валмарс - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
валмарс,
куда вы пропадаете? можно тогда отдать наш светник другому программисту доработать, если у вас нет времени?
delyus, я посмотрел код советника и там всё в норме: есть контроль открытия нового бара, Вы и сами видите, что ордера выставляются в 00:00 и советник корректно тестируется с использованием всех тиков. То, что сливает - это закономерность, это и следует ожидать при случайном открытии и маленьких стопах, тем более, на днёвках. а тестирование по открытию баров - это самообман. Я никогда не тестирую по этому методу.
В Вашем случае решил посмотреть, откуда же там появляется прибыль ? Для этого достаточно сравнить результаты тестирования для двух методов. Вот выдежка из документации для тестирования по открытию баров:
"В этом режиме сначала моделируется открытие бара (Open = High = Low = Close, Volume=1), что дает эксперту возможность точно идентифицировать окончание формирования предыдущего ценового бара. Именно на этом зарождающемся баре запускается тестирование эксперта. На следующем шаге выдается уже полностью сформированный текущий бар, но на нем тестирование не производится"
Т.е., после окрытия бара и установки ордера, на нём не проверяется ни срабатывание стоп-лосса, ни модификация трейлинг стопа, даже для цен High и Low бара. Поэтому они попросту пропускаются. Можно ввести принудительное закрытие на следующем баре, но это не поможет сделать данный советник прибыльным, так как в большинстве случаев до этого позиция уже будет закрыта по сработавшему стопу.
Чтобы тестирование по открытию баров стало корректным, надо вообще убрать из советника трейлинг стоп, тейк профит и стоп лосс или сделать их очень большими, а закрывать позиции по критерию закрытия тоже на открытии бара.
Можете дать код кому угодно, тем более, что он опубликован в Вашей прошлой ветке в свободном доступе.
то есть получается что советник дает прибыль только если включается раз в день в полночь (или в начале новой дневной свечи) и сразу же фиксит на этом уровне прибыль предыдущей свечи. 2 недели стоит на демо, отладил так что комп включается сам в 00:00, включает советник, тот с трейлингом 1 пипс ессно фиксит сразу же, выставляет бай стоп и селл стоп и в 00:05 все выключается. все бы хорошо, но не всегда фиксит, хотя трейлинг 1 пипс всего! поэтому для верности хорошо бы принудительно закрывать, а не ждать не всегда срабатывающего трейлинга. еще один плюс принудительного закрытия - можно прогнать по "всем тикам" и посмотреть, насколько близко можно поставить стоп-лосс, потому что, как я уже говорил, в модели "по ценам открытия" невозможно близко к реальности увидеть, как сбивает стопы внутри бара.
Вот вариант с закрытием на следующем баре. Убедитесь, что он сливает. Этот можно тестировать по открытию баров. В нём стоп лосс. тейк профит и трейлинг стоп не ипользуются, так как они не проверяются на текущем баре в можели "По ценам открытия".
ясно,
а что вы скажете о турбо серчере на фьюче по доу? там ведь довольно грубые настройки: стоп до 100 пипсов, трейлинг 150, мин проф 100?
валмарс,
все-таки входить когда сегодняшняя свеча начинает превышать экстремум или даже закрытие предыдущей - это не совсем случайное событие, другое дело, что после этого цена немного сдает назад чтоб собраться с силами и пойти дальше вверх, но в это время сбивает стоп к сожалению. на демо вручную я выхожу из этого положения следующим образом: после пробития допустим вверх предыдущего закрытия на дневных я перехожу на часовики и дожидаюсь коррекции, ставлю бай стоп на первом же часовом фрактале вверх, если цена корректируется еще ниже, опускаю бай стоп на следующий часовой фрактал, и так до тех пор пока не выстрелит вверх. если еще ниже, обычно это уже выглядит как ложный пробой, тогда я выбираю момент для игры вниз или жду след момент вверх. я предлагал вам подобную стратегию, но вы были заняты чемпионатом. вообще моя цель - грубый, логичный, трендовый советник по сигналам дневок. большинство советников тут урвут там урвут, пипсуют и тп, ни один из них не торгует как опытный трейдер. у меня несколько лет уже прибыль в реале примерно 40%, правда, на фондовом рынке, почему я не могу так же на форексе? турбо серчер - это советник, чтобы посмотреть так ли уж важны на самом деле дневные закрытия или пики или они случайны. ответ - да, но не каждого дня ессно а примерно раз в 3 дня. если сделать бота по этой стратегии, которую я уже вам показывал 'валмарс', плюс добавить к ней фракталы на часовых для более точного входа - смысл может быть очень большой. по крайней мере это будет наиболее близко к логике трейдера, чего еще я пока не встречал ни в одном советнике здесь. только на дневных лонжить надо от фракталов вниз, а в часовых - от фракталов вверх. еще точнее, фрактал вниз на дневных это сигнал на краткосрочный вверх, после поступления этого сигнала советник начинает ставить бай стоп на образующиеся часовые фракталы вверх. потому что статистика все таки доказывает, что цена имеет трендовое свойство и раз вырвавшис из дневного сопротивления и начав идти в одном напрвлении, она обычно продолжает движение туда. особенно ярко это выражено в росте цен на фондовом - там цены могут расти месяцами.
На следующем шаге выдается уже полностью сформированный текущий бар, но на нем тестирование не производится
понимаете, именно поэтому я хотел как бы перевести модель "по ценам открытия" в модель "все тики", потому что в "по ценам откр" тестирования внутри бара нет. я хотел чтоб фиксировало профит как в "по ценам откр" а тестировало внутри бара на предмет насколько близко можно ставить стоп как в "все тики". ведь на сегодняшний день мы даже не знаем насколько близкий стоп можно ставить в этом методе. но раз вы говорите что здесь нефиг ловить, я верю вашему опыту.