Как написать прибыльного советника! Теоретические основы и практика! - страница 2

 

Здравствуйте, уважаемые господа, трейдеры, просто интересующиеся и, конечно, разработчики MetaQuote! Всех с праздником "Солидарности с трудящимися". C 1 Мая вас всех!
Вопрос по поводу фигур на минутках к ufkef. Работал ли когда нибудь на других торговых платформах? Например, Akmos или Saxo? Это не реклама, я хочу просто акцентировать Ваше внимание на разброс параметров минутных свечей. Зайдите, гляньте и сравните со свечами рисуемыми в MT4. Везде все по разному. Просто бред!!! А ведь курс любой валюты - он ведь и в Африке тот же курс. О каких объективных фигурах может идти речь, тем более, если свечи формируются BID-ом и не имеют ничего общего с понятием свечи в истинном смысле этого слова, которое придумали мудрые японцы. Если бы самураи узнали бы, что High сформирован BID-ом они бы себе харакири сделали. Поэтому важен только BID и ASK.
Второй вопрос. Если речь идет о фигурах формируемымых индикатороми на минутных тайм фреймах, то учитывает ли Ваш советник истинные значения

Open,High,Close?
С усважением. Удачи.

 
DrawDown:
Мдаа.. парень. Извини конечно за оффтоп, но я бы столько не скурил. . помер бы.

Товарисч просто уверен, что написал мега прибыльного советника - вот его прет. Подтвердить он это ничем не может, кроме тестерной картинки (причем весьма слабенькой, которых тут у каждого не по одному десятку наверно, да и по красивше есть), и 5ти сделок с демо за неделю, но уже готов всех нас поучить уму разуму... А может просто пиарится, что бы втюхать своего советника паре недотеп.  Ничего-ничего, это проходит...)
 
Figar0:
DrawDown:
Мдаа.. парень. Извини конечно за оффтоп, но я бы столько не скурил. . помер бы.

Товарисч просто уверен, что написал мега прибыльного советника - вот его прет. Подтвердить он это ничем не может, кроме тестерной картинки (причем весьма слабенькой, которых тут у каждого не по одному десятку наверно, да и по красивше есть), и 5ти сделок с демо за неделю, но уже готов всех нас поучить уму разуму... А может просто пиарится, что бы втюхать своего советника паре недотеп. Ничего-ничего, это проходит...)

Отвечу просто, сначало тебе, если браться и разбитаться в советниках чисто математически, то прости, пока я тут ни одного советника близко который бы стоял рядом с моим не видел, приведи хоть один пример! Не будь голословным!!!!
Отвечаю товарищу выше!
Свечи конечно хорошо :), но чисто математически там заключено всего 5 параметров, и любая свеча ни чуть не лучше всего остального!
да и какая разница какие котировки и свечи у разных ДЦ по большому счёту, советник должен работать везде!
Главные параметры это скорость изменения цены и направление, в зависимости от этого рисуется та или иная фигура!
 
ufkef:
Отвечу просто, сначало тебе, если браться и разбитаться в советниках чисто математически, то прости, пока я тут ни одного советника близко который бы стоял рядом с моим не видел, приведи хоть один пример! Не будь голословным!!!!

TWIST_AGAIN_USDJPY

Символ USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Период 30 Минут (M30) 2007.02.15 00:00 - 2007.04.13 22:30 (2007.02.15 - 2007.04.14)
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры Lots=0.1; TakeProfit=60; StopLoss=54; TrailingStop=0; Limit=0; Modify=1; OptimizeInterval=0;
Баров в истории 6997 Смоделировано тиков 234282 Качество моделирования 90.00%
Начальный депозит 200.00
Чистая прибыль 8062.30 Общая прибыль 8307.21 Общий убыток -244.91
Прибыльность 33.92 Матожидание выигрыша 10.34
Абсолютная просадка 3.31 Максимальная просадка 55.51 (2.50%) Относительная просадка 8.45% (23.47)
Всего сделок 780 Короткие позиции (% выигравших) 389 (87.15%) Длинные позиции (% выигравших) 391 (86.70%)
Прибыльные сделки (% от всех) 678 (86.92%) Убыточные сделки (% от всех) 102 (13.08%)
Самая большая прибыльная сделка 110.70 убыточная сделка -13.55
Средняя прибыльная сделка 12.25 убыточная сделка -2.40
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 37 (847.85) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-5.95)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 847.85 (37) непрерывный убыток (число проигрышей) -13.55 (1)
Средний непрерывный выигрыш 8 непрерывный проигрыш 1


Пожалуста, есть и за год, и за два ничем не отличаются, даже лучше))
Файлы:
 
Figar0:

Пожалуста, есть и за год, и за два ничем не отличаются, даже лучше))
А пробовали тестировать на минутках?
 
ufkef:
Figar0:
DrawDown:
Мдаа.. парень. Извини конечно за оффтоп, но я бы столько не скурил. . помер бы.

