Мне кажется что forward testing - это несколько иное понятие, отличающееся
от Вашего определения. Я не помню источника, но коротко могу
пояснить.
Период тестирования делится на 2 части. 2 трети и 1 треть.
Сначала эксперт оптимизируется на первой части истории.
Затем эксперт оптимизируется на второй части (с нуля! и это - важное замечание)
Форвард-тест считается удачным, если подмножества лучших значений параметров первой части и второй части пересекаются.
Период тестирования делится на 2 части. 2 трети и 1 треть.
Сначала эксперт оптимизируется на первой части истории.
Затем эксперт оптимизируется на второй части (с нуля! и это - важное замечание)
Форвард-тест считается удачным, если подмножества лучших значений параметров первой части и второй части пересекаются.
Да нет, Слава, чел решил просто проспамиться.
Почему бы и нет. Статья имеет прямое отношение к нашей тематике
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Удачной торговли,
В.К.