Интересная идея. Помогите разобраться :)
А идея возможно будет работать.
Показания индикатора - это значение функции от цены, зная уравнение функции и предыдущие значения кривой данной функции можно попытаться вычислить будующие значения с некоторой точностью.
В принципе на это я и расчитываю ... :)
Запихиваем их в уравнение функции (какой-то) и вычисляем х0, х1, х2, х3.
Главной задачей подхода - нахождение такой конечной комбинации индикаторов и вероятностных коэффициентов, которые с нормальной долей вероятности смогут предсказать приблизительное поведение цены. - Я понимаю, с предсказаниее значений индикаторов тривиальная задача?
Сразу вижу ограничения такого подхода:
1. Скорее всего хорошие результаты будут на слабоволатильных парах. На волатильных - только на старших таймфреймах (H4 и старше). - На слабоволотильных парах банальная скользящая средняя дает хорошие результаты.
2. Будет давать на мелких таймфреймах при выходе новостей большие погрешности. Поэтому в этом периоде его следует использовать только на Н4 и старше. - Кроме интуиции есть какие-либо расчеты?
- Я понимаю, с предсказаниее значений индикаторов тривиальная задача?
В принципе так, если проводить аппроксимацию на основании n последни значений по методу Лагранжа (если я не ошибаюсь).
- На слабоволотильных парах банальная скользящая средняя дает хорошие результаты.
Да, она довольно плавно изменяется при больших значениях ее периода. Но желательно анализировать не только ее (например показатели ). Во вторых брать период, который не слишком мал (чтоб не было ломаны линий), и не слишком большой - чтоб разброс будущих значений был мал.
- Кроме интуиции есть какие-либо расчеты?
Кроме интуиции я и хочу проводить эти расчеты. Но как сказал на мелких ТФ использовать этот подход наверно маловероятно.
Полагаю, что интуитивно простое предсказание плавно бегущей линии индикатора в первую очередь упрется на необходимость умножения предсказываемого значения индикатора на его период.
- Немного мне непонятен ваш подход.
Обратная задача, незначительный разброс в прогнозе значения индикатора приведет к значительному разбросу цены. Посудите сами, цена может совершать достаточно фривольные движения, а индикатор рисует плавные линии. Успех будет вам гарантирован, если вы справитесь с задачей предсказания значений индикатора значительно лучше, нежели с задачей предсказания значения цены непосредственно. Кажущаяся плавность кривых индикатора никак не помогает в этом деле.
- С одной стороны я с вам вполне согласен. Но с другой стороны я не буду пытаться использовать слишком большие периоды построения индикаторов. Во-вторых, на мой взгляд, определенное количество индикаторов при расчете взаимоисключат маловероятные значения друг друга, таким образом сузят диапазон поиска в допустимые рамки.
Полагаю, что интуитивно простое предсказание плавно бегущей линии индикатора в первую очередь упрется на необходимость умножения предсказываемого значения индикатора на его период.
- Немного мне непонятен ваш подход. - Дальнейший мой текст расшифровывает сказанное.
Обратная задача, незначительный разброс в прогнозе значения индикатора приведет к значительному разбросу цены. Посудите сами, цена может совершать достаточно фривольные движения, а индикатор рисует плавные линии. Успех будет вам гарантирован, если вы справитесь с задачей предсказания значений индикатора значительно лучше, нежели с задачей предсказания значения цены непосредственно. Кажущаяся плавность кривых индикатора никак не помогает в этом деле.
- С одной стороны я с вам вполне согласен. Но с другой стороны я не буду пытаться использовать слишком большие периоды построения индикаторов (тут разброс предсказываемых (или вероятных) значений индикатора увеличится из-за его "дёрганности" по сравнению с большепериодным). Во-вторых, на мой взгляд, определенное количество индикаторов при расчете взаимоисключат (интересно, откуда такой вывод, расчтеты есть какие-нибудь?) маловероятные значения друг друга, таким образом сузят диапазон поиска в допустимые рамки.
