Automated Trading Championship 2007 - страница 6

 
Valmars:

Гораздо интересней вопрос, на каком временном периоде будут тестироваться советники при проверке.

Это же очевидно - на заявленном Участником периоде и символе.
 
Наверное он имеет в виду отрезок времени для тестирования -пол года, год например
 
brOOt:
Наверное он имеет в виду отрезок времени для тестирования -пол года, год например
Тестирование будет на 2007 году с 1 января до 1 сентября (аналогично прошлогоднему Чемпионату, пункт правил 6.3).
 
Renat, надеюсь, что выражаю мнение большинства участников прошлого чемпионата: возможно ли все же несколько изменить правила в части ограничения количества лотов? Было бы очень неплохо оставить суммарное количество 15 (лотов) без ограничения количества ордеров (как в большую, так и в меньшую сторону). А то ведь опять начнется цирк, когда участники будут открывать в программе по три абсолютно одинаковых ордера. С точки зрения программирования, снятие этого ограничения позволило бы больше сосредоточиться на стратегии, а не на механике исполнения ордеров.
Количество и частоту выставления ордеров было бы вообще неплохо контролировать по методикам ДЦ. Типа, "задолбал" участник ордерами с мизерными целями - предупреждение. Не слушает - запрет работы. При тестировании это все можно выразить словами :)

Очень прошу сразу ногами не пинать. Если нет - так нет. Но было бы очень неплохо. В общем-то, пустое ограничение было. 
 
rebus:
Renat, надеюсь, что выражаю мнение большинства участников прошлого чемпионата: возможно ли все же несколько изменить правила в части ограничения количества лотов? Было бы очень неплохо оставить суммарное количество 15 (лотов) без ограничения количества ордеров (как в большую, так и в меньшую сторону). А то ведь опять начнется цирк, когда участники будут открывать в программе по три абсолютно одинаковых ордера. С точки зрения программирования, снятие этого ограничения позволило бы больше сосредоточиться на стратегии, а не на механике исполнения ордеров.
Количество и частоту выставления ордеров было бы вообще неплохо контролировать по методикам ДЦ. Типа, "задолбал" участник ордерами с мизерными целями - предупреждение. Не слушает - запрет работы. При тестировании это все можно выразить словами :)

Очень прошу сразу ногами не пинать. Если нет - так нет. Но было бы очень неплохо. В общем-то, пустое ограничение было.

ограничение самый раз

правила надеюсь менять не будут
 
Как мы ранее объясняли в прошлом году - в Чемпионате ни в коем случае не будет возможности реализации агрессивного реинвестирования. Поэтому никаких послаблений в объемах сделок не будет.

Общее правило всех соревнований - это усиление правил, но ни в коем случае не послабления. Мы постараемся сохранить простоту условий при усиленном контроле на этапе проверочной приемки. То есть, будут реально драконовские условия на приеме, где мы имеем право отстранения любого участника без объяснения причин (как это описано в пункте 2.8 правил Чемпионата).

ps: мы накопили большой опыт ведения соревнований на основе прошлого Чемпионата и конкурсов, проводимых брокерами и имеем четкое понимание что нужно делать, а что нельзя.
 
Renat:
Как мы ранее объясняли в прошлом году - в Чемпионате ни в коем случае не будет возможности реализации агрессивного реинвестирования. Поэтому никаких послаблений в объемах сделок не будет.
Насчет объема сделок ограничения понять можно. А вот почему всего 3 открытых+отложенных ордера? Просто есть торговые стратегии, которые это ограничение реально ущимляет. Например, торговля внутри канала на флэте с ожиданием пробоя - 4 отложенных ордера, два на внутренних границах канала и два на внешних. Реверсивная система, прогнозирующая несколько целей: даже если прогнозируются всего 2 цели, то требуется уже 4 ордера - два открывается при входе с ТП на 1-й цели и 2-й цели, и два стоп-реверса. А если целей 3, то нужно 6 ордеров. И таких примеров, где требуется на 1-3 больше открытых и отложенных ордеров можно привести не мало.

В общем, тоже считаю, что ограничение должно быть, но 3 ордера - это слишком жестко, т.к. исключает целые классы торговых систем. Логичнее было бы сделать общее ограничение по объему (т.к. одновременное открытие 3-х ордеров по 5 лотов все равно делает бесмыссленным ограничение по 5 лотов на позицию), пусть будут те же 15 лотов, но дать возможность работать слегка большим числом ордеров. Не слишком большим, чтобы исключить гридерские схемы, но и не таким малым, чтобы не делать невозможным работу ТС, которые никак не вписываются в 3 ордера.

Возможно даже имеет смысл разделить ограничение на число открытых ордеров и число отложенных. Скажем, максимум 3 открытых ордера, но 3 отложенных (не считая открытых). С точки зрения агрессивного реинвестирования ситуация в этом случае абсолютно никак не изменится.

Заранее предвижу утверждение о том, что отложенные ордера можно эмулировать экспертом входя по рынку. Однако это несколько глупо, т.к. на практике разрабатывать и тестировать системы, работающие с отложенными ордерами значительно проще. И они обладают большей устойчивостью к сбоям оборудования, на которых работают терминалы.
 

ИМХО:
Думаю, что правила менять не нужно.
А по поводу количества отложенных отдеров - думаю, не сложно следить за ценой с помощью эксперта и работать вообще без отложенных ордеров.
А от сбоев системы спасают стоплосы.
С Уважением.

