Профит из асимметрии валютных пар - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да ну, ни капли он мне жить не мешает: что есть его AI и его производные, что нет - все равно. А перемываю только потому, что читать его 'Как найти прибыльную торговую стратегию' в теоретической части без улыбки невозможно. Ну сделал человек линейный фильтр и оптимизировал его параметры с помощью оптимизатора - и что, теперь это можно называть искусственным интеллектом и нейросетью? Ведь человеку, хоть чуть знакомому с нейро, видно сразу, что "теория" за уши притянута к продукту.
Решетов - хороший продавец. Он очень любит обертывать свои продукты (оригинальные, не скрою) в красивые, броские фантики ("искусственный интеллект", "нейросеть", "перцептрон", "асимметричность рынков", "арбитраж" и прочее), после чего эти фантики идентифицируются с его продуктами без серьезных оснований.
А вообще я к нему нормально отношусь. Мне нравятся оригинальные люди. Ну а на некоторые издержки, типа грубости и некомпетенции, можно обращать минимум внимания...
Cоветник МТС "LameMarket" к статье прилагается. ИМХО он рабочий но там не самая лучшая стратегия и годится только чтобы показать асимметрии. Его можно взять в качестве начальной затравки для статистики. Вместо перцептрона втыкаем любую нормальную стратегию и рубим профит на рыночных косяках.
Эксперимент имеет право на жизнь, но только для случая, когда удалённость стоп-приказов для Buy и Sell одинаковая. Если бы при этом на длительной истории получился положительный результат, то можно было бы говорить о несбалансированности потока котировок, поставляемых конкретным ДЦ ( но не рынка в целом). Но поскольку эксперимент не чистый, а просто подогнанный под историю, то и вообще говорить не очем. Вот, посмотрите сами:
Данные вне выборки 6 лет в 3 раза превышают репрезентативную выборку 2 года. Нормальные трейдеры оптимизацию раз в неделю делают а не раз в 8 лет. Так что отдыхай ботаник. Твои методы оппонирования грязные и предназначены только для таких отстойных ламеров как ты которые не знают соразмерностей данных в выборке и вне ее.
Слил депо на оптимизации актуальной 6 лет спустя и думаешь что такая туфта проканает?
Г-н Решетов, аргументов, кроме хамства, у вас по-прежнему нет.
2 usdjpy. Интересно, Решетов вам платит за "промоутерскую деятельность" или ваша фамилия Решетов ?
Да мне в общем-то все равно. Вопрос я задал только чтобы проверить свои предположения относительно твоей личности. Ужасные были предположения. Судя по тому, как ты разбираешься в ботанике, я было предположил, что ты - сам Карл Линней. Но, по счастью, версия не подтвердилась. Ты просто Решетов. :-)
Популизм вряд ли, скорее - эпатаж. А все остальные слова на месте. Поддерживаю.
Ассиметричность временное явление, как и вообще любая неэффективность. И главная проблема в использовании это не:
"Например, окажется, что есть незначительны различия между длинными и короткими позициями, но общий итог извлечения выгоды из этих самых различий будет «съеден» издержками по спредам и свопам.", а
1. отличить объективные рыночные ассиметрии от подгонки под случайные совпадения
2. времени существования этой ассиметрии должно хватить для ее обнаружения и дальнейшего профитного использования
Т.е. должны быть идеи, позволяющие находить неэффективности, которые будут неслучайными и существовать довольно продолжительное время. Чисто математическими методами этого не выяснить. В основе ассиметрии должна быть идея - почему она появляется на рынке, какая мотивация у тех кто ее создает. Тогда возможно и будут ориентиры в ответе на вопрос - когда эта ассиметрия закончится (когда не будет мотивации или она снизится). Иначе будешь всегда опаздывать, или торговать случайные совпадения (подгонку). Например, можно торговать ассиметрию вызванную кэрри (например на GBPJPY с фильтром день недели), но до тех пор, пока у участников которые это торгуют, останеться мотивация, или не появиться мотивации это дело прикрывать, что в принципе одно и тоже. Это сказывается и на выбор периода тестирования. Т.е. желательно понимать, что торгуешь, почему зарабатываешь, когда началось и закончиться. Или по крайней мере иметь логичную модель обоснования и ответ хотя бы на часть этих вопросов. Просто регулярная переоптимизация не поможет. Любая ТС только инструмент и нужно знать когда и где его нужно применять. На это способен только человек, никакой формальный метод, даже самый навороченный этого за нас не сделает. ИМХО
Т.е. должны быть идеи, позволяющие находить неэффективности...
... регулярная переоптимизация не поможет.
Совершенно верно.
Добавлю, что если бы советник Решетова эксплуатировал химеру "асимметричности" рынка, то на любом бы периоде были бы видны результаты этой эксплуатации. Пусть неоптимизированные результаты, но всё равно результаты, так или иначе, указывающие на явную выгоду эксплуатации идеи. SK. показал, что советник Решетова никаким боком не касается этой самой асимметрии. Банальная подгонка + открытие Америки, что на повышательном тренде необходимо было покупать почаще и побольше .
