Советник с максимальной точность прогноза - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
paukas верно говорит, что дело не в частоте правильных входов. На самом деле - в профит-факторе. Ну и просадочка чтобы была не слишком большой.
Лаки вон и 60%, и больше дает правильных входов (при средней прибыльной сделке больше 15 пунктов, т.е. уже как бы и не совсем пипсовка). И что с этого толку? Сливает.
paukas верно говорит, что дело не в частоте правильных входов. На самом деле - в профит-факторе. Ну и просадочка чтобы была не слишком большой.
Лаки вон и 60%, и больше дает правильных входов (при средней прибыльной сделке больше 15 пунктов). И что с этого толку? Сливает.
Совершенно правильно. Главное таки просадка.
Если разораться, ПФ- тоже фигня. Лишь бы больше 1.
Есть подозрение, что и ПФ>1 (на лоте 0.1) - тоже не необходимое условие. Но это надо проверить, тут дело тонкое. Все равно главное - просадка...
Это смотря в чем его мерять. Одно дело в пипсах, и совсем другое в баксах.
Я ж говорю - на 0.1, т.е. почти всегда в пипсах.
???? Тогда не совсем понимаю про меньше 1.
Это конечно хорошо .... :)
Мы просчитываем вероятность положительного прогнозирования цены, а коефициент такой вероятности в данном случае 1,5, а не 0,6.
если один индюк дает вероятность 60% и второй тоже дает вероятность 60%, то вероятность, что оба индюка дадут правильный вход 36%... Увы...
Чем больше критериев, тем меньше толку...
36% - это только при условии нулевой корреляции у обоих индюков, или выражаясь математически, если у них показания независимы.
Это легко объяснить, т.к. положительная корреляция будет приближать общую оценку от 36% к 60% по мере роста коэффициента корреляции. Возьмем два одинаковых индюка, то бишь с коэффициентом корреляции +1 и замерим статистику прогнозов. Убеждаемся, что как порознь, так и вместе они дадут все те же 60%.
Вывод таков: повысить вероятность прогноза за счет фильтрации торговых сигналов дополнительными индикаторами или осцилляторами невозможно. Можно только умалить.
Мы просчитываем вероятность положительного прогнозирования цены, а коефициент такой вероятности в данном случае 1,5, а не 0,6.
если один индюк дает вероятность 60% и второй тоже дает вероятность 60%, то вероятность, что оба индюка дадут правильный вход 36%... Увы...
Чем больше критериев, тем меньше толку...
36% - это только при условии нулевой корреляции у обоих индюков, или выражаясь математически, если у них показания независимы.
Это легко объяснить, т.к. положительная корреляция будет приближать общую оценку от 36% к 60% по мере роста коэффициента корреляции. Возьмем два одинаковых индюка, то бишь с коэффициентом корреляции +1 и замерим статистику прогнозов. Убеждаемся, что как порознь, так и вместе они дадут все те же 60%.
Вывод таков: повысить вероятность прогноза за счет фильтрации торговых сигналов дополнительными индикаторами или осцилляторами невозможно. Можно только умалить.
Это не так. Не будет никаких 36%, математики :)
Какие просадки возможны у такого индюка или ТС на основе этого индюка? Вообще, какие просадки на ваш взгляд допустимы при такой ТС?
Какие просадки возможны у такого индюка или ТС на основе этого индюка? Вообще, какие просадки на ваш взгляд допустимы при такой ТС?
Дык просадка она от рычага зависит. Хотите 40-50% годовых при провсадке 15-20%, а хотите 100% при просадке 30-40%.
Как говорится каждому- своё.