Вопрос по программированию нейросети нейросети

Новый комментарий
 
Доброго всем времени!
У меня вопрос по программированию .
Хотелось бы узнать кто, какие данные подаёт на входы нейросети, чтобы спрогнозировать цену закрытия бара.
Если можно, то привести пример кода по расчёту.
Кто , какие формулы использует для расчёта?
Есть пара советников на нейросетях ,но зарабатывают чуть больше ,чем сливают. Ну, а это не серьёзно.
 
Прогнозирование цены закрытия бара - самый худший вариант. Она самая мерзкая, так как самая информативная. Ее лучше на вход подавать. И это не только мое имхо. См. мой последний коммент в 'Графический анализ. Есть ли разработки?' .

Какую сеть используешь (архитектура)? Как готовишь данные? У меня кода нет, но небольшой опыт работы с интерполирующими нерками есть. Опыт негативный. Если хочешь, писани ко мне на почту, она у меня в профиле.
 
Почитай книжечку Ежова и Шумского "Нейрокомпьютинг и его применение в экономике и бизнесе". Там очень хорошо описывается, как правильно подготавливать входные данные :) Удачи! 
 

Я, например, когда работал с нейросетями, использовал следующую схему:

  1. выбирался сигнал от текущего бара некоторой длины
  2. раскладывал его на одиночные синусоидальные импульсы (преобразование похожее на Фурье, только немного сложнее),
  3. далее на эти импульсы напускал нейросеть, которая и прогнозировала новый импульс.
  4. Получив его характеристики, выполнял обратную процедуру: строил суперпозицию импульсов и получал прогноз ценового ряда
 

grasn, а ты не пробовал прогнозировать свинги с помощью НС? Все же это более естественная организация данных, чем бары. Мне эта идея в последнее время спать не дает...

 
Mathemat:

grasn, а ты не пробовал прогнозировать свинги с помощью НС? Все же это более естественная организация данных, чем бары. Мне эта идея в последнее время спать не дает...

Надо уточнить, я прогнозировал не совсем бары. Исходный сигнал выбирал следующего вида: (H+L)/2. Сделал две модификации системы:

  1. В основе первой модели лежала теория Элиота. Известный факт, если подобрать гармоники, то можно собрать любой паттерн волновой теории. Аналогично и с импульсами. Получив прогнозный импульс (напомню, НС у меня прогнозировала импульсы, а не цены) проводил анализ на основе базы знаний (т.е. всякие структуры импульсов и сопоставленные им паттерны) и подбирал наиболее вероятную модель движения
  2. Вторая модель давала более практичные результаты. Получив прогнозный сигнал (собрал суперпозицию импульсов, включая прогнозный), вычислял некое «среднее значение», которое и использовал только при определенных условиях в качестве уровня (возможного профита), иначе прогноз игнорировался.

PS: Хочу добавить, что с НС я расстался окончательно лет пять назад. Надежна на их использование - это иллюзия. Возможно, потребуется потратить большее время на такие выводы. Ни одна НС не сможет стабильно прогнозировать ценовой ряд с приемлемой вероятностью. А работают они конечно отлично, но только в отдельных «академических» случаях. И скорее, распознаете пусковую установку на фотографии вашего дачного участка, чем отличите третью волну от пятой. Но это, в некотором роде, лирическое отступление. :о)


PS2 Перечитал свое сообщение и понял, что не ответил на главный ваш вопрос. Отвечаю, сплю я спокойно и успешно прогнозирующая НС мне больше не снится.

 

Спасибо, grasn. Мне тоже перестала сниться после моих дилетантских экспериментов (пару лет назад), но, видно, этот цикл я еще не отработал - тем более что за квалифицирующие НС я даже и не брался...

 
Mathemat:

Спасибо, grasn. Мне тоже перестала сниться после моих дилетантских экспериментов (пару лет назад), но, видно, этот цикл я еще не отработал - тем более что за квалифицирующие НС я даже и не брался...

Да, не за что. Не обращайте внимание на мой пессимизм по отношению к НС. Каждый должен пройти свой путь. К слову сказать, давние исследования структуры сигнала мне здорово помогли для разработки модели, которую я продолжал развивать по материалам дружественного форума (https://www.mql5.com/ru/forum/50458). Так получилось, что идеи изложенные Владиславом и многими другими участниками обсуждения (я не про Алекса) очень хорошо легли на мой собственный опыт и понимание процессов.

PS: Кстати, рекомендую для исследований MineSet (если какую ни то закономерность нужно найти), разработанный SGI и проданный вот сюда: http://www.purpleinsight.com/ когда, SGI рушился. Есть необходимый набор средств Data Mining в том числе и классификация, а так же отличные возможности визуализации (все таки, его SGI создавал, а лучше глаза еще никто НС не придумал).

 
Mathemat:
Прогнозирование цены закрытия бара - самый худший вариант. Она самая мерзкая, так как самая информативная. Ее лучше на вход подавать. И это не только мое имхо. См. мой последний коммент в 'Графический анализ. Есть ли разработки?' .

Какую сеть используешь (архитектура)? Как готовишь данные? У меня кода нет, но небольшой опыт работы с интерполирующими нерками есть. Опыт негативный. Если хочешь, писани ко мне на почту, она у меня в профиле.
Использую многослойный персептрон.
Подаю на вход цену закрытия 5 баров,затем по изменеию сигнала на выходе (>0 или <0) выполняются команды Buy или Sell.
 
Да, dob-zorge, на вход ее и нужно подавать, а не прогнозировать ее.
 
plan:
Почитай книжечку Ежова и Шумского "Нейрокомпьютинг и его применение в экономике и бизнесе". Там очень хорошо описывается, как правильно подготавливать входные данные :) Удачи!
Спасибо за подсказку!
Буду изучать, если всё получится выложу код советника,для тестирования.
1234567
Новый комментарий