Как оценить результат работы эксперта? Важно. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ROSH
Слушай, прочитал твой первый . Не понял, почему твои советники не стали работать?
Просто, играть одним лотом, для проверки стратегии. У тебя доход был, правда за небольшой период времени.
Я так и не уяснил причину, по которой в реальной торговле твои эксперты не работали.
Rosh, я все равно туплю. Ты можешь порекомендовать какой-нибудь источник, в котором разъясняется сов. секретный смысл подобной диаграммы? Просто ничего подобного таким диаграммам я не видел раньше. А здесь явно просматривается какая-то регрессия, типа Эксцесс ~ A*Скос^n.
Кстати, как считались сами сделки - в валюте или в пипсах?
Далее, большой положительный скос характер для тех, у кого больше положительных сделок с малым размером профита, и меньше отрицательных слелок но с такими лосями :)
Большой отрицательный скос - можно охарактеризовать самому в качестве упражения на логику :)
По поводу подсчета по долларам или пунктам - данные брались от долларовых значений, так как в тот момент было сильное ощущение, что в пунктах будет то же самое. Надо бы проверить, сейчас уже не уверен.
Есть такая тема, "мой первый грааль" - как будто ты ее написал. )
Статью Мой первый "грааль" написал Сергей Ковалев. Я не вникал в нее, так как к тому времени уже все это прошел (я так думаю, так как я не знаю какие грабли в ней описываются). У каждого свои грабли, но в принципе, они все одинаковы.
Меньше шансов что мне просто повезло.
И больше, что работает какая-то закономерность.
Хотя, конечно, на 1000-сделочном эксперте закономерность работает, вот только к реальным торгам она не имеет никакого отношения.
При одинаковом доходе у 1000-сделочника будет минимальное мат. ожидане и минимальный профит фактор, что ставит на нём жирный крест.
У сотника эти параметры будут гораздо приятнее, а 100 сделок уже достаточно для статистики. Количество далеко не всегда переходит в качество - лучше меньше, да лучше.
1000 сделок и 100 сделок с равным доходом и просадкой, лучше 1000 сделок.
Вот тут твоё главное заблуждение. И абсолютно прав timbo, неоднократно на форуме упоминая про такой важный показатель как МОЖ (в пунктах). К сожалению, далеко не все новички обращают на МОЖ внимание в погоне за валовой прибылью. А прибыль эта мнимая. Если МОЖ эксперта в тестере или даже демо составляет не выше 5п, то этот эксперт не для реала. Можно его продавать, рекламировать, но реального профита он не даст. Проскальзывания, сдвиг котировок и реквоты сделают своё дело. Эксперт должен торговать не часто, но профитно с МОЖ от 10п (чем выше тем лучше). А МОЖ это и есть отношение валовой прибыли к количеству сделок. И чем реже торгует эксперт, тем большее МОЖ он способен показать. Конечно же, кол-во сделок за год не должно быть менее 10-30 иначе результаты нельзя считать статистически достоверными. Но если за год эксперт генерит более 1000 сделок с низким МОЖ - выбрось его. Короче, золотую середину каждый определяет сам.
Просьба, к реально торгующим!
Вот вы играли с помощью эксперта год, и имеете какой то результат.
А потом, прогоните того же эксперта, по историческим данным, и мы узнаем стоимость (Проскальзывания, сдвиг котировок и реквот).
Тоесть, можно тогда узнать сколько пунктов нужно добавить, к марже трейдера - чтобы стало похоже на реал.
Вот сечас стандарт, три пункта. Вопрос, а сколько стоит в пунктах реальная маржа? 5 - ? или даже еще больше?
Думаю всем будет интересно. Есть тут такие, кто реально торговал год или больше? Я вот не торговал.
Вопрос по теме.
А что если я успел реально установить тейк профит? Вот он стоит. .
И свеча на графике истории, хай выше а лоу ниже, моего тейк профита. Тоесть на тестере по любому сработает!
А вот в реале, такое может быть, что стоял тайк профит, цена его пересекла и откатилась.
А он не сработал!? Может быть такое? И как это объясняют, брокеры?
Они ж в таком случае обязаны, закрыть? или как.. )
Вопрос по теме.
А что если я успел реально установить тейк профит? Вот он стоит. .
И свеча на графике истории, хай выше а лоу ниже, моего тейк профита. Тоесть на тестере по любому сработает!
А вот в реале, такое может быть, что стоял тайк профит, цена его пересекла и откатилась.
А он не сработал!? Может быть такое? И как это объясняют, брокеры?
Они ж в таком случае обязаны, закрыть? или как.. )
Vladimir11, а вы поторгуйте хотя бы на демо, руками (лучше) или советником, большинство вопросов отпадут сами собой:) это из личного опыта.
...Сказали, что если установлен тайк профит, и свеча его перечеркнула, то он 99% сработает....