Форекс тестер
А что мешает загрузить реальные на твой взгляд котировки
Привет.
Ничего не мешает, но тестер сначало действует на нервы своими сообщениями о плохой истории.
И потом я же писал - есть скрипты которые все гладят и приводят по мнению авторов котировки в норму - да в норму для тестера, но не для торговли.
Хотелось бы именно того, чтобы тестер сам готовил любые котировки к нормальной работе - создавая реальную картину работы, а не теоретическую.
Вот я о чем писал. Пусть подготовка займет час, но чтобы котировки были приближены к реальным. А так получается что тест просто жалкая пародия на работу даже на демо, хотя причин не дающих сделать нормальные тиковые котировки нет. Посмотри на окно при выставлении ордеров - тики идут, котировки есть - почему их нет в МТ4. Разве сложно записывать ещё один файл?
Тогда и конструировать-то ничего не надо будет. Тестер работает просто по готовым тикам. Попутного тренда и больших профитов.
Хотелось бы именно того, чтобы тестер сам готовил любые котировки к нормальной работе - создавая реальную картину работы, а не теоретическую.
Вот я о чем писал. Пусть подготовка займет час, но чтобы котировки были приближены к реальным. А так получается что тест просто жалкая пародия на работу даже на демо, хотя причин не дающих сделать нормальные тиковые котировки нет. Посмотри на окно при выставлении ордеров - тики идут, котировки есть - почему их нет в МТ4. Разве сложно записывать ещё один файл?
Тогда и конструировать-то ничего не надо будет. Тестер работает просто по готовым тикам. Попутного тренда и больших профитов.
Надо чтобы тестер умел тестировать по накопленным тикам, а иначе это игрушка для обывателя!
Ошибки рассогласования - это мерзкая реальность, в которой приходится работать, а причесанные и согласованные котировки подходят только для тестирования грубых стратегий с м.о. сделки не менее десятков пунктов. Считаю, что результаты тестирования "тонких" стратегий нужно воспринимать крайне скептически.
Думаю, можно поступить так. Допустим, советник тестируется как положено, т.е. со всеми историями вплоть до минуток. Предположим, что на тестируемом периоде ошибок рассогласования - десять тысяч. Суммируем все модули рассогласований и делим на количество ошибок. Это оценка м.о. модуля ошибки. Допустим, вышло 1.7 пункта. Вот на эту величину, округленную до целой (в обе стороны), раздвигаем спред (бид уменьшаем на 2, аск увеличиваем на 2).
Понятно, что далеко не каждая сделка должна попадать на рассогласование, и эта мера довольно груба. Но, скажем, результат пипсовочной стратегии с м.о.=3 пипса (на идеальных, причесанных котирах) будет после такой коррекции вполне наглядным.
Можно даже ввести в диалог входных параметров тестера параметр "загрубление", который пользователь может изменять на свое усмотрение. Для нормальной стратегии с м.о.=70 пипсов даже загрубление в 5 пипсов (т.е. расширение спреда на 10 пипсов) окажет не слишком значительное воздействие, так как ухудшит ее результаты максимум процентов на 15-20. А вот пипсовку такое тестирование просто изничтожит.
Ошибки рассогласования - это мерзкая реальность, в которой приходится работать, а причесанные и согласованные котировки подходят только для тестирования грубых стратегий с м.о. сделки не менее десятков пунктов. Считаю, что результаты тестирования "тонких" стратегий нужно воспринимать крайне скептически.
Конечно скептически, но очень хочется доверять результатам тестера! Как начнешь заниматься проверкой всех данных, всех рассоглосований и т.д. - время столько уходит на переливание из пустого в порожнее, а главное что результат все равно сомнителен. Поэтому гораздо было бы проще и достовернее прогонять систему на накопленных "родных" тиках. Скажем, накопил тиков за неделю и посмотрел как твоя система отрабатывает всякие конкретные ситуации. Вот при таком раскладе это был бы серьезный инструмент.
Я не собираюсь плодить и тестировать пипсовочные тонко-настроенные системы, но такая возможность очень нужна.
Дело в том, что, например, для систем, которые для принятия решения используют непосредственно цену, а не сигнал от пересечения чего либо, это очень критично!
P.S. Насчет игрушки я, конечно, перегнул, и даже в нынешнем состоянии тестер очень хорош для грубой оценки систем и сбора стат. информации.
Всем привет.
Открывая тему, я конечно надеялся на конструктивное поведение товарищев разработчиков и что они ответят на мой пост, опустившись наконец-то с небес на землю.
Но вот уже вторые сутки полный игнор. А жаль, если бы они уделяли мелочам время можно было бы хоть не повторять своих ошибок в дальнейшем и не наступать на теже грабли дважды.
Пусть даже вставили бы вызов спец.скрипта в тестер, который причесал бы котировки при их закачке, а так тестер своими красными треугольниками только наводит тень на плетень.
А ведь тесту можно одинаково доверять как с рассогласованием так и без оного - результат один - иди на демо и трать месяцы на отработку технологии ТС.
А может брокеры просто не заинтересованы в хороших тестах? В конце концов это они оплачивают разработчиков. Как говорится кто платит тот и вытанцовывает.