Товарисч просто уверен, что написал мега прибыльного советника - вот его прет. Подтвердить он это ничем не может, кроме тестерной картинки (причем весьма слабенькой, которых тут у каждого не по одному десятку наверно, да и по красивше есть), и 5ти сделок с демо за неделю, но уже готов всех нас поучить уму разуму... А может просто пиарится, что бы втюхать своего советника паре недотеп. Ничего-ничего, это проходит...)

Отвечу просто, сначало тебе, если браться и разбитаться в советниках чисто математически, то прости, пока я тут ни одного советника близко который бы стоял рядом с моим не видел, приведи хоть один пример! Не будь голословным!!!!
Отвечаю товарищу выше!
Свечи конечно хорошо :), но чисто математически там заключено всего 5 параметров, и любая свеча ни чуть не лучше всего остального!
да и какая разница какие котировки и свечи у разных ДЦ по большому счёту, советник должен работать везде!
Главные параметры это скорость изменения цены и направление, в зависимости от этого рисуется та или иная фигура!

'Зацените советника ! НАЗВАЛ Я ЕГО ПИПСОВЫЙ ПЕСИК'

у меня было такое событие
один из вариантов валил от профита MT с виндой напрочь тоже в районе 100 сделок в день

потому интересней работа в реале
 
ufkef:
Фунт попёр вверх, относительно всех валют!!!! А в отношении доллора на 150 пунктов поднялся!!!! за  15 минут!!!!
Неужели никто не знал :), скорее всего сынок члена правления банка знал :). он и сделал в нужный момент правильную ставку!!!!
Поставил 1000000 фунтов и через 15 минут. поднял столько же, а то и больше!
Вот и всё!!! Профессионалы платят за информацию, и поэтому подымают!
Бред. 
Сынок члена правления наверняка не торгует на бирже вообще, чтобы избежать конфликта интересов и не подставить папу, ибо одного только подозрения, что он технически мог такое сделать достаточно, чтобы папа потерял работу.
Профессионалам, т.е. людям работающим в инвестиционных компаниях, мoжет буть запрещена индивидуальная торговля на бирже.
Все случаи просто "похожие" на использование инсаидерской информации расследуются. Деятельность лиц причастных к принятию решений и их близких постоянно под колпаком.
 

Да уж, хорошо быть сыном банкира )
Вот только в отличии от России там за использование инсайдерской информации сажают в тюрьму. Так что, потеря папой работы и крах его карьеры - это еще оптимистичный вариант.

 
ufkef:
Отвечу просто, сначало тебе, если браться и разбитаться в советниках чисто математически, то прости, пока я тут ни одного советника близко который бы стоял рядом с моим не видел, приведи хоть один пример! Не будь голословным!!!!

Небольшая интрига. Советник туташний, совершенно бесплатный.
На демо онлайне за неделю теста с 5000 сделал 7500. (не с наилучшими установками - почти от фанаря).
Ищите и найдете.



Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 5 Минут (M5) 2007.04.10 00:00 - 2007.05.02 00:00 (2007.04.10 - 2007.05.02)
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры TakeProfit=25; StopLoss=65; Lots=1; TrailingStop=25; MACDOpenLevel=2; MACDCloseLevel=7; MATrendPeriod=18; LotSize_Properties="-------LotSize-Properties------"; LotSizeVariant=1; StartLot=0.7; AddLot=0.6; KLot=210; MaxRisk=9; TrueProfitPoints=0; BalanceUse=100;
Баров в истории 9526 Смоделировано тиков 103814 Качество моделирования 89.94%
Начальный депозит 3000.00
Чистая прибыль 25152.60 Общая прибыль 25152.60 Общий убыток 0.00
Прибыльность Матожидание выигрыша 1397.37
Абсолютная просадка 54.00 Максимальная просадка 3360.00 (15.07%) Относительная просадка 32.82% (3282.00)
Всего сделок 18 Короткие позиции (% выигравших) 8 (100.00%) Длинные позиции (% выигравших) 10 (100.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 18 (100.00%) Убыточные сделки (% от всех) 0 (0.00%)
Самая большая прибыльная сделка 2700.00 убыточная сделка 0.00
Средняя прибыльная сделка 1397.37 убыточная сделка 0.00
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 18 (25152.60) непрерывных проигрышей (убыток) 0 (0.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 25152.60 (18) непрерывный убыток (число проигрышей) 0.00 (0)
Средний непрерывный выигрыш 18 непрерывный проигрыш 0

