НС + индикаторы. Эксперимент. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А у меня этого понимания как не было, так и нет. Prival, твою гипотезу о том, что это что-то типа дов. интервала, я не принимаю (шпильку 200 пунктов на кабеле помнишь, которая одним тиком сделана?). Да ни одной ю ее не предскажешь, а вот Фибами. .. думаю, вполне вероятно...
А что, Mathemat , нейросеть должна предсказывать такие шпильки ? И вообще, любая ТС, должна такое делать ? Это значит, что твои требования к ТС - точное по времени и величине предсказание всех тиков. Не слишком ли сильно ?
to klot
я бы очень хотел Вам помочь, т.к. бессовестно пользуюсь Вашей библиотекой БПФ и даже бутылки шампанского к Новому году не отправил. Да и многим другим кто пытается строить торговую систему (ТС) на основе нейро-сетей (НС) хотел бы тоже помочь.
Я бы хотел прокомментировать некоторые свои высказывания в этой ветке. Может мои знания еще не так устарели и могут пригодиться. Где то в 1987 году проводились исследования по созданию алгоритма распознающего танки. Тогда еще не было таких красивых пакетов программ, да и 286 комп был несбыточным счастьем. Так вот там исследовались идеи, которые я сейчас вижу в НС.
Один из самых ярких это Fain Reader, то что действительно могло получиться из тех алгоритмов в таких задачах они работали довольно неплохо. Т.е. на вход алгоритма подается фотография (отсканированный текст) изображение разделялось на кластеры, производилось сглаживание краев этих пятен и повышалась четкость изображения, потом по максимуму корреляционного интеграла это пятно относилось к какому либо классу танк, БМП, БТР, КамАЗ и т.д. У Fain Reader – это буква а, б, в, т.д.
Именно с тех времен у меня осталось такое отношение к этим алгоритмам «Ведь кормить НС просто перебором различных индикаторов, почти тоже самое, что просто перебирать все известные комбинации индикаторов, авось, что получиться. Все определяется архитектурой, что внутри. А правильный вход только один, это поток котировок. Все остальное это преобразование от этого потока.»
Алгоритм не может быть универсальным сразу для всего на свете. Он должен быть заточен под выполнение конкретной задачи. И вход у него один фотография (отсканированный лист). Попробуйте подергать во время сканирования лист и алгоритм посыпается как карточный домик. Эти алгоритмы хорошо работают с неподвижными объектами и распознают их, т.е. относят к определенному классу а,б,в, и т. д.
Они возможно могут хорошо определить (распознать) состояние в котором мы сейчас находимся (а,б,в и т.д.) но вот предсказывать они не могут. Он (алгоритм) не знает, что я сделаю в следующую минуту с этим листком.
Как это все проявляется на форексе. НС может распознать то состояние в котором мы сейчас находимся и ничего нам не скажет что будет через 5 мин. Ведь подумайте человек строя линию поддержки или сопротивления, решает задачу распознавания, преобразуя весь поток данных он находит пики (донышки) строит по ним линию и ждет когда цена снова придет к этой линии (распознает аналогичную ситуацию), и принимает решение играть на пробой этой линии или на отскок. Так и НС я думаю, может хорошо распознать, что мы находимся в какой то особой точке (а.б.в …), но не скажет нам что делать дальше.
Что то как то долго получается все объяснять. По моему мнению, выход НС должен быть вот таким 'Теория случайных потоков и FOREX'
И если Вы хотите все таки использовать НС, то подавайте ей на вход производную вот от этого индикатора 'Оптимизированный вариант адаптивной скользящей средней Кауфмана AMA от wellx' и я думаю их нужно много (должны отличаются periodAMA nfast nslow G) пока «проклятие размерности» не убьет (что бы не перебирать все подряд попробуйте выбрать максимально некоррелированные). Возвращаясь к танкам, мне все равно где он находиться сейчас, нужно знать, где он будет когда снаряд долетит до него (куда пойдут котировки вверх или вниз от точки входа в рынок). Поэтому нужно анализировать вектор скорости как он себя ведет.
Я думаю многие из Вас уже пришли к этому выводу что нужно подавать МА и зигзаг на вход. Мне кажется, что НС берет производную от МА, а зигзаг это точки где вектор скорости меняет направление. Поэтому производная от казанного индикатора должна вроде заработать.
Как то вот так. Может я и сбил Вас с пути истинного, и мои знания устарели как у динозавра. И я заблуждаюсь, что вход один это поток котировок (лист бумаги, фотография) и он должен быть хорошего качества. И использовать НС для распознавания одного класса бред.
