Предлагаю такую формулу: АTR(периода х)*коээфициент=стоп
про тэйк - пока не знаю.
Адаптивные к волатильности цены тэйки и стопы - часть адаптивной ТС.
Предлагаю такую формулу: АTR(периода х)*коээфициент=стоп
про тэйк - пока не знаю.
что есть ? коээфициент
тейк важнейший параметр так же
пока полагаю опираться на предпологаемую волну и уровни фибо
так же как выбирается период ? каким расчетом ?
Адаптивные к волатильности цены тэйки и стопы - часть адаптивной ТС.
Предлагаю такую формулу: АTR(периода х)*коээфициент=стоп
про тэйк - пока не знаю.
Сделано:
SL_Buy_Modified=NormalizeDouble(Bid-(MathRound(MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL)+BaseStopLoss+ATR_MultiplyCoeff*iATR(NULL,0,ATR_Period_H1,1))*Point),Digits);
предлагаю уравнения для стопа, который вычитается/прибавляется из точки входа
sl=0.5*(High[1]-Low[1]);
т.е. 50% интервал предыдущего дневного диапазона
но моя практика показывает, что можно использовать и фиксированный стоп
Добрый день!
программно считаю средний ход за некоторый перод - в советник закладывается алгоритм пересчета с учетом последнего закрытого дня т е бар
( iClose(sSymbol, PERIOD_D1,1) > iOpen(sSymbol, PERIOD_D1,1) && iClose(sSymbol, PERIOD_D1,1) - iOpen(sSymbol, PERIOD_D1,1) )
|| ( iClose(sSymbol, PERIOD_D1,1) > iOpen(sSymbol, PERIOD_D1,1) && iOpen(sSymbol, PERIOD_D1,1) - iClose(sSymbol, PERIOD_D1,1) )
для последнего дня
Непонятна первая строка: если Close больше Open, то (Close - Open) всегда больше нуля. До энда и после энда - то же самое. Я прав?
А во второй строке: если Close больше Open, то (Open - Close) отрицательно, и условие не выполнится, так?
Добрый день!
программно считаю средний ход за некоторый перод - в советник закладывается алгоритм пересчета с учетом последнего закрытого дня т е бар
( iClose(sSymbol, PERIOD_D1,1) > iOpen(sSymbol, PERIOD_D1,1) && iClose(sSymbol, PERIOD_D1,1) - iOpen(sSymbol, PERIOD_D1,1) )
|| ( iClose(sSymbol, PERIOD_D1,1) > iOpen(sSymbol, PERIOD_D1,1) && iOpen(sSymbol, PERIOD_D1,1) - iClose(sSymbol, PERIOD_D1,1) )
для последнего дня
Непонятна первая строка: если Close больше Open, то (Close - Open) всегда больше нуля. До энда и после энда - то же самое. Я прав?
А во второй строке: если Close больше Open, то (Open - Close) отрицательно, и условие не выполнится, так?
Адаптивные к волатильности цены тэйки и стопы - часть адаптивной ТС.
Предлагаю такую формулу: АTR(периода х)*коээфициент=стоп
про тэйк - пока не знаю.
Сделано:
SL_Buy_Modified=NormalizeDouble(Bid-(MathRound(MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL)+BaseStopLoss+ATR_MultiplyCoeff*iATR(NULL,0,ATR_Period_H1,1))*Point),Digits);
Что-то сложно выглядит.
extern int period_ATR=8; extern double coaff=1.5; extern int period_time_ATR=1440; int start() { //---- int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff; //---- return(0); }Подправил...
Адаптивные к волатильности цены тэйки и стопы - часть адаптивной ТС.
Предлагаю такую формулу: АTR(периода х)*коээфициент=стоп
про тэйк - пока не знаю.
что есть ? коээфициент
тейк важнейший параметр так же
пока полагаю опираться на предпологаемую волну и уровни фибо
так же как выбирается период ? каким расчетом ?
Коэффициент - это множитель.
Период Н4 или Д1.
Тейк - незнаю, предполагаю уровни сопротивления (возможно уровни и расширения фибы).
Сделано:
SL_Buy_Modified=NormalizeDouble(Bid-(MathRound(MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL)+BaseStopLoss+ATR_MultiplyCoeff*iATR(NULL,0,ATR_Period_H1,1))*Point),Digits);
Что-то сложно выглядит.
Ничего сложного.
1. MODE_STOPLEVEL нужно соблюсти? Чтоб не ближе к допустимой цене? Нужно.
2. Base_Stop_Loss - некое постоянное кол-во пунктов, ближе которых Стоп к цене не приблизится.
3. Коэффициент помноженный на ATR - среднее значение за икс последних свечей (у меня часовых).
Всё это в определённом порядке округляется, приводится, кол-во цифр после запятой соблюдается, и т. д.
Работает!
Для Селл аналогично.
extern int period_ATR=8; extern double coaff=1.5; extern int period_time_ATR=1440; extern int predel=20; int start() { //---- int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL); int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff; if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel; if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX; //---- return(0); }
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день!
Динамический расчет стопов и тейков по свечному анализу
не уверен что лучше использовать его - может иные механизмы есть
программно считаю средний ход за некоторый перод - в советник закладывается алгоритм пересчета с учетом последнего закрытого дня т е бар
|| ( iClose(sSymbol, PERIOD_D1,1) > iOpen(sSymbol, PERIOD_D1,1) && iOpen(sSymbol, PERIOD_D1,1) - iClose(sSymbol, PERIOD_D1,1) )
для последнего дня
по статистике среднедневной ход за 2007 тело свечи
евро 30п
фунта 40п
тейки же можно считать по фибо от уровней ночного флета к примеру фибо уровень 161 по статистике достижим с вероятностью 80% 90%
для внутридневных сделок
посчитать среднее за некий период соответвенно выставлять для ТС стопы внутри дня исходя из среднего хода за некий период
если начинается узкая зона то средний ход за последние дни уменьшается - на плавном тренде порой средний ход тоже невелик
у кого нибудь есть идеи поделиться по теме?