Наболевшая тема HІSTORY CENTER!!!

Новый комментарий
 

Меня очень интересует вопрос, почему тестирование на истории HІSTORY CENTER и допустим Альпари отличаются. Увидев несколько сообщений Рената, что нужно обратиться в поиск, почитать и все станет понятно, я так и сделал. Почитав большинство всего что есть на форуме на эту тему, увидел что в основном засылаются в на шум и что это критически только для "Граалев". Но все утверждения нужно проверять, за что я и взялся.

Протестировал советника на истории HІSTORY CENTER и Альпари. Условия работы советника такие: каждого дня в 00:00 (котировки HІSTORY CENTER скатал через демо Альпари чтобы время совпадало) советник открывает два отложенных ордера (покупку и продажи) на расстоянии 50 пунктов от цены. Чтобы это не оказался еще один пипсовик ордера закрываються только по тейк профит или стоп лосс, которые составляют 135 и 110 пунктов соответственно.

Вот что получилось.

На истории от HІSTORY CENTER:

На истории от Альпари:

Прошу каждого высказать свое мнение об этом, особенно Рената.

 
Матожидание меньше единицы, по две сделки в день на протяжении почти трех лет. Графики эквити практически одинаковые, на 1380 сделок получилась разница в результатах около 2000 долларов, что совсем не много, учитывая количество сделок. Скорее всего разница в профите из-за пропущенных 8 сделок и мелкого шума в котировках.

Так как эксперт жестко открывается ордерами в 50 пунктов от цены в 00:00, то это неминуемо приводит к различиям во входах на 1-3 пипса и потенциальному пропуску некоторых стопов (именно отсюда скорее всего разница в 8 сделок). Все сходится с точностью до мелких погрешностей из-за шума в котировках.
Новый комментарий