Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Простите за возможную неосведомлённость в деталях, но разве при масштабировании вниз, не растет шум, который внутри секунд вообще превращается в "белый"? МО прогноза на котором нулевое.
Как возникает тогда взаимосвязь, падения риска торговли HFT в сравнении со скальпингом или интрадей?
У меня лично прямо противоположная информация, чем больше тайм-фрэйм тем верней работает ТА и ФА и соответственно МО прибыли выше в плюс.
...но разве при масштабировании вниз, не растет шум, который внутри секунд вообще превращается в "белый"? МО прогноза на котором нулевое.
Для кого-то просто шум (сносящий стопы и раздражающий), а для кого-то закономерность со своими правилами и исключениями. Я не видел на форексе прибыльного HFT среди простых смертных (хотя наверно есть), а вот на срочном рынке видел как такие "роботульки" работают на тиках и зарабатывают (тысячи сделок в день). Красиво! Это команда реально умных парней. Для них важна скорость скорость и еще раз скорость. Но в таких схемах (как и в принципе HFT) есть предел по ликвидности, миллиардиком там просто так не поиграешь (большие дяди сразу съедят).
Как возникает тогда взаимосвязь, падения риска торговли HFT в сравнении со скальпингом или интрадей?
У меня лично прямо противоположная информация, чем больше тайм-фрэйм тем верней работает ТА и ФА и соответственно МО прибыли выше в плюс.
Тут как посмотреть. Матожидание складывается не только из плюсовых сделок, проскальзывают и убыточные. Представьте себе, например, при стандартном плече 1:100 и одинаковом размере позиции (например, 30-50% от депо) на H1 серию убыточных сделок по 30, 40, 20, 50 пунктов и на М1 соответственно 3, 4, 2, 5 пунктов. А потом "по стратегии" и закону подлости конечно пойдут прибыльные сделки. Но на часовике в результате уже может не быть депозита, а на минутке - это лишь мелкая просадка. Где риск больше?
Другой вопрос, что кто-то не умеет торговать активно и прибыльно на маленьких тайм-фреймах. И начинается: там шум, там высокая эффективность рынка, высокие риски, это ж какое эмоциональное напряжение и вообще... там теханализ не работает.
Работать и зарабатывать можно на любых ТФ. Везде есть свои закономерности, но на низком ТФ при активной торговле и грамотном ММ и риск-менеджменте можно быстрее и больше заработать и риск слить депо ниже. (ИМХО)
...
Тут как посмотреть. Матожидание складывается не только из плюсовых сделок, проскальзывают и убыточные. Представьте себе, например, при стандартном плече 1:100 и одинаковом размере позиции (например, 30-50% от депо) на H1 серию убыточных сделок по 30, 40, 20, 50 пунктов и на М1 соответственно 3, 4, 2, 5 пунктов. А потом "по стратегии" и закону подлости конечно пойдут прибыльные сделки. Но на часовике в результате уже может не быть депозита, а на минутке - это лишь мелкая просадка. Где риск больше?
...А может из этого следует вывод – немного странно входить процентом от депо? (риторический)
Я конечно не спец в тонкостях вашего обсуждения, но думаю статистика проскальзывания вынудит пошевелиться некоторых из брокеров аутсайдеров в отношении ускорения своих внутренних процессов совершения сделок, когда они начнут терять клиентуру на этой теме.
А что собственно до реализации высокочастотников, на первом листе сигналов МТ5 уже три-четыре примера есть.... доведут.... коль настойчивости хватит... могу ошибаться коли не понял о чем речь
Просто никто еще не рассматривал все возможности МТ5 пусть это будет торговля называться не HFT а по другому как нибудь, но МТ5 может пачками ордера отсылать и на основе этого можно сделать робота либо советник к примеру, просто этим никто не занимался судя по всему
Просто никто еще не рассматривал все возможности МТ5 пусть это будет торговля называться не HFT а по другому как нибудь, но МТ5 может пачками ордера отсылать и на основе этого можно сделать робота либо советник к примеру, просто этим никто не занимался судя по всему
Если попытаться представить логику работы шумового алгоритма, то это бомбёжка лимитниками срабатывающих на границах канала в сторону противоположной границы и закрывающихся при достижении противоположной шумового канала, как бы очень всё просто, если нет проскальзывания, но как это сделать через обычного брокера, не представляю, проскальзывание должно быть хотя бы 1\5 среднего времени удержания позиции.
Подскажите господа сколько такая технология стоит на заказ? Я имею в виду бизнес-пакет информации, не только сам шумовой советник, а все необходимая информация, какого брокера использовать, какой тип счета открывать, на какм символе(лах) торговать и тп. ну и сам эксперт.
Все это естественно под хом-ПК и небольшое депо.
Если это так прибыльно как описывается в этой ветке. Хотя мои учителя по ФОРЕКСУ утверждают обратное. Наиболее стабильный заработок это в среднем 1-2 сделки в день, по прайс-экшн, с минимальным количеством индикаторов и простой логикой. Но как тест вполне можно попробовать и шумовики.
Что такое HFT? Очередной шиз-мем? Рассуждать о HFT - это тоже самое, что расуждать об овощеводстве на марсе, а рассуждать о применимости МТ4 или МТ5 к HFT - тоже самое, что рассуждать о том, чем там на марсе лучше рыхлить землю: лопатой или тяпкой. Туда надо сначала попасть.
Начнем с главного: высокочастотный трейдинг не имеет к традиционному трейдингу, а тем более к какой-то там «научности», ни малейшего отношения. HFT — это технологичная форма инсайдерства, создающая криминальное преимущество одним участникам рынка перед другими. Высокочастотный трейдинг годами присутствовал на рынках, но широкая общественность узнала про него менее года назад.
Основа HFT — так называемые flash orders, скоростные биржевые заявки, смысл которых в следующем. За определенную мзду биржи предоставляют «избранным» клиентам возможность видеть поступающие на общий терминал заявки участников торгов раньше всех остальных. Зазор обычно составляет 30 миллисекунд. Для супермощных компьютеров, которыми оснащены высокочастотные трейдеры, этого времени более чем достаточно, чтобы проанализировать заявки и разместить собственные — упреждающие. Эффективность их напрямую будет зависеть от заявок, которые в следующее мгновение поступят на рынок.
http://www.business-magazine.ru/mech_new/experience/pub333006
Если попытаться представить логику работы шумового алгоритма, то это бомбёжка лимитниками срабатывающих на границах канала в сторону противоположной границы и закрывающихся при достижении противоположной шумового канала, как бы очень всё просто, если нет проскальзывания, но как это сделать через обычного брокера, не представляю, проскальзывание должно быть хотя бы 1\5 среднего времени удержания позиции.
Подскажите господа сколько такая технология стоит на заказ? Я имею в виду бизнес-пакет информации, не только сам шумовой советник, а все необходимая информация, какого брокера использовать, какой тип счета открывать, на какм символе(лах) торговать и тп. ну и сам эксперт.
Все это естественно под хом-ПК и небольшое депо.
Если это так прибыльно как описывается в этой ветке. Хотя мои учителя по ФОРЕКСУ утверждают обратное. Наиболее стабильный заработок это в среднем 1-2 сделки в день, по прайс-экшн, с минимальным количеством индикаторов и простой логикой. Но как тест вполне можно попробовать и шумовики.
Что такое HFT? Очередной шиз-мем?
Вы про тот HFT который не совсем легальный. Есть еще уровень пониже, пользовательский так сказать. Вот про него и разговор.
Грубо говоря, торговля задержки котировок ДЦ это тоже HFT.