Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5" - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а вот когда на реальные тике ставиш там могут быть проблемы совсем иного рода
особенно покупаещ сбер банк по рынку
а он у тебя купился на 2 рубля выше почему то...
какие тут тики.....
а потому что в терминале мета тредер все забывают про объёмы
и если я захочу провести тест стратегии для акций и закачаю историю котировок сбер банка
и пропущу через тест это не значит что так все и будет в реальности картина будет отличатся
а различие в реальных и тестовых котировок даже в 2-3 раза превышающих спред по моему не критично
гораздо критичнее отсутствие объёма
хотите реально теста тестируйте на реале =)))
............
хотите реально теста тестируйте на реале =)))
Даже тестирование на "реале" не дает уверенности, что ТС будет так же приносить прибыль в будущем. Тики фильтруются. История тиков бесполезна по тому, что тики в следующий момент будут отфильтрованы ПОДРУГОМУ. Сказано же было - прогресс до того дошел, что фильтры сами изменяются, без ведомо ДЦ. Сами.
Хотя, MQL5 поваляет написать свой тестер, тиковый. Сообщество с удовольствием поможет, если будут веские аргументы.
PS. Пост отредактировал. Слово "котир" заменил на "тики", что и имел ввиду.
в этом и суть рынка =)
меняется не то что отличие тиков. а сам алгоритм =)
так что даже если будет тиковая история она не отразит объём и не отразит настроение маркетмейкеров.
а тестер. этот тестер.
все равно лучше на реальные патерны обрашать внимание
чем на тиковые данные
У меня похожий алгоритм генерации тиков. Так что, лично я одобряю выбранный подход. :)
Таким образом, подводя итог к шестой странице (хотя ветка, конечно пойдет и дальше:) можно сказать в первую очередь Prival'y:
Дорогой Prival, хоть Вы и мыслите на своей волне, тиковой (не в обиду :), ну ведь понятно, что метаквоты выбрали самый сбалансированный
путь развития.
В этом варианте
идет намного меньше трафика (что важно для всех участников, и клиентов, и серверов в общей массе!),
действительно, экономится место на винте (как ни странно, но полезно),
тики гуляют только внутри минуток (очень красиво), и...
фильтрация, которая не подает нам точных тиков, как не крути...
Для Метаквотов вот что можно сказать:
В 'вариант оптимизации' можно добавить (со временем) такой пункт, типо /'по хай ловам, но тиковую историю брать из файла...<graal.tikitiki>'//
И пусть, человек которому НАДО, САМ имеет эту историю, по любому со своего брокера или с соседского. Ну надо!...:)
И еще, по существу.
Не забывайте, пожалуйста, про концепцию.
Сейчас разговор идет только о тиках, а как же СПРЕД, СТАКАН, наконец?
Возможно стоит заранее продумать ту ситуацию, когда можно (нужно!) будет тестить стратегии на ФОНДе?
Предлагаю опять же ту ситуацию, но с оговоркой 'брать стакан' из файла. Сложней уже, но у Вас ведь стадия разработки?
Возможно, надо было отправить эти сообщения в техподдержку, но тут они больше по теме.
Однако. Очень приятно с Вами работать.
С уважением, Алексей.
P.S.отдохнуть вам надо...:)
...
Сейчас разговор идет только о тиках, а как же СПРЕД, СТАКАН, наконец?
Возможно стоит заранее продумать ту ситуацию, когда можно (нужно!) будет тестить стратегии на ФОНДе?
Предлагаю опять же ту ситуацию, но с оговоркой 'брать стакан' из файла. Сложней уже, но у Вас ведь стадия разработки?
Да нет не о тиках идет речь по большому счету. А о протоколе обмена информацией. MQL придумывает свой собственный протокол обмена информации, отсюда и все проблемы. Хотя есть признанный мировой стандарт обмена финансовой информацией в стакан котировки идут через протокол FIX/FAST. (Я специально порылся по нэту поискал). http://mail.b2blogger.com/pressroom/release/34767.html
Получается когда я работаю на рынке информация идет тиковая. А когда закачивается история, то это совершенно другая информация (другого качества).
