Нужен индикатор отражающий цену в операционном времени.
Так и наука временами работает. Если что-то непонятно - придумывается новый термин.
Я старался ничего не придумывать термин "операционное время" мне тоже не нравиться, но вынужден им пользоваться, что бы меня поняли.Естьли у Вас идеи как создать такой индикатор
Prival, как ты будешь считать брать м.о. и дисперсию? Если трактовать тиковый процесс как случайный, то по идее у него есть разные реализации. Есть, грубо говоря, два вида статистик, относящихся к случайному процессу. Это статистики с усреднением по реализациям и с усреднением по времени.
По реализациям: откуда будешь брать информацию о разных тиках, принадлежащих разным реализациям в один и тот же момент времени? Из разных ДЦ? Тогда как будешь определять, к какому времени поступления они принадлежат? Т.е. как будешь синхронизировать?
Или ты собираешься оценивать м.о. и дисперсию по нескольким последовательным тикам, пришедшим в разное время? Это уже другое усреднение, по времени, и чем оно лучше обычных баров - пока неясно.
А вообще сейчас несколько человек пытаются сделать индикатор эквиобъемных баров - по разным идеям. Хотя бы это вначале сделать. ..
Я про искусственные тики. Что это? Я не наблюдал такого.
Вот тут более подробно про это 'Графики без "дыр"' . Попробую пояснить, допустим ситуацию очень спокойный рынок. Минут 5 нет сделок. Появилась зделка (пришол тик). Что бы закрыть дыру на графике нужно построить 4 бара минутки. Формируется 4 тика и строятся по ним 4 бара у которых Open=Close. Одним словом реальных зделок небыло, а бары (тики) появились.
Prival, 'Графики без "дыр"' - это статья komposter'а с решением проблемы дырок, а не официальная статья от метаквотов. Честно говоря, лично мне эти дырки заполнять незачем (а бывают и дырки до получаса - по рыжей, скажем), но кому-то это надо.
Prival, как ты будешь считать брать м.о. и дисперсию? Если трактовать тиковый процесс как случайный, то по идее у него есть разные реализации. Есть, грубо говоря, два вида статистик, относящихся к случайному процессу. Это статистики с усреднением по реализациям и с усреднением по времени.
По реализациям: откуда будешь брать информацию о разных тиках, принадлежащих разным реализациям в один и тот же момент времени? Из разных ДЦ? Тогда как будешь определять, к какому времени поступления они принадлежат? Т.е. как будешь синхронизировать?
Или ты собираешься оценивать м.о. и дисперсию по нескольким последовательным тикам, пришедшим в разное время? Это уже другое усреднение, по времени, и чем оно лучше обычных баров - пока неясно.
А вообще сейчас несколько человек пытаются сделать индикатор эквиобъемных баров - по разным идеям. Хотя бы это вначале сделать. ..
Если иметь вот это 'Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме (было "Кошмар на улице МТ4")', то можно построить. Да именно так бы и хотелось сделать «оценивать м.о. и дисперсию по нескольким последовательным тикам, пришедшим в разное время», а вот получится ли. Дает это повышение точности. По оси Y эта точка +- доверительный интервал (а не H и L). Просто представь как будет выглядеть этот график. Собираем 50 тиков, 45 из них равны по цене, а 5 имеют существенные отклонения. И по оси X это тоже точка, но не в фиксированные моменты времени в начале каждой минуты, а точнее, естественно +- доверительный интервал по этой оси.
В военных терминах попасть в левый глаз летчика невозможно (математически это вероятность попадания в точку), а вот построить область поражения где с вероятностью 0.97 лежит этот глаз можно :-). И это должна быть именно область (эллипс), а не отрезок OHLC построенный в точке. И было бы великолепно регулировать количество тиков подвергающихся анализу.
А вот как это практически реализовать, прошу помощи
Вот и говорю, что не видел такого, и на вашей картинке не это. Если бы был искусственный бар для зхакрытия дыры во времени, у него бы цена открытия равнялась цене закрытия предыдущего бара, а на картинке не так.
Согласен, что не в чистом виде там это нарисовано, там проявляеться еще и работа фильтров ДЦ. тики 2 3 и 4 появились практически одновременно. По 2-му тику нарисовался бар, так вот я и не смог ответить это искуственный или реальный тик. Скорее всетаки искуственный так как интервал времени был больше минуты перед появлением этих 3-х тиков.
Prival, 'Графики без "дыр"' - это статья komposter'а с решением проблемы дырок, а не официальная статья от метаквотов. Честно говоря, лично мне эти дырки заполнять незачем (а бывают и дырки до получаса - по рыжей, скажем), но кому-то это надо.
И мне незачем, а наоборот они мешают. С точки зрения моего подхода к анализу этой кривой, это ложные измерения и их надо любыми способами избегать.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Необходим индикатор собирающий реальные тики и выводящий на экран оценку цены. (пусть пока это будет среднее значение цены за 5 тиков, с точностью до 8-го знака). И отражающий эту оценку в виде точки на экране с доверительным интервалом этой оценки.
В качестве основы решил взять индикатор тиков Rosh
Вот его описание
http://www.alpari-idc.ru/ru/articles_mql4/18.html
Забрать можно отсюда
http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?p=420838#post420838
Но столкнулся с проблемами «ложных тиков» (ложных измерений) можно назвать и искусственных тиков. Как я понял из вот этого материала 'Графики без "дыр"'
Раньше MT4 пропускал бары если не было сделок (то что и нужно сейчас мне, собрать только реальные тики). Но при этом возникала трудность, что количество минутных баров в часе могло быть неравно 60. По всей видимости разработчики решили устранить дыры и сделали как описано в статье, «….что если даже изменения цены не было, то должен быть нарисован бар, у которого цена открытия равна цене закрытия предыдущего бара».
Сел с секундомером в руках и начал проверять, как же все это работает и наткнулся на странный эффект запаздывания и «искусственных тиков». Поясню это на рисунке.
Смотрю на монитор, спокойный вроде рынок GBPUSD 2:12 по Москве, котировки с чемпионата. Засекаю время. Нахожусь в точке 1. Проходит время больше минуты, и почти сразу же формируется три тика (номера 2 3 и 4). Соответственно формируется два минутных бара. Возможно тик 2 искусственный, хотя я могу и ошибаться, но очень на это похоже.
Так вот стоит задача построить индикатор в идеале он должен собирать все тики на входе ДЦ и выводить на монитор в виде описанном выше, независимо от того изменилась ли цена или нет. Главное что по этой цене, где то в мире совершилась сделка (реальный тик). Собралось 10 реальных тиков – вывести хотя бы МОЖ и дисперсию.
Поэтому прошу помощи как на отфильтрованных данных, при наличии искусственных тиков, сделать хоть что то подобное. Понимаю, что идеала не будет, т.к. ДЦ не даст, то что у него на входе. Но хотя бы убрать искусственные тики. Построить график цены в операционном времени. Что то типа этого 'Принцип замены времени в интрадей-торговле' только без обращения к историческому среднему.
Спасибо за помощь.