 
Loky:
rebus:
Renat, надеюсь, что выражаю мнение большинства участников прошлого чемпионата: возможно ли все же несколько изменить правила в части ограничения количества лотов? Было бы очень неплохо оставить суммарное количество 15 (лотов) без ограничения количества ордеров (как в большую, так и в меньшую сторону). А то ведь опять начнется цирк, когда участники будут открывать в программе по три абсолютно одинаковых ордера. С точки зрения программирования, снятие этого ограничения позволило бы больше сосредоточиться на стратегии, а не на механике исполнения ордеров.
Количество и частоту выставления ордеров было бы вообще неплохо контролировать по методикам ДЦ. Типа, "задолбал" участник ордерами с мизерными целями - предупреждение. Не слушает - запрет работы. При тестировании это все можно выразить словами :)

Очень прошу сразу ногами не пинать. Если нет - так нет. Но было бы очень неплохо. В общем-то, пустое ограничение было.

ограничение самый раз

правила надеюсь менять не будут
И чего там в самый раз? Есть депо 10000. Есть расчет риска и управление капиталом. Чем может отличаться одна позиция в 15 лотов от 3-х по 5 кроме геморроя по отслеживанию состояния нескольких ордеров? Согласен, что нужно ограничение на количество одновременно открытых позиций в бОльшую сторону. Но почему не разрешить управлять всем объемом одной позицией? Достаточно многие из известных стратегий работают с одной позицией в один момент времени. Тот же Баришполец или системы SAR. Почему это как-то может привести к агрессивному реинвестированию? Или я что-то не понимаю или одно из двух :)
 
rebus:
Loky:
rebus:
Renat, надеюсь, что выражаю мнение большинства участников прошлого чемпионата: возможно ли все же несколько изменить правила в части ограничения количества лотов? Было бы очень неплохо оставить суммарное количество 15 (лотов) без ограничения количества ордеров (как в большую, так и в меньшую сторону). А то ведь опять начнется цирк, когда участники будут открывать в программе по три абсолютно одинаковых ордера. С точки зрения программирования, снятие этого ограничения позволило бы больше сосредоточиться на стратегии, а не на механике исполнения ордеров.
Количество и частоту выставления ордеров было бы вообще неплохо контролировать по методикам ДЦ. Типа, "задолбал" участник ордерами с мизерными целями - предупреждение. Не слушает - запрет работы. При тестировании это все можно выразить словами :)

Очень прошу сразу ногами не пинать. Если нет - так нет. Но было бы очень неплохо. В общем-то, пустое ограничение было.

ограничение самый раз

правила надеюсь менять не будут
И чего там в самый раз? Есть депо 10000. Есть расчет риска и управление капиталом. Чем может отличаться одна позиция в 15 лотов от 3-х по 5 кроме геморроя по отслеживанию состояния нескольких ордеров? Согласен, что нужно ограничение на количество одновременно открытых позиций в бОльшую сторону. Но почему не разрешить управлять всем объемом одной позицией? Достаточно многие из известных стратегий работают с одной позицией в один момент времени. Тот же Баришполец или системы SAR. Почему это как-то может привести к агрессивному реинвестированию? Или я что-то не понимаю или одно из двух :)

У меня та же проблема только обратная
в моей стратегии я не укладываюсь в три ордера
стопы стоят но ордеров может быть более 3

привожу пример
идет тренд - коррекция - вход
и так более чем 3 раза раз! и я открою более 3 ордеров
увы такой советник не будет принят чемпионатом

а Ларри Вильямс утверждал что получал максимальный профит именно от позиций удержанным более длительное время

по GBPJPY например советник удерживал позиции в плюсе по месяцу и более
и окрывался - окрывался - отрывался
и все уносило в +
( я не про гридер )

по евро советник тоже порой открывает более 3 ордеров
если предыдущие в глубоком + и есть тренд
опять же такой советник не воьзмут - а жаль



в общем 3 позиции только три - смысл ограничения не понятен - обем 15 лотов на три позы при старте 10к тоже слишком приличный
и если говорить о агресивной торговле то 15лотов от 10к это очень агресивно



лучшее ограничение конечно это маржин колл в 50% - 30%
обычно и договора составляются на 20% - 30% просадки
мне все равно было бы что на счете моем трейдер - эжксперт входит по 10 ордеров! если при этом их уносит в +
допустим на D1 при тренде вверх на каждом LOW дня будет бай и так месяц!




На рисунке виндно входы моего эксперта
( последний трендовый лучь просто показывает направление сделки )
есть входы - которые расчитанны на долгосрочку как правило и краткосрочку берут - просто долгосрочка выводится в бу и трал
при наращении депо входы уже не по одной паре по двум

при этом уже не 3 ордера стоят в рынке

если новый откат вверх не пробивает стопы - то почему бы на нем не войти еще раз в том же направлении

на бектесте он порой в тренде открывается повторно удерживая уже не среднесрочку а долгосрочку

увы а такой эксперт уже не возьмут - так как более 3 ордеров

при отерытии сразу 3 ордеров я получаю маневр в управлении
1 закрою как краткосрочный
2 закрою как среднесрочный - а может и отпущу
3-закрою как средне или долгосрочный -

разумеется все 3 могут быть закрыты как краткосрочка

конечно можно писать более сложного эксперта и входить не тремя ордерами по 0.3 лота а одним ордером на 1 лот
при этом прийдется просто следить за одним ордером подразумевая что там 3 обема на каждый стратегический вариант
зачем так мучаться ?


в общем я за то что бы правила ограничения в 3 ордера убрали заменив на жесткий МАРЖИН КОЛЛ допустим 50% - 30%

Допустим открыв 3 ордера по 5 лотов получаем просадку чуть ли не до самое немогу !
зато такой эксперт принимается на чемпионат как правильный