Automated Trading Championship 2007 - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если не умеешь могу научить за отдельную плату, чтобы твой разогнанный и мой 2-х ядерный не смогли бы обработать твоего мультивалютника - это просто.(шутка)
За ссылку спасибо - почитаю. Но если это тоже что и ранее делал Рош с моим индикатором, то ничегь нового я не увижу - это уже сделано.
А вообще-то надо было сделать дурака на Машке и пусть пашет никому не мешая. Смысл-то ясен, но код эксперта все-равно не выложу.
Пусть он тестируется за 5мин 12 секунд, но омтается с такой же кривой доходности. Попутного тренда и больших профитов.
Gep! Меня ничему учить не надо даже за бесплатно! Человек - это, вообще-то, слишком заторможенный и тупиковый носитель информации. Он хорош только в начальной школе! Я всё могу взять в интернете мгновенно и в каком угодно объёме бесплатно! A что касается графика доходности эксперта, так это ещё ни о чём не говорит, вот у меня по каждой фишке в среднем в восемь раз больше, ну и что из этого!
При проверке советников в терминал закачана вся история c 1999г. А какая глубина истории (минуток) будет доступна в терминале во время Чемпионата?
Renat! А сколько конкретно может использовать оперативной памяти один терминал с экспертом участника чемпионата? Максимум?
Это смотря по тому, какую информацию и в каком количестве обрабатывает программа. Скоропостижные выводы делаются легко, если понимание приемлемых алгоритмов основывается на показаниях незамысловатых индикаторов. Если же в основу стратегии положить решение задачи распознавания образов, то затраты получаются совсем иными - на несколько порядков больше. В этом несложно убедиться - достаточно попробовать.
Я как-то уже пытался сказать на форуме, что бар - это только один из множества возможных способов представления информации. На самом деле в баре нет ничего такого, за что ему отдаётся столько полномочий, например, право определять время начала расчётов. С чего это? Достаточно произвольно сдвинуть срелки часов и свечной рисунок будет выглядеть иначе. С этой точки зрения становится понятно, что свечной анализ годится только для грубой оценки.
Гораздо эффективнее вести расчёты постоянно, запуская начало расчётов на ближайшем тике (т.е. именно тогда, когда действительно обновляется информация). А для того, чтоб тяжёлые расчёты бессовестно не пожерали ресурсы, в циклах следует использовать паузу. В этом случае расчёт ведётся постоянно, в течение всего времени работы эксперта, а ресурсы поребляются ограниченно и равномерно (давая возможность трейдеру немного поиграть в тетрис:).
--------
Разработчикам: можно было бы устроить показательные выступления для коммерческих советников (не в период Чемпионата). Заинтересованность участников - реклама. Заинтересованность зрителей - убеждённость в объективности тестирования. Заинтересованность разработчиков - привлечение более широких масс, воочию наблюдающих действительно надёжные результаты. За участие можно брать небольшую плату, чтоб отсечь халявщиков, но без ограничений отдать всё же ресурсы. Думаю, если только на это есть силы, то польза была бы несомненной.
Привет.
Идея есть гуд. Но я бы пошёл ещё дальше - пусть участники формируют сами призовой фонд как на некоторых чемпионатах.
Скажем за 3-х месячнок участие - 100 баксов. Победитель забирает всё - минус комиссия устроителя миниконкурса.
Плюс размещение коммерческой рекламы, которая может принести приличные деньги, которые будут увеличиваться при повышении рейтинга конкурса.
Показательные выступления получаются автоматом - тамже можно заключать сделки купли-продажи прораммных продуктов, получая консультацию от независимых специалистов и многое ещё,
что подняло бы рейтинг устроителя, участников и могло бы многих освободить от мысли о хлебе начущном кроме того. А платное участие - это не проблема.
Талантливо написанный эксперт, индикатор или ещё что-то полезное, если у автора нет денег, всегда найдет спонсора для участия в конкурсе.
Всем попутного тренда и больших профитов.
P.S. Довел я своего экспа да ума - время теста на сервере конкурса 20 сек. Думаю теперь никому не помешает.
А чужие разработки очень не люблю - не понимая логики до конца, ты никогда не сможешь грамотно использовать чужие разработки, а алгоритмы тем более.
Имею опыт - взял я тут библиотеку тралов инклудных - ни один у меня работать не стал - ошибка №1 лезет и все тут (написал своего).
Понять все логические построения автора не всегда представляется возможным. То что сделал сам - оно родное и понятное.
На том и закончу. Мои проблемы решены и я свободен до декабря, если правда что-то не надумаю супер-пупер.
Всем попутного тренда, успехов и желанной победы в конкурсе. Пусть победит умнейший, а не наглейший (эксперт конечно)
пока не решили, сколько баров будет показываться на графике. Скорее всего не больше 128 000.
А у меня личный вопрос к Rosh_у, Рашиду Умарову. Здравствуйте, Rosh, я хочу спросить, Ваш эксперт мы увидим на чемпионате ? Надеюсь, то, что вы теперь являетесь сотрудником компании MetaQuotes, не помешает Вам выставить эксперта под своим именем, тем более, что правила этого не запрещают. Ведь все будут находиться в равных условиях, т. е. субъективизм исключён. Этим и отличается чемпионат от аналогичных конкурсов трейдеров, проводимых многими капаниями.
Не сомневаюсь, что и Андрей Ведихин вряд ли удержится от участия в таком мероприятии, конечно, не из-за денег, у него их и так хватает, но, человеку, столь приверженному парадигме автотрейдинга и активно продвигающего эту технологию, мне кажется, хочется померяться силами на открытом ринге. Хотя, ему, думаю, придётся прикрываться псевдонимом (чтоб не доставали). Ведь все другие доказательства прибыльности своих подходов в автотрейдинге, вряд ли достаточно доказательны ( прошу прощения за тавтологию), всё познаётся в сравнении !
Если я не прав, прошу извинения у обоих.
пока не решили, сколько баров будет показываться на графике. Скорее всего не больше 128 000.