работающих на правом конце ВР) систем ГЗ неустранима в принципе. Но, конечно, если ВР определён и мы планируем работать с ним в в середине ряда (не на правом краю), то можно, как советует автор, избавится от запаздывания путём повторного усреднения с теми же параметрами в обратном направлении. Но, почему автор умалчивает, что при таком алгоритме усреднения, неизбежно появится перерисовка на последнем баре. Он про это забыл или не знает? Или что ещё?
Вот цитата из статьи:
" Таким образом, с помощью рассматриваемого вы-ше предложения удается частично скомпенсировать временную задержку m/2 (устранить первый недоста-ток традиционного скользящего усреднения). . .. И второй негативный эффект устраняют... И третий, и четвертый. ..
Использование предложенного ал-горитма усреднения существенно уменьшает и линейные частотные искажения.. "
Нет слов! Заранее прошу прощения у автора статьи.
Александр, ну скажите, что Вы пошутили... я не поверю, что специалист в области математики, может так лапухнуться! Разве что статью написала ваша аспирантка без вашего ведома.
... я не поверю, что специалист в области математики, может так лапухнуться!
ASmirnoff 25.01.2008 11:08
Для меня важны ваши ответы на следующие вопросы: 1. Чей алгоритм лучше: мой или Джурика? Насколько лучше? 2. Есть ли у вас алгоритм Джурика? 3. Чем они отличаются?
Очень рад, что Вы появились на этом форуме. И хотел бы помочь в исследовании. К сожалению не могу утверждать, что вот тут ('Эффективные алгоритмы усреднения с минимальным лагом и их использование в индикаторах') это те «истинные» алгоритмы Джурика. Но думаю можно использовать и их, да и любой другой. Готов предложить для сравнения некоторые свои фильтры, но об этом ниже.
Мое предложение следующее. Если нам нужно сравнить 2 индикатора, и ответить на вопрос какой лучше. Первое необходимо определиться с критериями. Если их несколько, можно осуществить свертку. Главное не просто философское утверждение, что один индикатор лучше другого, а именно точное математическое доказательство этого. Плюс как вы точно задали вопрос на сколько лучше ?
Поэтому хотелось бы на первом этапе определиться со следующими понятиями (беру недостатки МА из вашей статьи)
Что вы понимаете под трендом, пожалуйста формулу. Что вы понимаете под нелинейным ценовым трендом, то же желательно формулу + что относительно чего смещается и как, чем выделяется.
Дело в том, что для сравнения любых двух индикаторов, нужно что то подавать им на вход. И для ответа на вопрос кто из них лучше фильтрует (сглаживает, запаздывает и т.д) нужно знать истину, то что мы подаем на вход. Допустим зашумленную синусоиду параметры которой нам известны
фильтруя (сглаживая) этот массив данных можем определить какой из фильтров лучше выделяет истину, т.к. она нам известна (синяя кривая).
Можно синтезировать различные входные сигналы, допустим такие же, как использует Джурик для демонстрации превосходства своего индикатора. (http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top). Главное определиться какие.
На конечном этапе исследования готов выложить синтетику (искусственный ценовой ряд) который по своим параметрам АЧХ, ФЧХ и АКФ совпадает с ценовым рядом любой выбранной вами валюты на участке допустим неделя. Вот тут, что то подобное мы делали 'Теория случайных потоков и FOREX'. Сравнивали фильтр Калмана и Баттерворта.
Вы в статье говорите про АЧХ и ФЧХ какого то стационарного режима и какие то оригинальные критерии.
Если вам удалось добиться какого то установившегося режима плюс АЧХ и ФЧХ сигнала стационарна, готов приложить все свои знания ЦОС и синтезировать близкий к оптимальному цифровой фильтр. По Байесу думаю не получиться, т.к. нужна достаточная полнота априорных данных (что редко бывает), но по критерию максимального правдоподобия или идеального наблюдателя, думаю смогу сделать. Нужно только будет определиться, что является сигналом (хотябы в АЧХ) и что является шумом.
...чьи статьи в "ВС" вызывают ваш огромный интерес
Это значит вы автор того самого "Кандидат в Коммандос", которым мы зачитывались находясь на службе в "ВС"?:-)
1. Чей алгоритм лучше: мой или Джурика? Насколько лучше?
Свет мой зеркальце скажи, да всю правду расскажи...
2. Есть ли у вас алгоритм Джурика?
3. Чем они отличаются?
Александр, интересные вопросы, после так громко звучащего названия статьи. Если вы занимаетесь этим делом, почему бы вам не взять и не разобрать код Джурика и не понять алгоритм, раз уж вы в этой теме по науке?
У меня есть легальный Юрик
LeoV, не слишком ли сложно визуально сравнить легальный и http://codebase. mql4.com/ru/1356, который называется так же? Или легальный - для Омеги?
Вот - две картинки. Период 14, фаза 0. Очень похожи, кстати. Хороший алгоритм для МТ4. Могу с другим какм-нибудь периодом выложить, если хотите.