Анализ сделок Чемпионата
Better:
Выводы
1. Даже в «почти идеальных» условиях советники в среднем получили бы убыток в размере -0.55 пипса на сделку. Даже если учесть некоторое проскальзывание при входах/выходах «по рынку», получается, что в среднем советники торгуют не лучше, чем если бы входы/выходы генерировались случайным образом.
Не всё так плохо. Очевидно, что большинство участников выставили "абы что, а вдруг повезет?", привлеченные запахом халявных 40 штук. Множественные регистрации из этой же оперы. Естественно, что их советники своим числом и создают эту статистику, которая равна входам по рандомайзеру. Интерес представляет некое маргинальное меньшинство, которое умудряется как-то выживать, а не сливать в размере спреда. У тебя, например, уже много сделок и можно делать какие-то выводы.
Выводы
1. Даже в «почти идеальных» условиях советники в среднем получили бы убыток в размере -0.55 пипса на сделку. Даже если учесть некоторое проскальзывание при входах/выходах «по рынку», получается, что в среднем советники торгуют не лучше, чем если бы входы/выходы генерировались случайным образом.
Хорошая работа, результат который подтверждает моё мнение о рынке как об очень трудно предсказуемом. Думаю, что среднестатистическая долгосрочная доходность гепотетической ОПТИМАЛЬНОЙ ТС априори лежит внутри спреда ТС. Вот мнение специалиста лежащее в этой же плоскости:
Файлы:
hmyz_1.zip
230 kb
timbo:
Поддерживаю. На один серьезный - продуманный и отлаженный советник
приходится 10 которые "в корзину". Отсюда и такая статистика.
Если трейдер ручками торговать не может, то и советник по его
ТС торговать будет так же и даже хуже, потому что вмешаться в
процесс при явном сливе нельзя. Это хорошая демонстрация того,
что матожидание и прочие параметры подогнанные при тестировании
не работают на будущей истории.
Better:
Выводы
1. Даже в «почти идеальных» условиях советники в среднем получили бы убыток в размере -0.55 пипса на сделку. Даже если учесть некоторое проскальзывание при входах/выходах «по рынку», получается, что в среднем советники торгуют не лучше, чем если бы входы/выходы генерировались случайным образом.
Не всё так плохо. Очевидно, что большинство участников выставили
"абы что, а вдруг повезет?", привлеченные запахом халявных
40 штук. Множественные регистрации из этой же оперы. Естественно,
что их советники своим числом и создают эту статистику, которая
равна входам по рандомайзеру. Интерес представляет некое маргинальное
меньшинство, которое умудряется как-то выживать, а не сливать
в размере спреда. У тебя, например, уже много сделок и можно делать
какие-то выводы.Выводы
1. Даже в «почти идеальных» условиях советники в среднем получили бы убыток в размере -0.55 пипса на сделку. Даже если учесть некоторое проскальзывание при входах/выходах «по рынку», получается, что в среднем советники торгуют не лучше, чем если бы входы/выходы генерировались случайным образом.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для анализа были отобраны сделки, совершенные всеми участниками Чемпионата за 6 недель по самой торгуемой паре – EURUSD.
Итак, за рассматриваемый период по этой паре было совершено 12506 сделок (45.8% от всех сделок Чемпионата).
Сначала выясним, сколько в среднем пипсов на сделку зарабатывает/проигрывает средний трейдер за счёт своей способности предсказывать подъём/снижение курса EURUSD. Для этого не будем учитывать свопы, номинальный спред (2 пипса), а также сделаем поправку на несимметричность условий брокера при исполнении сделок при гэпах.
Торговый сервер Metaquotes настроен довольно жестко по отношению к трейдерам, и при гэпах стоп-ордера исполняются с проскальзываниями, а лимитные – строго по цене ордера. Т.е. оба варианта – не в пользу трейдера. Чтобы исключить влияние этой несимметричности на анализ способностей трейдеров, все сделки, закрытые с проскальзыванием, будет учитывать так, как будто они закрылись по цене стоп-ордера.
Таким образом, дальнейший анализ проводится в условиях «почти идеального брокера» - без спредов, свопов и проскальзываний при гэпах. Остаются неучтенными, правда, просказьзывания при открытиях/закрытиях «по рынку», а также кратковременное расширение спреда во время новостей. Но учёт этих факторов не представляется возможным.
Имеем следующие результаты:
cредняя длительность убыточных сделок – 935 минут, прибыльных – 559 минут.
Отсортировав все сделки по длительности, построим нарастающим итогом сумму прибыльных сделок, и отдельно – сумму убыточных.
А также посмотрим, как изменяется профит-фактор по закрытым позициям с течением времени.
Как видно, в течение первых нескольких минут советники начинают массово закрывать прибыльные позиции, а закрывать убыточные не спешат. Уже через 3 минуты профит-фактор достигает 4.2, а начиная с 5-й минуты постепенно падает и примерно через сутки опускается ниже единицы.
Выводы
1. Даже в «почти идеальных» условиях советники в среднем получили бы убыток в размере -0.55 пипса на сделку. Даже если учесть некоторое проскальзывание при входах/выходах «по рынку», получается, что в среднем советники торгуют не лучше, чем если бы входы/выходы генерировались случайным образом.
2. Несмотря на то, что советники в отличие от живых трейдеров не подвержены эмоциям, разработчики закладывают в них свои психологические установки – четко прослеживается тенденция фиксировать небольшие прибыли, а убыткам давать расти.