В свое время я не взялся за такое, т.к. мои взгляды говорят об
обратном, что улучшения не добится, взявшись предсказывать
индикатор, а тем более группу индикаторов. Хотел бы увидеть
нечто обратное, какие-нибудь расчеты.
Как я вижу, индикаторы - это арифметика над ценой. Если вдруг предсказывать индикаторы окажется очень просто, и группа индикаторов даст более точный результат, то почему всю процедуру не проделать сразу над ценой, вынося арифметику за скобки? Должен получится более точный результат, полагаю.
Я тут вставлю свои 5 коп. Vita, точно говоришь. Я с таким явлением столкнулся, когда баловался нейронками (настоящими, в Trading Solutions, а не Юриными). Да, баловался, потому что использовал мелкоскоп в качестве молотка...
Нейрока, если подать на вход машку с периодом 50, будет великолепно предсказывать машку. На дневках евры - точность порядка двух пунктов. Но чтобы вытащить из этой машки саму прогнозируемую цену, придется вначале результат машки умножать (в случае простой - на период, если LWMA - примерно вдвое меньше). Чего я только не понапридумывал, каких только экхзотических машек - с одной только целью: уменьшить коэффициент, на который придется умножать машку... Не получилось, увы!
Vita, вот тебе капля дегтя в бочку меда: если подавать на вход не машку, а саму цену, то точность прогноза цены все же снижается, и довольно существенно.
2 sergeev: почему ты считаешь, что группа индюкаторов взаимно исключит ошибки прогнозирования? Тут тоже есть подводный камень: для этого нужно, чтобы эти индюкаторы были некоррелированными. В реальности это совершенно не так. Коэффициенты попарных корреляций между разными индюкаторами находятся в самой мерзкой области порядка 0.6...0.8, из которой ничего толкового не выудишь.
Vita, вот тебе капля дегтя в бочку меда: если подавать на вход не машку, а саму цену, то точность прогноза цены все же снижается, и довольно существенно. - Это неправильная нейронка, и она дает неправильный мед. Экстраполятор полиномов какой-то, а не нейронка. :) Конечно же, Математ, всё зависит. Во всём надо разбираться. Сомневаюсь. Не может она снижаться, т. к. в обоих случаях она должна быть одинакова плоха. Иначе, нам бы стала известна менее вероятная цена, а это уже ценность.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Вопрос в следующем:
- Для улучшения оценки необходимо рассматривать все таймфреймы.
- Лучше вычислять сразу 3 значения - текущий бар и два будущих.
- Также на мой взляд необходимо оценку проводить по трем параметрам бара - high, low, close.
Шаги для реализации, которые я вижу:
- 1) аппроксимация графика индикатора к многочлену n стенпени. Или же к некой другой функции.
- 2) аппроксимация индикатора будет влиять на результаты аппроксимации других индикаторов. Следовательно мы будем иметь некую систему с обратной связью (я не знаю что такое нейропрограммирование, но по моему это что т оприменимо к этой идее)
- 3) в результате будем иметь совокупность граничных функций F(indicator_value), для которых сможем вычислить будущие значения, и соответственно найти по этим параметрам - характеристики бара high, low, close.
- 4) находим пересечения значений совокупности функций-индикаторов и выводим наиболее вероятные значения для бара.
- 5) в процессе вычислений, так как мы вычисляем также и текущий бар и постоянно приходят новые котировки, происходит автокорректировка коэффициенотв функций
- 6) разные таймфреймы будут помогать друг другу в этой оценке
Главной задачей подхода - нахождение такой конечной комбинации индикаторов и вероятностных коэффициентов, которые с нормальной долей вероятности смогут предсказать приблизительное поведение цены.
Сразу вижу ограничения такого подхода:
1. Скорее всего хорошие результаты будут на слабоволатильных парах. На волатильных - только на старших таймфреймах (H4 и старше).
2. Будет давать на мелких таймфреймах при выходе новостей большие погрешности. Поэтому в этом периоде его следует использовать только на Н4 и старше.
Если кто желает может присоединиться не только к обсуждению, но и реализации проекта. Буду ОЧЕНЬ рад сотрудничеству. На эксклюзивное авторство претендовать не хочу - это однозначно не know-how.