Да нет не о тиках идет речь по большому счету. А о протоколе обмена информацией. MQL придумывает свой собственный протокол обмена информации, отсюда и все проблемы. Хотя есть признанный мировой стандарт обмена финансовой информацией в стакан котировки идут через протокол FIX/FAST. (Я специально порылся по нэту поискал). http://mail.b2blogger.com/pressroom/release/34767.html
Получается когда я работаю на рынке информация идет тиковая. А когда закачивается история, то это совершенно другая информация (другого качества).
поэтому это и называется тестер =)
в мт ваше все по другому думаю вы поняли после прочтения статьи =)
это ограничение на минимальную дистанцию =)))
как раз под размер стакана =))
Таким образом, подводя итог к шестой странице (хотя ветка, конечно пойдет и дальше:) можно сказать в первую очередь Prival'y:
Дорогой Prival, хоть Вы и мыслите на своей волне, тиковой (не в обиду :), ну ведь понятно, что метаквоты выбрали самый сбалансированный
путь развития.
В этом варианте
идет намного меньше трафика (что важно для всех участников, и клиентов, и серверов в общей массе!),
действительно, экономится место на винте (как ни странно, но полезно),
тики гуляют только внутри минуток (очень красиво), и...
фильтрация, которая не подает нам точных тиков, как не крути...
Для Метаквотов вот что можно сказать:
В 'вариант оптимизации' можно добавить (со временем) такой пункт, типо /'по хай ловам, но тиковую историю брать из файла...<graal.tikitiki>'//
И пусть, человек которому НАДО, САМ имеет эту историю, по любому со своего брокера или с соседского. Ну надо!...:)
И еще, по существу.
Не забывайте, пожалуйста, про концепцию.
Сейчас разговор идет только о тиках, а как же СПРЕД, СТАКАН, наконец?
Возможно стоит заранее продумать ту ситуацию, когда можно (нужно!) будет тестить стратегии на ФОНДе?
Предлагаю опять же ту ситуацию, но с оговоркой 'брать стакан' из файла. Сложней уже, но у Вас ведь стадия разработки?
Возможно, надо было отправить эти сообщения в техподдержку, но тут они больше по теме.
Однако. Очень приятно с Вами работать.
С уважением, Алексей.
P.S.отдохнуть вам надо...:)
Метаквоты позиционируют свою платформу, как наиболее передовую платформу для разработки механических торговых систем и сделаное и удивляет и впечатляет, но... Каким образом можно создать такую систему, если условия для тестирования стратегии и ее реальной работы различаются? Если в данном случае Тик - это не некое излишнее определение, а как раз та самая сущность на основании которой осуществляется вход в рынок или выход из него. Фактически речь идет о том что никак нельзя верить натестированому.... А для отвода глаз поговорить и о стакане, спреде....
Метаквоты позиционируют свою платформу, как наиболее передовую платформу для разработки механических торговых систем и сделаное и удивляет и впечатляет, но... Каким образом можно создать такую систему, если условия для тестирования стратегии и ее реальной работы различаются? Если в данном случае Тик - это не некое излишнее определение, а как раз та самая сущность на основании которой осуществляется вход в рынок или выход из него. Фактически речь идет о том что никак нельзя верить натестированому.... А для отвода глаз поговорить и о стакане, спреде....
С чего это нельзя верить?
2010.09.17 07:28:17 Проверка дыр (EURUSD,M1) Количество дыр в истории 49 за последнии 24 часа
2010.09.17 07:28:17 Проверка дыр (EURUSD,M1) Индикатор запущен на символе EURUSD приод 1 мин.
2010.09.17 07:28:17 Проверка дыр (EURUSD,M1) Дата начала тестирования 2010.09.16 05:16:00
2010.09.17 07:28:17 Проверка дыр (EURUSD,M1) Дыра USDCAD 2010.09.17 05:21:00
2010.09.17 07:28:17 Проверка дыр (EURUSD,M1) Дыра USDCAD 2010.09.17 05:02:00
2010.09.17 07:28:17 Проверка дыр (EURUSD,M1) Дыра USDJPY 2010.09.17 04:06:00
2010.09.17 07:28:17 Проверка дыр (EURUSD,M1) Дыра GBPUSD 2010.09.17 02:19:00
2010.09.17 07:28:17 Проверка дыр (EURUSD,M1) Дыра GBPUSD 2010.09.17 01:47:00
2010.09.17 07:28:17 Проверка дыр (EURUSD,M1) Дыра GBPUSD 2010.09.17 00:41:00