Время Тип Ордер Лоты Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2007.04.10 10:36 buy 1 0.60 1.3414 1.3349 1.3439
2 2007.04.10 14:46 t/p 1 0.60 1.3439 1.3349 1.3439 150.00 3150.00
3 2007.04.11 03:50 buy 2 1.20 1.3423 1.3358 1.3448
4 2007.04.12 03:35 t/p 2 1.20 1.3448 1.3358 1.3448 274.80 3424.80
5 2007.04.12 09:40 sell 3 1.80 1.3467 1.3532 1.3442
6 2007.04.12 11:45 t/p 3 1.80 1.3442 1.3532 1.3442 450.00 3874.80
7 2007.04.12 11:57 buy 4 2.40 1.3455 1.3390 1.3480
8 2007.04.12 15:47 t/p 4 2.40 1.3480 1.3390 1.3480 600.00 4474.80
9 2007.04.13 09:48 sell 5 3.00 1.3520 1.3585 1.3495
10 2007.04.13 17:17 t/p 5 3.00 1.3495 1.3585 1.3495 750.00 5224.80
11 2007.04.13 17:42 buy 6 3.60 1.3519 1.3454 1.3544
12 2007.04.16 00:00 t/p 6 3.60 1.3544 1.3454 1.3544 874.80 6099.60
13 2007.04.18 10:23 sell 7 4.20 1.3589 1.3654 1.3564
14 2007.04.18 15:18 t/p 7 4.20 1.3564 1.3654 1.3564 1050.00 7149.60
15 2007.04.18 15:53 buy 8 4.80 1.3581 1.3516 1.3606
16 2007.04.18 23:28 t/p 8 4.80 1.3606 1.3516 1.3606 1200.00 8349.60
17 2007.04.19 10:11 buy 9 5.40 1.3581 1.3516 1.3606
18 2007.04.19 15:36 t/p 9 5.40 1.3606 1.3516 1.3606 1350.00 9699.60
19 2007.04.19 15:52 sell 10 6.00 1.3590 1.3655 1.3565
20 2007.04.23 11:23 t/p 10 6.00 1.3565 1.3655 1.3565 1536.00 11235.60
21 2007.04.23 12:19 buy 11 6.60 1.3568 1.3503 1.3593
22 2007.04.24 17:00 t/p 11 6.60 1.3593 1.3503 1.3593 1603.80 12839.40
23 2007.04.25 03:55 buy 12 7.20 1.3628 1.3563 1.3653
24 2007.04.25 13:12 t/p 12 7.20 1.3653 1.3563 1.3653 1800.00 14639.40
25 2007.04.25 13:56 sell 13 7.80 1.3649 1.3714 1.3624
26 2007.04.25 15:41 t/p 13 7.80 1.3624 1.3714 1.3624 1950.00 16589.40
27 2007.04.25 18:09 sell 14 8.40 1.3652 1.3717 1.3627
28 2007.04.26 12:31 t/p 14 8.40 1.3627 1.3717 1.3627 2175.60 18765.00
29 2007.04.26 15:36 buy 15 9.00 1.3604 1.3539 1.3629
30 2007.04.27 13:42 t/p 15 9.00 1.3629 1.3539 1.3629 2187.00 20952.00
31 2007.04.30 00:35 sell 16 9.60 1.3631 1.3696 1.3606
32 2007.04.30 09:56 close 16 9.60 1.3611 1.3696 1.3606 1920.00 22872.00
33 2007.04.30 20:15 sell 17 10.20 1.3658 1.3723 1.3633
34 2007.05.01 10:30 t/p 17 10.20 1.3633 1.3723 1.3633 2580.60 25452.60
35 2007.05.01 11:23 buy 18 10.80 1.3642 1.3577 1.3667
36 2007.05.01 16:15 t/p 18 10.80 1.3667 1.3577 1.3667 2700.00 28152.60
 

Это результат переоптимизации на тестере (к тому-же не максимальный макс составил 30000 прибыли). Но установочные данные из этого эксперта действуют и на других независимых от тестируемого периода периодах. (правда не без исключений).Проверено. Кстати великолепный образец как можно сделать красивую картинку всего-лишь на тестере.

С Уважением.