К счастью, Решетов интуитивен, а не дьявольски хитер. Всякий раз когда, когда он собирается привлечь внимание, сообщить что-то бездоказательно, "впарить" свою идею и т.п. он прибегает к современным нехитрым трюкам. А именно, когда мне по тексту встречается: "Существует явное...", "На самом деле...", "И вполне понятно...", то я лично знаю - сейчас начнется наглое и бездоказательное впаривание проталкиваемой мысли.
Вот, к примеру, читаю: "Нормальные трейдеры оптимизацию раз в неделю делают а не раз в 8 лет." Опа! Что происходит? "Нормальные трейдеры..." - это качественная положительная оценка, предваряющая прямую лоботомию. "...оптимизацию раз в неделю делают .. ." И здесь мы должны поверить, что еженедельная оптимизация призвана служить не для того, чтобы отчеты в околонаучных статьях постоянно выглядели положительно, а исключительно ради блага "нормальных трейдеров".
Пожалуй, дело вкуса каждого - заигрывать или нет с идеями Решетова. Лично я даже не представляю, как можно находить в этих идеях хоть что-то, когда в них нет ни определения предмета, будь то АИ, арбитраж или асимметрия, ни касания этих предметов.
Асимметрия, если она и есть, весьма незначительна. Определение асимметрии какой-нибудь пары дать несложно - это третий центральный момент распределения Returns. В статистике это называется скосом (skew).
Центральный - потому, что нужно привести распределение к его матожиданию, чтобы убрать эффект тренда. С другой стороны, даже эффект тренда невелик: например, на тренде евро с октября 2000 года (5400 пунктов роста) на дневках примерно 260*7 ~ 1820 баров, т.е. на каждый бар приходится всего 3 пункта трендовой составляющей. Ну а 3 пункта - это, грубо говоря, спред... Дык это на дневках, а не на часовках, на которых эффект будет еще меньше.
Не думаю, что она так уж велика, чтобы ее эксплуатировать. Безразмерная величина, равная отношению кубического корня из асимметрии к стандартному отклонению, как раз и говорит о случайности эффекта эксплуатации асимметрии, так как она по модулю явно намного меньше единицы.
Асимметрия, если она и есть, весьма незначительна. Определение асимметрии какой-нибудь пары дать несложно - это третий центральный момент распределения Returns. В статистике это называется скосом (skew).
Центральный - потому, что нужно привести распределение к его матожиданию, чтобы убрать эффект тренда. С другой стороны, даже эффект тренда невелик: например, на тренде евро с октября 2000 года (5400 пунктов роста) на дневках примерно 260*7 ~ 1820 баров, т.е. на каждый бар приходится всего 3 пункта трендовой составляющей. Ну а 3 пункта - это, грубо говоря, спред... Дык это на дневках, а не на часовках, на которых эффект будет еще меньше.
Не думаю, что она так уж велика, чтобы ее эксплуатировать. Безразмерная величина, равная отношению кубического корня из асимметрии к стандартному отклонению, как раз и говорит о случайности эффекта эксплуатации асимметрии, так как она по модулю явно намного меньше единицы.
Сразу картина становится яснее в плане, где есть смысл копать, а где его нет. Люблю, когда вот так: "третий центральный момент распределения" или "отношению кубического корня из асимметрии к стандартному отклонению" с примерами на пальцах (про тренд евро за семь лет). И проверить можно. Спасибо, Mathemat.
Асимметрия, если она и есть, весьма незначительна. Определение асимметрии какой-нибудь пары дать несложно - это третий центральный момент распределения Returns. В статистике это называется скосом (skew).
Центральный - потому, что нужно привести распределение к его матожиданию, чтобы убрать эффект тренда. С другой стороны, даже эффект тренда невелик: например, на тренде евро с октября 2000 года (5400 пунктов роста) на дневках примерно 260*7 ~ 1820 баров, т.е. на каждый бар приходится всего 3 пункта трендовой составляющей. Ну а 3 пункта - это, грубо говоря, спред... Дык это на дневках, а не на часовках, на которых эффект будет еще меньше.
Не думаю, что она так уж велика, чтобы ее эксплуатировать. Безразмерная величина, равная отношению кубического корня из асимметрии к стандартному отклонению, как раз и говорит о случайности эффекта эксплуатации асимметрии, так как она по модулю явно намного меньше единицы.
Полностью согласен. Есть, однако, некоторое но ...
Все это работает только если 7 лет тупо упираться в ассимметрию в сторону аптренда. Это нужно быть или очень ленивым, или полагать (не знаю на каких основания), что на форексе присутствует стационарный процесс.
Лично я воспринимаю идею об ассимметрии исключительно в динамическом смысле. Это правда требует соответствующих средств для определения типа ассимметрии и моментов ее изменения. Ну дык все под этим ходим. А для чего тогда пишутся советники, индикаторы и пр. ерунда ? Не только ведь для того, чтобы открывать и закрывать позиции.
Если быть точным, то для определения величины эффекта тренда надо было бы построить зигзаг с размахом, например, 200 пунктов, просуммировать все его сегменты и учитывать не 5400 пунктов за 7 лет, а именно это число. Ведь по-моему совершенно очевидно, что чем больше времнной интервал, тем меньше относительное значение тренда за это время. И, тем не менее, именно на трендах трейдеры зарабатывают львиную долю своих доходов.
P.S.Через полтора часа Non Farm Perls объявляют - повеселимся от души!