Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А если иметь много торговых систем то можно создавать очень хорошо диверсифицированные портфели из десятков рыночных систем
А если иметь много торговых систем то можно создавать очень хорошо диверсифицированные портфели из десятков рыночных систем
Редкий случай, конечно. Но ведь не так уж и не невозможный. Если читали Нассима Николаса Талеба, то про чёрных лебедей знаете.
Вы не приемлите портфельную торговлю, считаете диверсификацию злом. Если знаете как торговать эффективнее без диверсификации то очень хотелось бы услышать ваши мысли об этом.
Вы не приемлите портфельную торговлю, считаете диверсификацию злом.
Вывод неверный. Я приемлю и применяю портфельную торговлю. Диверсификацию считаю хорошей штукой. Вы спросите, противоречу ли я себе? Отвечу. Да, противоречу. Застрелите меня за это. Такой вот я противоречивый. Просто я хотел сказать, что диверсификация - не панацея. В финансах вообще нет панацеи. Раззорение ждёт каждого трейдера. Нет ни одного успешного трейдера, не раззорявшегося в пух и прах. Поэтому пока на коне, нужно уже думать о том, как спасаться, когда коня подстрелят. Деньги из рисковых инструментов долями переводить в менее рискованные. Чтобы было на депозит после раззорения.
Если знаете как торговать эффективнее без диверсификации то очень хотелось бы услышать ваши мысли об этом.
Всё уже придумано. Нового ничего не скажу.
Вы не приемлите портфельную торговлю, считаете диверсификацию
злом.
Вывод неверный. Я приемлю и применяю портфельную торговлю. Диверсификацию считаю хорошей штукой. Вы спросите, противоречу ли я себе? Отвечу. Да, противоречу. Застрелите меня за это. Такой вот я противоречивый. Просто я хотел сказать, что диверсификация - не панацея. ...
VelesFX писал (а):
Если знаете как торговать эффективнее без диверсификации то очень хотелось бы услышать ваши мысли об этом.
Всё уже придумано. Нового ничего не скажу.
Можно если Вас не затруднит (KimIV, VelesFX), чуть подробнее про Диверсификацию применительно к Forex (как Вам удается применить портфельную торговлю на этом рынке). Ведь коэффициенты кореляции потока котировок близки к 1.
Я не согласен. Если ТС сделана правильно, то нет оснований делать категорические вывод, типа "обязательный слив рано или поздно".
Кстати, мысль, что 1000 ТС - это гарантия успеха, на мой взгляд тоже ошибочна.
Разработчик в результате своей деятельности либо может получить одну реально устойчивую, удовлетворительно прогнозирующую ТС, либо не может.
Говоря о количестве, можно лишь сказать, что ТС, анализирующая множество параметров, характеризующих рынок, имеет больше шансов на успех (разумеется, при том условии, что параметры эти не какие попало, а правильные и разработчик создал стратегию, правильно учитывающую эти параметры)
Я не согласен. Если ТС сделана правильно, то нет оснований делать категорические вывод, типа "обязательный слив рано или поздно".
Кстати, мысль, что 1000 ТС - это гарантия успеха, на мой взгляд тоже ошибочна.
Разработчик в результате своей деятельности либо может получить одну реально устойчивую, удовлетворительно прогнозирующую ТС, либо не может.
Говоря о количестве, можно лишь сказать, что ТС, анализирующая множество параметров, характеризующих рынок, имеет больше шансов на успех (разумеется, при том условии, что параметры эти не какие попало, а правильные и разработчик создал стратегию, правильно учитывающую эти параметры)
Трейдеры с семьёй каждый рабочий период (месяц, квартал) должны делать по две заначки:).
To: Hachioji
Михаил, прошло три месяца, автор ветки Вас, как человек воспитанный, не спрашивает о результатах работы за этот период, не могли бы Вы все же опубликовать результаты за этот период (вариант с Exel вполне подойдет:)
Ну не сказал бы, что там настолько близко к 1, чтобы этим можно было пользоваться - даже, скажем, между свисси и еврой (правда, там должно быть ближе к -1). О корреляции нельзя говорить, пока истории сравниваемых пар не синхронизованы. Даже одна дырочка (а дырки есть, даже совсем не на мелких ТФ) может кардинально изменить к-т корреляции.
P.S. Prival, помнишь метод измерения скорости потока воды, описанный у японца (с помощью АКФ)? Впечатлил он меня. Вот и думаю: а нет ли среди валютных пар аналогичного явления (только это уже не АКФ будет, а просто КФ) с запаздыванием?
Не уверен, что даже очень профитная ТС может оставаться такой долгое время. Рынок не может позволить себе роскошь оставаться предсказуемым и закономерным долгое время. А от трейдера требуется вовремя либо разрабатывать новые ТС, либо модифицировать имеющиеся, касательно МТС - система может и сама модифицироваться. Иначе на длительном промежутке сольет любая система (ИМХО)
Рынок остаётся закономерным, нравится это ему или нет, а также независимо от того, что мы об этом думаем.
Разработчик ТС должен не кровати переставлять, а персонал менять.
Если ТС сливает, то её нужно переосмысливать и продолжать исследования рынка и поиск имеющихся закономерностей. Хорошая ТС учитывает максимум известных закономерностей, а плохая не обо всех закономерностях знает. Задача разработчика сводится к поиску характерных параметров, характеризующих рынок, и закономерностей, связывающих эти параметры.
А по-настоящему хорошая ТС должна и сама отслеживать новые закономерности. Чем больше такая ТС живёт, тем больше у неё шансов жить и дальше.