Надеюсь, что кто-то из разработчиков подаст свой голос. Чувствую меня с моими настроениями скоро забанят, но я реалист, а кто они я пока сказать не могу.
Всем попутного тренда и больших профитов.
Да, но вы забываете что тестер при потиковой прогонке генерит тики сам, тиков в истории то нет, есть некий минимум последних, но и то тестер их не использует же.. Естествено получается погрешность и кто завязывается на цене и ведет сравнения с ней, нарвется на погрешность. Да и вообще ее не избежать. Конечно хотелось чтобы были тики, то тестер был бы получше, но и сейчас он довольно неплох.
А то что разработчики не отвечают на это.. так это понятно, она наверное уже устали на подобные темы вести беседы. Не мы им задачи ставим. А это относится не к багам, может так задумано действительно)
Да, но вы забываете что тестер при потиковой прогонке генерит тики сам, тиков в истории то нет, есть некий минимум последних, но и то тестер их не использует же.. Естествено получается погрешность и кто завязывается на цене и ведет сравнения с ней, нарвется на погрешность. Да и вообще ее не избежать. Конечно хотелось чтобы были тики, то тестер был бы получше, но и сейчас он довольно неплох.
А то что разработчики не отвечают на это.. так это понятно, она наверное уже устали на подобные темы вести беседы. Не мы им задачи ставим. А это относится не к багам, может так задумано действительно)
Привет.
Думаю, если при записи тиков писалось бы время их прихода и тестер руководствовался только файлом истории для их генерации, то проблем с моделированием не было бы вообще.
Вот так и стимулируют находчивость - может попробовать самому написать такой тестер. Вот только как быть с историей? Её-то не переписать.
Правда можно попробовать тестировать по 4-м тикам просмотрев историю - промежутки в принципе не очень-то и нужны. Нужны минимаксы и порядок их следования, а также открытие и закрытие.
Тогда из минуток можно было бы сделать псевдотиковый график для любого ТФ. Я думаю в этом случак достоверность работы тестера будет обеспечена приличная по конечному результату.
Как ты считаешь? Думаю, что эксперт так оттестированный будет
работать на реале очень близко к тесту. Попутного тренда и больших
профитов.
Вот, у меня конкретный вопрос по пользованию тестером, надеюсь что в тему:
1. Прежде всего, мне надо тестировать на котировках своего ДЦ(это просто логично-максимально приблизить ситуацию к реальной).
2. Есть минутки, в них надо заделать дыры и разобраться с выходными и шпильками(здесь проблем нет, благо, что Komposter и другие профи все это уже давно сделали)
3. Изготовить из "подчищенных" минуток нужные для системы таймфреймы, в том числе не стандартные(это делается легко даже если не профи в программировании)
Все эти данные будут выверены что называется в 0(Только после этого, на мой взгляд, можно приступать к тестированию и доверять его результатам)
Предположим, что в результате этих операций у меня будет сформировано 4 hst(fxt)файла(минутки, пятиминутки, получасовки, четырехчасовки).
А теперь, собственно, вопрос:
Как оттестировать свою родную торговую систему на этих данных?
P.S. Отсюда огромное пожелание разработчикам - вернуть тестеру былую свободу.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Привет.
Постоянно тестирую что-нибудь и в связи с тем, что котировки практически всех ДЦ далеки от идеала пришел к выводу, что введение ошибки рассогласования было надуманным мероприятием.Почему я так думаю? Все ДЦ какие бы они не были белые и пушистые с их точки зрения лазят в котировки или имеют плохие программы фильтрации. Отсюда сколько не закачивай красивых котировок буквально через несколько часов они уже изгажены и не соответсвуют требованиям тестера.Отсюда вывод: поскольку мы живем в реальном мире и котировок о которых мечтали создатели МТ4 собственно в брокерских конторах не существет, не сделать ли проще - при создании для тестирования по тикам котировок для тестера на применить ли простое правило при их синтезе по тикам - брать при синтезе для клоузов и пр. максимумы и минимумы, сравнивая их при переходе от одного ТФ к другому - результат самые волатильные котировки и без ошибок рассогласования. Может что-то я и не допонимаю, но тех котировок на которые вы рассчитывали нет в природе. Даже ваш МИГ умудряется выдавать по 2-3 тысячи ошибок на Д1. Пользоваться вашими котировками из датацентра себе дороже - они не отражают реалий брокерских котировок с которыми приходитсчя работать. И я думаю, что над этим вопросом надо бы подумать и вам не с сточки зрения теории, а с точки зрения практики. А пока приходится сравнивать результаты тестов со всеми ТФ по минимаксам - это занимает естественно много времени. Только не говорите, что есть скрипты и пр. Я знаю что есть МТ4 тестер, который должен показывать реальную картину, а не погоду на Багамах. Вот такие пожелания. А пока вера есть только стейтам с демо, если котировки демо и реала не сильно отличаются, а отличаются они иногда довольно сильно и часто. Надеюсь мой опус понят правильно - боритесь за марку продукта, повышая его эффективность и достоверность работы.
Попутного тренда и больших профитов.