Как правильно тестить советник (идея)

Новый комментарий
 
Появилась идея, как правильно подгонять по истории советника.
Используя в качестве критерия максимум прибыли.

Например тестим 2006-2007 годы.
Следовательно те сделки котрые мы открываем, в 2006 открываем с 1го лота, а в 2007 с 2 лотов.
Тем самым утяжеляем последнее состояние рынка и ослабляем но не отрбрасываем более старую историю.

Чем то это напоминает EMA :).

Остается решить вопрос, как по какому принципу распределить тяжесть (величину минимальной сделки на данном периоде).

На сколько частей разбивать период. Что скажете?
 

Лови идею грамошной оптимизации: делишь все данные на две части. Скажем, первая - это весь 2006, а вторая - половина 2007 года. На первой части оптимизируем, на второй просто прогоняем те же оптимизированные параметры. Вот тогда и будет видна ценность оптимизации, особенно по максимуму прибыли :)

 
Mathemat:

Лови идею грамошной оптимизации: делишь все данные на две части. Скажем, первая - это весь 2006, а вторая - половина 2007 года. На первой части оптимизируем, на второй просто прогоняем те же оптимизированные параметры. Вот тогда и будет видна ценность оптимизации, особенно по максимуму прибыли :)


Для себя пришел к выводу, что нужно оптимизировать не максимум прибыли, а минимум просадки!
Тогда устойчивость системы повышается в долгосрочном плане.
 
Mathemat:

Лови идею грамошной оптимизации: делишь все данные на две части. Скажем, первая - это весь 2006, а вторая - половина 2007 года. На первой части оптимизируем, на второй просто прогоняем те же оптимизированные параметры. Вот тогда и будет видна ценность оптимизации, особенно по максимуму прибыли :)


Согласен в теории, но как это запрограммировать? В Ручную тысячи вариантов перегонять?

В том то и дело что советник этого не позволяет!
 
Ну да, PSmith, я на самом деле весьма скептически об оптимизации по максимуму прибыли отозвался...

Vladimir11 писал (а):
В Ручную тысячи вариантов перегонять? В том то и дело что советник этого не позволяет!

Вот-вот, это и есть главная проблема. Как бы научить MQL4 программно запускать тестер?
 
PSmith:
Mathemat:

Лови идею грамошной оптимизации: делишь все данные на две части. Скажем, первая - это весь 2006, а вторая - половина 2007 года. На первой части оптимизируем, на второй просто прогоняем те же оптимизированные параметры. Вот тогда и будет видна ценность оптимизации, особенно по максимуму прибыли :)


Для себя пришел к выводу, что нужно оптимизировать не максимум прибыли, а минимум просадки!
Тогда устойчивость системы повышается в долгосрочном плане.

Да, верно. Это лучше всего.

Но он так, и не стремится к доходности.

Приходится сперва определять рамки высокой доходности. Тоесть определять примерное значение параметров. Потом +- 5% к ним, и прогоняешь на минимум просадки.
Но тоже не удобно. (
 
На самом деле минимум просадки тоже не решает всех проблем.
Иногда приходится брать большую просадку на оптимизированном интервале,
чтобы получить более гладкий график на всем периоде.

PS
2 Mathemat а я догадался ув."Скептик Филозов" ;-)
 
Mathemat:
Ну да, PSmith, я на самом деле весьма скептически об оптимизации по максимуму прибыли отозвался...

Vladimir11 писал (а):
В Ручную тысячи вариантов перегонять? В том то и дело что советник этого не позволяет!

Вот-вот, это и есть главная проблема. Как бы научить MQL4 программно запускать тестер?


"Научите" другую программу запускать терминал как тестер. Это легко.
 
Mathemat:
Ну да, PSmith, я на самом деле весьма скептически об оптимизации по максимуму прибыли отозвался...

Vladimir11 писал (а):
В Ручную тысячи вариантов перегонять? В том то и дело что советник этого не позволяет!

Вот-вот, это и есть главная проблема. Как бы научить MQL4 программно запускать тестер?


Может Вы имеете ввиду Это: 'Автооптимизатор'

А на счет поиска наилучших параметров, так это от используемого советника тоже сильно зависит. На одном подходит максимум прибыли, на другом минимум просадки и т.д.

Есть еще одна идея. Сам не пробовал, но должно сработать. Берем тестируемый период, разбиваем его на енное количество частей (учитывая разные особенности поведения цены - тренд, флет, нисходящий, вверхидущий и т.п.) прогоняем, делаем выборку по всем кускам, и отбираем совершенно одинаковые результаты (естественно прибыльные) если они есть конечно. Т.е полученный результат должен работать весь год, стабильно.
 

Может Вы имеете ввиду Это: 'Автооптимизатор'

Программно запускать тестер я научился: достаточно настроить set- и ini-файлы. Просто немного не хватает гибкости. Я завел новую ветку с вопросом Метаквотам: 'Тестер: что мешает MQ добавить в ini-файл имя файла fxt?' .

Новый комментарий