Профит из асимметрии валютных пар - страница 3

Новый комментарий
 

Эксперимент имеет право на жизнь, но только для случая, когда удалённость стоп-приказов для Buy и Sell одинаковая. Если бы при этом на длительной истории получился положительный результат, то можно было бы говорить о несбалансированности потока котировок, поставляемых конкретным ДЦ ( но не рынка в целом). Но поскольку эксперимент не чистый, а просто подогнанный под историю, то и вообще говорить не очем. Вот, посмотрите сами:

 
VBAG:
асимметрия есть сама по себе
Вот, вот, вот об этом то и хочется поговорить и узнать побольше!!!
Ссылки на книги - в посте самого usdjpy в другой ветке: 'Профит из случайного ценового ряда' . Я не сноб и на ресурс Решетова захожу спокойно (удобно, например, что книги можно качать без регистрации). В книгах не слишком много об асимметрии, но много статистики просто о рынкете как таковом. Смотри во второй книге, в конце, описание параметров распределений Леви. Никаких профитных систем в книгах нет, но информация очень интересна.
 

Вполне допускаю, что асимметрия есть. Как флуктуация. То есть на длительных (по отношению к характерному времени удержания позиции) временах рассчитывать на неё нельзя и строить на ней форекс-стратегию не стоит. ИМХО, разумеется.

 
SK. писал (а):

Эксперимент имеет право на жизнь, но только для случая, когда удалённость стоп-приказов для Buy и Sell одинаковая. Если бы при этом на длительной истории получился положительный результат, то можно было бы говорить о несбалансированности потока котировок, поставляемых конкретным ДЦ ( но не рынка в целом). Но поскольку эксперимент не чистый, а просто подогнанный под историю, то и вообще говорить не очем. Вот, посмотрите сами:




Данные вне выборки 6 лет в 3 раза превышают репрезентативную выборку 2 года. Нормальные трейдеры оптимизацию раз в неделю делают а не раз в 8 лет. Так что отдыхай ботаник. Твои методы оппонирования грязные и предназначены только для таких отстойных ламеров как ты которые не знают соразмерностей данных в выборке и вне ее.

Слил депо на оптимизации актуальной 6 лет спустя и думаешь что такая туфта проканает?
 
Yurixx:


2 usdjpy. Интересно, Решетов вам платит за "промоутерскую деятельность" или ваша фамилия Решетов ?

Если скажу что платит тебе легче станет?
 
Yurixx:

А вообще, вот уже сколько времени наблюдаю этот феномен и никак не могу понять его источник. Что это за неутихающая суета вокруг Решетова и его деятельности ? Что он такого сделал, что так привлекает внимание окружающих ?

Дешевый популизм + немного кода на MQL4
 

Дешевый популизм + немного кода на MQL4

Если бы приплачивал - так не писал бы. И в других ветках есть весьма критические мысли по поводу творений Юры. Значит, usdjpy и есть сам Юра собственной персоной. Вполне может, человек-то самобытный...
P.S. Здравствуй, Юра! Хоть ты и грубиян порядочный, но читать твои откровения интересно.

 
Mathemat:

Дешевый популизм + немного кода на MQL4

Если бы приплачивал - так не писал бы.
Антиреклама тоже денег стоит. Ажиотаж вокруг Решетова создают не его почитатели а его злопыхатели. Кто еще так подробно перемывает ему косточки и интересуется каждым его шагом? Только те кому он жить мешает.
 
VBAG:
usdjpy:
Cоветник МТС "LameMarket" к статье прилагается. ИМХО он рабочий но там не самая лучшая стратегия и годится только чтобы показать асимметрии. Его можно взять в качестве начальной затравки для статистики. Вместо перцептрона втыкаем любую нормальную стратегию и рубим профит на рыночных косяках.
Мысль выбросить перцептрон пришла сразу(хотябы на время, чтобы докопаться до сути). Но к сожалению времени сейчас нет заниматься.
usdjpy, ты же с кодом Юры хорошо знаком(еще по Арбитражу и др.),не пробовал: гонять эго 1.без перцептрона 2. на всех тиках?

P.S. Мысль какая? - упростить код по-максимуму( все настройки buy/sell сделать одинаковыми), с тем чтобы выделить полезный сигнал в чистом виде для дальнейшего изучения ( профит может уйти в минус, неважно).

Особо копаться не в чем. У этого советника только на 2 входных параметра больше чем у AI. Код остался таким же по логике.

Но если убрать перцептрон то не получаются другие фокусы. В некоторых местах советник отрабатывает почти все движения. Без перцептрона такое провернуть проблемно:

 
Картинки то одинаковые. Это была шутка? :)
12345
Новый комментарий