Нужен индикатор отражающий цену в операционном времени. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Извини, xnsnet, но я абсолютно ничего не понял. Очевидно, ты очень тщательно шифруешься. Без обид, ОК?
Да, есть такое дело, но как минимум это сводная информация:) Авось понадобится показать на истоки своих успехов:)))
По поводу циклов, например, у вас есть диапазон тиков, около 100, которые не меняют своих рамок в цене от 0.11 до 0.12 что вам требуется чтобы избавится от подобной проблеммы. Ведь по сути никаких новых данных вы не имеете, кроме скорости поступления котировок. Вход в цикл был, от цены 0.10, значит выход из цикла при достижении цены либо 0.10 либо 0.13. Цена определяющая цикличный тик подобна бару, но зато при выносе циклов, можно пройтись еще раз по содержанию, авось там будет цикл или его продолжение, например от 0.10 до 0. 20. Это первый уровень обработки при котором вы избавляетесь от тряски прицела, которую нам продемонстрировал XEON.
Как определить цикл? Достаточно трех элементов, достижение 0. 12 возвращение 0.11, достижение 0.12 вы уже имеете цикл, продолжение которого зависит от повторения, который может долгое время продолжаться. Далее вы используете этот сформированный бар в определении или продолжении высшего по рангу цикла.
P.S.: Старался объяснить максимально доступно:) Просто, а главное доступно и эфективно:) Но, это не касается шумов, однако благодаря этому мы можем их фильтровать:) Как минимум, вы увидите уже другой график, на основе которого сможете думать дальше, однако в условиях терминала это практически, гиморой чистой воды:) С приходом каждого тика надо вернутся в свою историю и убедится, что это либо продолжение цикла либо новая цепочка в истории, например шум.
...график, на основе которого сможете думать дальше, однако в условиях терминала это практически, гиморой чистой воды:)
Если обратица за качеством тика как видно в терминале этого не плохо. Поэтому определяющая цикличный тик НЕ падобен бару, доже при условии. Думаю тут надо отказатца от его в для равноменого поступления понижения цикла.
P.S.: Тоже старался объяснить максимально доступно:)
Как определить цикл? Достаточно трех элементов, достижение 0. 12 возвращение 0.11, достижение 0.12 вы уже имеете цикл, продолжение которого зависит от повторения, который может долгое время продолжаться. Далее вы используете этот сформированный бар в определении или продолжении высшего по рангу цикла.
Здесь Вы говорите только за амплитуду цикла. А есть еще понятие частота и фаза для цикла. Какой у вас подход к определению этих двух величин + если не затруднит, что подразумевается под рангом цикла. (Просто исхожу из понятий у любого цикла есть Амплитуда, частота, фаза). Вы их както ранжируете. Скорее всего если я правильно понял получаете какието ранговые статистики. Как Вы определяете ранг и что под этим понимаете?
Если обратица за качеством тика как видно в терминале этого не плохо. Поэтому определяющая цикличный тик НЕ падобен бару, доже при условии. Думаю тут надо отказатца от его в для равноменого поступления понижения цикла.
Опять боюсь спрашивать, но извини просто дюже интересно, про некоторые понятия, плиз чтоб максимально доступно. Качество тика ? Цикличный тик ?
Цикличный тик ?
Ох!!! Prival , я под столом от смеха. Это была шутка:-)
Прости, не смог осилить стиль изложения уважаемого xnsnet.
Нет! Но, "Цикличный тик" - я опять в хорошем настроении!
Я скажу так, мне проще реализовать, чем описать, в игре словами главное не переусердствовать и не вызвать у кого-то смех:)
Представьте ситуацию, вы обрабатываете поток тиков, но что вы можете обрабатывать, цену тика его позицию во времени или же основы которые сами же и смоделируете?
Как вы можете заставить программу понять и использовать как минимум дневную историю тиков, а в ней к примеру 100 тысяч тиков, мало того вам за раз нужно обработать 30 таких историй, до прихода новых котировок, простоту или сложность задачи оценивать не мне, я ее решил, поставьте такую задачу для себя, авось вы найдете ответы на свои вопросы:) И смех вас не покинет, по крайней мере улыбка точно:) Все что от вас требуется, это пойти таким путем, который не изменит сути и добавит простоты:)
Я скажу так, мне проще реализовать, чем описать, в игре словами главное не переусердствовать и не вызвать у кого-то смех:)
Представьте ситуацию, вы обрабатываете поток тиков, но что вы можете обрабатывать, цену тика его позицию во времени или же основы которые сами же и смоделируете?
Как вы можете заставить программу понять и использовать как минимум дневную историю тиков, а в ней к примеру 100 тысяч тиков, мало токо вам за раз нужно обработать 30 таких историй, до прихода новых которировок, простоту или сложность задачи оценивать не мне, я ее решил, поставьте такую задачу для себя, авось вы найдете ответы на свои вопросы:) И смех вас не покинет, по крайней мере улыбка точно:) Все что от вас требуется, это пойти таким путем, который не изменит сути и добавит простоты:)
причем тут 100 тысяч тиков. Если вы о том что я хочу, то мне достаточно 100 тиков, только бы между ними интервал времени был не 1 мин. Для этого и думаю сейчас как собрать инфу с различных поставщиков данных (и ваша идея серверного времени и времени тика может и пригодиться). А про ваши воронки посмотрел то что вы писали тут в разных ветках. Раньше Вы изьеснялись более понятно. Для распознавания воронки рекомендовал бы почитать теорию распознавания образов, что бы определиться куда воронка рванет вверх или в низ.