Вот он же, с теми же параметрами и на том же отрезке времени, но уже по евро:
Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Период | 4 Часа (H4) 2006.09.01 00:00 - 2007.07.25 00:00 (2006.09.01 - 2007.07.25) | ||||
Модель | Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика) | ||||
Параметры | TR=25; Lots=1; Delta=15; | ||||
Баров в истории | 2075 | Смоделировано тиков | 967341 | Качество моделирования | 90.00% |
Начальный депозит | 10000.00 | ||||
Чистая прибыль | 18994.80 | Общая прибыль | 31217.60 | Общий убыток | -12222.80 |
Прибыльность | 2.55 | Матожидание выигрыша | 76.59 | ||
Абсолютная просадка | 120.00 | Максимальная просадка | 900.00 (5.09%) | Относительная просадка | 5.11% (894.40) |
Всего сделок | 248 | Короткие позиции (% выигравших) | 134 (85.82%) | Длинные позиции (% выигравших) | 114 (80.70%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 207 (83.47%) | Убыточные сделки (% от всех) | 41 (16.53%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 430.00 | убыточная сделка | -580.00 | |
Средняя | прибыльная сделка | 150.81 | убыточная сделка | -298.12 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 22 (3300.00) | непрерывных проигрышей (убыток) | 3 (-474.80) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 3300.00 (22) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -1010.00 (2) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 6 | непрерывный проигрыш | 1 |
Вот новозеландец:
Символ | NZDUSD (New Zealand Dollar vs US Dollar) | ||||
Период | 4 Часа (H4) 2006.09.01 00:00 - 2007.07.25 00:00 (2006.09.01 - 2007.07.25) | ||||
Модель | Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика) | ||||
Параметры | TR=35; Lots=1; Delta=25; | ||||
Баров в истории | 2038 | Смоделировано тиков | 579870 | Качество моделирования | 90.00% |
Начальный депозит | 10000.00 | ||||
Чистая прибыль | 10170.20 | Общая прибыль | 14551.00 | Общий убыток | -4380.80 |
Прибыльность | 3.32 | Матожидание выигрыша | 308.19 | ||
Абсолютная просадка | 0.00 | Максимальная просадка | 1355.00 (7.73%) | Относительная просадка | 7.73% (1355.00) |
Всего сделок | 33 | Короткие позиции (% выигравших) | 24 (87.50%) | Длинные позиции (% выигравших) | 9 (88.89%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 29 (87.88%) | Убыточные сделки (% от всех) | 4 (12.12%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 530.60 | убыточная сделка | -1125.60 | |
Средняя | прибыльная сделка | 501.76 | убыточная сделка | -1095.20 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 16 (8000.00) | непрерывных проигрышей (убыток) | 1 (-1125.60) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 8000.00 (16) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -1125.60 (1) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 6 | непрерывный проигрыш | 1 |
попробуй протестировать на минутном тф, а парметры индюков бери с н4, у меня все сразу встало на свои места :-)
Да вопрос в другом... почему нельзя избавить МТ4 от такого рода глюков..? Котировки то здесь не причем.
попробуй протестировать на минутном тф, а парметры индюков бери с н4, у меня все сразу встало на свои места :-)
Да вопрос в другом... почему нельзя избавить МТ4 от такого рода глюков..? Котировки то здесь не причем.
А как они Вас могут избавить, если Вы ничего , кроме графика баланса не приводите ? Может, нет никакого глюка ? В чём Вы видите противоречие ?
:-)
А как они Вас могут избавить, если Вы ничего , кроме графика баланса не приводите ? Может, нет никакого глюка ? В чём Вы видите противоречие ?
:-)
Ну, на периоде менее года и не такое видели ! И вовсе не означает, что в реале было бы существенно подругому. Удачно подобранные параметры. Товарищ тестировал на периоде с 2000 г. Попробуйте и Вы. Картина, скорее всего изменится, хотя и эта не выглядит чем-то из-ряда вон выходяшим. И если покажет те же результаты, считайте, что Вы нашли "золотую жилу".
А глюк вот в чем:
№ | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
1 | 2006.09.26 21:38 | sell | 1 | 1.00 | 0.6624 | 0.6678 | 0.6599 | ||
2 | 2006.09.26 21:38 | t/p | 1 | 1.00 | 0.6599 | 0.6678 | 0.6599 | 500.00 | 10500.00 |
......
45 | 2007.03.05 02:31 | sell | 23 | 1.00 | 0.6854 | 0.6908 | 0.6829 | ||
46 | 2007.03.05 02:31 | t/p | 23 | 1.00 | 0.6829 | 0.6908 | 0.6829 | 500.00 | 16500.00 |
47 | 2007.03.06 03:56 | buy | 24 | 1.00 | 0.6769 | 0.6715 | 0.6794 | ||
48 | 2007.03.06 03:56 | t/p | 24 | 1.00 | 0.6794 | 0.6715 | 0.6794 | 500.00 | 17000.00 |
......
89 | 2007.04.18 14:17 | sell | 42 | 1.00 | 0.7431 | 0.7485 | 0.7406 | ||
90 | 2007.04.18 14:17 | t/p | 42 | 1.00 | 0.7406 | 0.7485 | 0.7406 | 500.00 | 17755.20 |
91 | 2007.04.26 11:37 | sell | 43 | 1.00 | 0.7441 | 0.7495 | 0.7416 | ||
92 | 2007.04.26 11:37 | t/p | 43 | 1.00 | 0.7416 | 0.7495 | 0.7416 | 500.00 | 18255.20 |
Занимают эти глюки не более 1/10 части отчета, с остальной частью глюка нет.
Тестировал с визуализацией и обнаружил, что эксперт открывает сделку в момент достижения ценой профита, указанного в этой сделке. В этот момент откуда-то возникает тик на уровне цены открытия этой сделки, т. е. цена подскакивает на 15п за тик, открывается позиция и на следующем тике курс возвращается на место, а позиция фиксируется по тейку.
Сегодня прочитал объявление от Metaquotes об ошибке в моделировании тиков на больших тф, возможно это все объясняет, т. к. 208 билд еще не вышел, а обновление с исправлением к 207 я не качал.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Получил такого вот эксперта:
Уверен, что не обошлось без глюка.