Опережающий индикатор Решетова - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не видно ни одного доказательства по теме топика. В ссылке также нет никаких четких доказательств.
Поэтому тема топика меняется: нет доказательств - нет и заявления.
Не видно ни одного доказательства по теме топика. В ссылке также нет никаких четких доказательств.
Поэтому тема топика меняется: нет доказательств - нет и заявления.
Юрий, где-то в Ваших доказаельствах изъян, не для всех периодов это верно. Строим Ваш индикатор с параметрами 12, 26, строим отдельно машку с периодом 26, действительно точки пересечения совпадают. Строим например (24, 60) и 60 - ничего подобного. Тяжело сегодня, но кажется вижу, где порылась собака в Ваших рассуждениях...
" Доказательство:
Возьмем два несмещенных мувинга с периодами n и m, где n > m: v(n, 0) и (v(m, 0)
Уравнение при пересечении этих мувингов будет в том случае, когда v(n, 0) = (v(m, 0)
(Close[0] + Close[1] + ... Close[n - 1] + Close[n]) / n = (Close[0] + Close[1] + ... Close[m - 1] + Close[m]) / m
(Close[0] + Close[1] + ... Close[n - 1] + Close[n]) * m = (Close[0] + Close[1] + ... Close[m - 1] + Close[m]) * n
(Close[0] + Close[1] + ... Close[n - m - 1] + Close[n - m]) * m = (Close[0] + Close[1] + ... Close[m - 1] + Close[m]) * (n - m)
(Close[0] + Close[1] + ... Close[n - m - 1] + Close[n - m]) / (n - m) = (Close[0] + Close[1] + ... Close[m - 1] + Close[m]) / m
Что и требовалось доказать, т.е.:
v(n, 0) = v(m, 0) <=> v(n - m, m) = v(m, 0) "
Выделенная строка не верная.
К великому сожалению вторая МА используется без сдвига => машина времни не состоялась. Но математика впечетляет.
Индикатор Решетова.
МА со сдвигом в будущее.
Не видно ни одного доказательства по теме топика. В ссылке также нет никаких четких доказательств.
Поэтому тема топика меняется: нет доказательств - нет и заявления.
Юрий, где-то в Ваших доказаельствах изъян, не для всех периодов это верно. Строим Ваш индикатор с параметрами 12, 26, строим отдельно машку с периодом 26, действительно точки пересечения совпадают. Строим например (24, 60) и 60 - ничего подобного. Тяжело сегодня, но кажется вижу, где порылась собака в Ваших рассуждениях...
МА 120 и МА 60 = МА 60 со сдвигом 60 и МА 60.
Выделенная строка не верная.
Строка верна, просто задача ставится одна, а доказывается другое.
Надо доказывать, что если v(n,0)=v(m,0) => v(m,0)=v(n-m,m) && v(n,0)=v(n-m,m)
А доказывается, что если v(n,0)=v(m,0) && v(m,0)=v(n-m,m) => v(n,0)=v(n-m, m) , что вообщем-то в доказательствах не нуждается, в силу транзитивной очевидности
Осталось понять, почему для некоторых n и m это работает.
Figar0, выделенная в "доказательстве" строка не верна.
Ну тогда поясните, будьте добры..
(Close[0] + Close[1] + ... Close[n - m - 1] + Close[n - m]) * m = (Close[0] + Close[1] + ... Close[m - 1] + Close[m]) * (n - m) -Просто уравнение пересечения машек с периодами m и n-m
(Close[0] + Close[1] + ... Close[n - m - 1] + Close[n - m]) /(n-m) = (Close[0] + Close[1] + ... Close[m - 1] + Close[m]) /m - Что тут неверного? Вот правомерность перехода к ней в контексте задачи надо доказывать.