Профит из асимметрии валютных пар - страница 5

Новый комментарий
 
Mathemat:

Асимметрия, если она и есть, весьма незначительна. Определение асимметрии какой-нибудь пары дать несложно - это третий центральный момент распределения Returns. В статистике это называется скосом (skew).

Центральный - потому, что нужно привести распределение к его матожиданию, чтобы убрать эффект тренда. С другой стороны, даже эффект тренда невелик: например, на тренде евро с октября 2000 года (5400 пунктов роста) на дневках примерно 260*7 ~ 1820 баров, т.е. на каждый бар приходится всего 3 пункта трендовой составляющей. Ну а 3 пункта - это, грубо говоря, спред... Дык это на дневках, а не на часовках, на которых эффект будет еще меньше.

Не думаю, что она так уж велика, чтобы ее эксплуатировать. Безразмерная величина, равная отношению кубического корня из асимметрии к стандартному отклонению, как раз и говорит о случайности эффекта эксплуатации асимметрии, так как она по модулю явно намного меньше единицы.

Скос в ретурнах это слишком в лоб. Все таки имелось в виду в принципе ассиметрия результатов лонгов и шортов при какой либо конкретной ТС. Например, те же ретурны после отработки одного и того же сетапа по лонг и шорт. И не сам третий момент, а разность МО.
 
Avals:
Mathemat:

Асимметрия, если она и есть, весьма незначительна. Определение асимметрии какой-нибудь пары дать несложно - это третий центральный момент распределения Returns. В статистике это называется скосом (skew).

Центральный - потому, что нужно привести распределение к его матожиданию, чтобы убрать эффект тренда. С другой стороны, даже эффект тренда невелик: например, на тренде евро с октября 2000 года (5400 пунктов роста) на дневках примерно 260*7 ~ 1820 баров, т.е. на каждый бар приходится всего 3 пункта трендовой составляющей. Ну а 3 пункта - это, грубо говоря, спред... Дык это на дневках, а не на часовках, на которых эффект будет еще меньше.

Не думаю, что она так уж велика, чтобы ее эксплуатировать. Безразмерная величина, равная отношению кубического корня из асимметрии к стандартному отклонению, как раз и говорит о случайности эффекта эксплуатации асимметрии, так как она по модулю явно намного меньше единицы.

Скос в ретурнах это слишком в лоб. Все таки имелось в виду в принципе ассиметрия результатов лонгов и шортов при какой либо конкретной ТС. Например, те же ретурны после отработки одного и того же сетапа по лонг и шорт. И не сам третий момент, а разность МО.
Верно, речурны никакой роли не играют. Никто не торгует по одному бару. Отталкиваться нужно от сигналов ТС. Между открытием и закрытием позы может быть много баров. Когда на каждый бар приходится в среднем по 3 пипса разницы, то получается приличная разница в МО. 2 бара и уже спред отыгран в тренде. Если учесть что LameMarket отрабатывает почти все движения в боковых трендах без ошибок т.е. где разница между длинными и короткими позами не наблюдается то у него получается крутая стратегия.
 
usdjpy:
... Если учесть что LameMarket отрабатывает почти все движения в боковых трендах без ошибок т.е. где разница между длинными и короткими позами не наблюдается то у него получается крутая стратегия.

Абсолютно верно. Стратегия крута. На оптимизируемом участке депозит идет круто вверх. На остальных - круто вниз.
 
Vita:
usdjpy:
... Если учесть что LameMarket отрабатывает почти все движения в боковых трендах без ошибок т.е. где разница между длинными и короткими позами не наблюдается то у него получается крутая стратегия.

Абсолютно верно. Стратегия крута. На оптимизируемом участке депозит идет круто вверх. На остальных - круто вниз.
Не надо ля-ля.

Если как SK гнал пургу что советник сливает 6 лет назад от оптимизируемого участка и значит он "туфтовый". Можно посмотреть у SK всего 101 сделка а это значит что он просто подобрал в истории максимально удаленный участок на котором советник сливает. И нашел его на интервале в несколько лет от репрезентативной выборки. Потому что у советника по бектесту 289 сделок за два года. За 8 лет должно быть примерно 1200 сделок.

Надо быть законченым идиотом и ботаником как SK чтобы по его туфтогонству делать какие либо выводы. Никакой трейдер не будет ждать 6 лет пока его советник начнет сливать.

На участках близких к оптимизируемым данным LameMarket показывает приличные результаты.

Все что нужно нормальному трейдеру - это чтобы его советник не сливал в течении некоторого времени близкого к оптимизируемому участку. Делим это время на 2 и получаем примерный период переоптимизации при которой запас прочности вдвое превышает возможности МТС.
 
usdjpy отправлен на скамейку запасных.
12345
Новый комментарий