Мне кажется, вам стоит сначала получить хорошие результаты при ручном анализе. А после уже привлекать к этому специалистов. Немного странный подход.
Це́пь Ма́ркова — последовательность случайных событий с конечным или счётным бесконечным числом исходов, характеризующаяся тем свойством, что при фиксированном настоящем будущее независимо от прошлого
Попробуем применить это на практике. Предсказывать будем не саму цену, а относительные параметры бара (Open-Close(OC), High-Open(HO), Open-Low(OL), High-Low(HL), High-Close(HC) и Close-Low(CL) - этих параметров достаточно, чтобы полностью восстановить параметры бара и проконтролировать противоречия).
Для этого строим матрицу перехода (для каждого параметра - своя). На новом баре обновляем матрицы перехода, и получаем прогнозируемые параметры, а потом пытаемся поторговать, например так: два лимит ордера на прогнозируемом high и low c профитом на друг друге. Когда один ордер сработает, то профит второго изменяется на прогнозируемый уровень закрытия - т. о. пытаемся полностью использовать движение в баре. Ну это теоретически.
Во вложении советник, который строит матрицы перехода и кой-как пытается торговать - честно скажу, что профит я не получил, но, возможно, не всё так плохо. Просто я использовал один элемент на один пункт, а скорее всего нужно использовать диапазон (тогда и памяти меньше нужно будет намного). Во-вторых, прогнозное значения параметра брал как максимальную вероятность перехода, что также не верно - тут нужно помудрить и высчитать что-то среднее.
Короче, если есть интерес, давайте попробуем вместе поэкспериментировать.
С удовольствие поэкспериментирую, если вы разбираетесь в Марковских процессах (я совершенно нет, но есть интерес). Вы раскладываете что и как, я пишу. Если такой подход устраивает пишите мне по e-mail.
Поясню немного, для тех, кто не знает или забыл что значит матрица перехода. Элемент матрицы p(i,j) - вероятность того, что из состояния i перейдём в состояние j. Очевидно, что сумма эл-ов строки матрицы равна 1 (у нас это не всегда, - есть строки со всеми нулями, но это из-за особенностей реализации).
Т. е., для HC p(20, 10) читается как - вероятность того, что High-Close будет 10 п., если текущий High-Close равен 10.
Ещё поясню идею. Прогнозируем не абсолютные значения, а относительные.
Так, если мы знаем OC, HO, OL, то задав цену открытия Open, мгновенно определяем весь бар: Close = Open + CO, High = Open + HO, Low = Open - OL (ну, тут как выбрать, можно и плюс, но из-за задания OL = Open - Low, получаем, что он всегда неотрицателен).
Предлагается прогнозировать эти параметры с помощью цепей маркова. Процедура для всех одинакова. Поэтому точно также ещё можно прогнозировать
HL, HC, CL - дополнительные параметры для верификации. Например, не может в реальном баре быть HL меньше любого другого относительного параметра.
Восстановив на открытии бара, его структуру (по прогнозным значениям), можно уже и решить, как торговать.
Естественно, что нужно всё проверять на таймфрейме не ниже 4H.
Первое, что нужно сделать - ввести диапазон (например, 5 пунктов) для состояния, т. к. сейчас на одно состояние отводится один пункт. Второе - нужно придумать, как найти наиболее вероятный переход - сейчас это просто
максимум вероятности, что не совсем верно. Например, для OC, p(30, 40) = 0.03 - максимальная вероятность. Но может это просто пик, а сумма вероятностей
того, что перейдём из 30 в отрицательное состояние больше 0,5 (например). Поэтому нужно придумать, какой переход выбрать.
Для тех кто забыл.... Не помню... помню что вообще их изучали, может прогулял. Надо методичку читать, ничем не смогу помочь))
Какой переход выбрать - наиоблее соответсвующий по параметрам последнему бару, а по вероятности смотреть стоит входить или нет. Это я чисто дедуктивным методом рассуждаю.
Более интересный вопрос, сделать чтобы переход был не из двух баров (или одного, не смотрел еще как), а возможность задавать длину перехода произвольно, но вроде как многоэтажность уравнений возрастает. Как то обращались ко мне с такой задачей, но я оказался не силен, решили математика нанять, но он стока запросил - видать слишком сложные расчеты.
А длина перехода - проблема только в ограниченности памяти. Но, как по мне, достаточно и этого простого случая - итак вероятности маленькие, а если ещё и увеличивать длину перехода...
С другой стороны - матрица переходов итак позволяет спрогнозировать на несколько шагов вперёд, но опять таки - вероятности перемножаются и это будет наиболее вероятный из всех переход, но с очень маленькой вероятностью - просто у других переходов она будет ещё меньше
Це́пь Ма́ркова — последовательность случайных событий с конечным или счётным бесконечным числом исходов, характеризующаяся тем свойством, что при фиксированном настоящем будущее независимо от прошлого
Сам по себе подход очень интересен. Давно пора применять современные разделы математики исследования и предсказания случайных (псевдо, квази) -процессов, коим и является график цен. К сожалению, нет здесь (на форуме) проффи в данной области. Мне кажется, сначала надо определиться, насколько они соответствуют начальным условиям, при которых данные методы справедливы. Суть тут не в положительных результатах работы конкретного советника, это , как раз, вопрос второстепенный, а в применимости данных методов к вопросам ценообразования на форексе, и вот тут нужны специалисты в данной области. Если Вы в этом понимаете, то, может, посоветуете источники, может и мы полистаем учебники, вспомним, что учили, хотя, интуитивно, чувствую, что, если и удастся что-либо доказать, так это то, что Форекс предсказать - невозможно, но и это будет достаточно важный результат, особенно при математической достоверности результатов.
Можно почитать Романовский В. И. Дискретные цепи Маркова (1949). Есть в djvu - 4,17М. Если кто-то хочет почитать (книга вроде не плохо написана), оставляйте мыло, - пришлю
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Попробуем применить это на практике. Предсказывать будем не саму цену, а относительные параметры бара (Open-Close(OC), High-Open(HO), Open-Low(OL), High-Low(HL), High-Close(HC) и Close-Low(CL) - этих параметров достаточно, чтобы полностью восстановить параметры бара и проконтролировать противоречия).
Для этого строим матрицу перехода (для каждого параметра - своя). На новом баре обновляем матрицы перехода, и получаем прогнозируемые параметры, а потом пытаемся поторговать, например так: два лимит ордера на прогнозируемом high и low c профитом на друг друге. Когда один ордер сработает, то профит второго изменяется на прогнозируемый уровень закрытия - т. о. пытаемся полностью использовать движение в баре. Ну это теоретически.
Во вложении советник, который строит матрицы перехода и кой-как пытается торговать - честно скажу, что профит я не получил, но, возможно, не всё так плохо. Просто я использовал один элемент на один пункт, а скорее всего нужно использовать диапазон (тогда и памяти меньше нужно будет намного). Во-вторых, прогнозное значения параметра брал как максимальную вероятность перехода, что также не верно - тут нужно помудрить и высчитать что-то среднее.
Короче, если есть интерес, давайте попробуем вместе поэкспериментировать.