Но я искренне стараюсь помочь.
Немного в сторону танков. учась на третем курсе, помню занимался распознаванием образов, применял различные Кувахара фильтры, векторизацию и пр..... а потом пошли нс. тогда нашёл и решение. задача была лица распознавать на изображении. и поскольку всю картинку на сеть глупо было посылать, я ограничился окном. и та же нейросеть могла изменять размер окна и двигать его по двум осям. Очень интересно выглядело, всё это дело в работе. Жизнь есть движение. Исскуственная жизнь понимаешь ли. )) Потом более совершенные алгоритмы в голову приходили. Но до реализации не дошло.
На днях попробую реализовать что то на базе фильтров с НС. Как тот так. мммм.. Да.
(x-ma(x,n))/(3*stdev(x,n)), последнее время я всегда эту формулу использую. И, собственно, вперед на обучение, перекресную проверку и ООС. ..
Понятно, благодарю. И пример Ваш посмотрел. Это получается нормализация к виду -1 +1. Попробую поэкспериментировать с Вашим вариантом.
Ещё один вопрос забыл задать. Я понял, что Вы сейчас пользуетесь NeuroShell DayTrader. А чем Вас не устроил NeuroShell2. Спрашиваю потому, что у меня стоит NS2 версии 4.0 и на другие аналогичные пакеты я внимания не обращаю. Может я ошибаюсь? Чем именно лично Вам понравился DayTrader?
klot, есть такое предложение. Вы используете только ценовЫе разницы. То есть учитываете только значение цены. Попробуйте еще и временнЫе интервалы использовать. Большинство индикаторов работают только с ценой. И не только индикаторы, но и большиство трейдеров используют именно ценовЫе изменения на рынке. Но цена очень сильно связана с временем. Доступные версии индикаторов по поиску паттернов (не только Gartley) также учитывают преимущественно только цену. По отношению к ЗЗ можно предложить использование такого параметра. Количество баров, в течение которого строился луч ЗЗ.
Можно использовать инструмент Fibo Time. Попробую в ближайшее время на Ониксе показать графики с использованием Fibo Time. Ближе к Новому году или после НГ.
Согласен, доверительный интервал в действительном значении этого термина сюда не подходит. Но, я думаю, Prival имел в виду скорее аналогию. Ведь, действительно, значение цены (почему обязательно Close ?) находится в этом интервале. А вот мо тут меняется, имхо, так же, так что выигрыша нет.
А получить настоящий доверительный интервал хотя бы на текущем баре, не говоря уже о будущем, это было бы более чем круто. Фактически, это было бы готовое решение задачи построения стратегии.
Согласен, доверительный интервал в действительном значении этого термина сюда не подходит. Но, я думаю, Prival имел в виду скорее аналогию. Ведь, действительно, значение цены (почему обязательно Close ?) находится в этом интервале. А вот мо тут меняется, имхо, так же, так что выигрыша нет.
А получить настоящий доверительный интервал хотя бы на текущем баре, не говоря уже о будущем, это было бы более чем круто. Фактически, это было бы готовое решение задачи построения стратегии.
Ну вот вроде начали мысли сходиться. Теперь просьба посмотрите с этойже точки зрения (доверительный интервал) вот сюда 'Нужен индикатор отражающий цену в операционном времени.'
Прежде, чем смотреть куда бы то ни было, стоит решить все-таки основные вопросы. На мой взгляд их два.
1. Доверительный интервал - это все-таки аналогия. Реально величина доверительного интервала для значений цены на данном баре априори неизвестна. Можно делать по этому поводу какие-нибудь прогнозы, но это уже элемент ТС и следовательно должно иметь под собой хотя бы идейные обоснования. Где они ? Величина High-Low меняется на каждом баре. Т.о. любой прогноз этого "доверительного интервала" можно делать только статистически. На основе какой статистики ? Каковы ее свойства ? Возможно статистику эту можно связать с локальной волатильностьЮ. Какой именно ? Откуда ее взять ? Как описАть ее динамику ? Как из нее определять собственно величину High-Low ? Есть по этому поводу и классические представления, но может быть есть и более плодотворные идеи ?
2. Величина High-Low на будущем баре - это только полдела. Если отсутствует возможность хотя бы с тем же уровнем достоверности прогнозировать динамику мо, то все это суета и ловля ветра. Отсюда вопрос: как прогнозировать динамику мо ?