Automated Trading Championship 2007: Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок.
думаю чуть позже закажу кому-нибудь из программистов скрипт на основании этой статьи.
ведь оценить обьективно сложно глядя просто на стейт. особенно если оцениваешь себя )))
Уважаемый, Рашид спасибо за статью.
Начал читать и появилась пара вопросов.
1. В приведенную в статье формулу расчета Z-score видимо вкралась ошибка, проверьте пож-ста.
2. Не могли-бы Вы привести эту формулу с подстановкой цифр для кокретного случая Z=-3.85, приведенного в статье.
1.
В таком виде понять гораздо проще и возможностей для ошибок меньше.
Я проверил еще раз формулу, ошибки нет. Но читать в таком виде ее действительно тяжело, помню сам разбирался долго с кавычками, Поэтому, вот ответ на первый вопрос:
вычитание Z=(N - (R-0.5)-P)/((P*(P-N))/(N-1))^(1/2)
умножение Z=(N * (R-0.5)-P)/((P*(P-N))/(N-1))^(1/2)
2. Не могли-бы Вы привести эту формулу с подстановкой цифр для кокретного случая Z=-3.85, приведенного в статье.
Это для правильного понимания подсчета общего числа серий (R).
Да, Вы правы, опечатка есть. Правильно - нужно умножать.
помнится еще даже со школы - n(a+b)/m(c-d) отсутствие знака умножения перед скобкой не считалось ошибкой
Уважаемый, Рашид спасибо за статью.
Начал читать и появилась пара вопросов.
1. В приведенную в статье формулу расчета Z-score видимо вкралась ошибка, проверьте пож-ста.
2. Не могли-бы Вы привести эту формулу с подстановкой цифр для кокретного случая Z=-3.85, приведенного в статье.
Для примера взяты данные со счета Rich'а (у него Z=-3.85).
Спасибо за подробные пояснения.
Уважаемый Rosh,
Выше Вы выложили пример рассчета "Z" в экселе...
Не будет ли большой наглостью просьба: выложить примеры расчетов остальных параметров приведенных в статье, дабы не изобретать велосипед?
А то уже пол-дня сижу в экселе и пытаюсь всё это хозяйство просчитать. .. Что-то получилось, а что-то нет (практические навыки работы с экселем частично утрачены, долго приходиться разбираться).
Заранее благодарен.
С Уважением...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
На сайте Чемпионата Automated Trading Championship 2007 опубликована статья Рашида Умарова "Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок". Знание математики в минимальном объеме желательно для любого трейдера, и это утверждение даже не требует доказательств. Вопрос только в том, как определить этот минимальный объем. В процессе развития торгового опыта трейдер зачастую самостоятельно расширяет свой кругозор, читая сообщения на форумах или черпая информацию из книг. Одни книги написаны с меньшими требованиями к уровню подготовки читателя, другие, наоборот, стимулируют к изучению или восстановлению знаний в той или иной области математической науки. Мы попробуем дать некоторые оценки и их толкования в одной статье.
Полный текст статьи опубликован на сайте Чемпионата Automated Trading Championship 2007 в разделе Новости.
Чемпионат Automated Trading Championship 2007 организован компанией MetaQuotes Software Corp. при спонсорской поддержке ODL Securities Limited, Alpari (UK) Limited, FXDD и популярного журнала TRADERS`.