Вопрос к любителям анализировать МТС в режиме "работа одним лотом"

Новый комментарий
 

Как, зная максимальную просадку системы в пунктах (полученную в указанном режиме), вычислить максимальную относительную просадку при простом ММ, когда риск на каждую сделку считается как некоторый фиксированный процент от баланса?

Я наколупал формулу, но она что-то расходится с результатами тестирования. Может кто-то уже решал такую задачу?

 

Мне кажется по смыслу тестирования с постоянным лотом правильнее считать к начальному депозиту. Допустим тестирование начиналось с января, а период, давший максимальную просадку, продолжался с мая по июнь. Теперь Вы начинаете реальную торговлю. Вы уверены, что начинаете её именно в "январе", а не в "мае"?

 
Периоды прибыльности и убыточности у разных МТС чередуются по-разному. Как не крути - не получится.
 
bstone, перебросьте сделки в MS Excel и делайте там с ними, что хотите. В том числе и можете расчитать DD при изменяющемся размере лота. В прицепе наглядный пример.
Файлы:
iewujsurec1.zip  3 kb
 
lna01:

Мне кажется по смыслу тестирования с постоянным лотом правильнее считать к начальному депозиту. Допустим тестирование начиналось с января, а период, давший максимальную просадку, продолжался с мая по июнь. Теперь Вы начинаете реальную торговлю. Вы уверены, что начинаете её именно в "январе", а не в "мае"?

Да, я согласен. Это пока единственное, для чего я использую такой режим тестирования. Чтобы знать какую абсолютную просадку я могу получить, если начну с минимальной суммы в самый неблагоприятный период.

Просто была мысль рассчитать формулой максимальную относительную просадку для простого ММ, исходя из абсолютной просадки в пунктах. Пока не получилось.
 
KimIV:
bstone, перебросьте сделки в MS Excel и делайте там с ними, что хотите. В том числе и можете расчитать DD при изменяющемся размере лота. В прицепе наглядный пример.

Хм. Интересный подход, но сложно использовать для пар, которые не xxx/USD. И опять же, при большом числе сделок (скажем 50 тысяч за 7 лет) достаточно сложно будет выуживать каждую просадку, пересчитывать ее в относительную величину и потом определять максимальную.
 
bstone:
KimIV:
bstone, перебросьте сделки в MS Excel и делайте там с ними, что хотите. В том числе и можете расчитать DD при изменяющемся размере лота. В прицепе наглядный пример.

Хм. Интересный подход, но сложно использовать для пар, которые не xxx/USD. И опять же, при большом числе сделок (скажем 50 тысяч за 7 лет) достаточно сложно будет выуживать каждую просадку, пересчитывать ее в относительную величину и потом определять максимальную.
Не обманывайте себя. Такой советник будет работать только на брокера, как не оптимизируй. 28 сделок в сутки - это круто!
 
bstone:
Просто была мысль рассчитать формулой максимальную относительную просадку для простого ММ, исходя из абсолютной просадки в пунктах. Пока не получилось.

А почему целью является определение относительной просадки? По идее цель ведь определить размер лота перед входом в позицию.   Тогда имея оценку риска на истории (как отношения максимальной просадки к стартовому депозиту), мы просто в соответствии с принятым ММ рсссчитываем базовый лот используя этот риск и equity на данный момент. Конечно, здесь заложено представление о случайности изменения цены, то есть предполагается, что развитие событий никак не зависит от предыстории. Это перестраховка, но является ли она излишней? Ведь нет никакой гарантии, что по истории получена именно максимальная величина риска.
 
Rosh:

Не обманывайте себя. Такой советник будет работать только на брокера, как не оптимизируй. 28 сделок в сутки - это круто!
Интересная позиция. Не совсем понимаю, чем она вызвана. Почему я должен жалеть, что кормлю брокера, если я тоже получаю прибыль?

Я несколько раз встречал в сети приглашения от инвесторов, в которых одним из требований было минимальное число сделок порядка 15-20 в сутки. Причем там речь шла не о сотнях баксов, а о крупных суммах на счетах с плечом 1:10 и меньше. Они тоже обманывают себя настолько, что даже требуют этого от искомых кандидатов? :)
 
lna01:

А почему целью является определение относительной просадки? По идее цель ведь определить размер лота перед входом в позицию. Тогда имея оценку риска на истории (как отношения максимальной просадки к стартовому депозиту), мы просто в соответствии с принятым ММ рсссчитываем базовый лот используя этот риск и equity на данный момент. Конечно, здесь заложено представление о случайности изменения цены, то есть предполагается, что развитие событий никак не зависит от предыстории. Это перестраховка, но является ли она излишней? Ведь нет никакой гарантии, что по истории получена именно максимальная величина риска.

У меня несколько другой подход. Объем сделки я определяю, исходя из величины риска по сделке, который у меня, как правило, составляет 1-2% от текущего баланса. Это позволяет проводить как бы постоянную капитализацию средств, причем относительная просадка в этом случае не зависит от начального баланса. Поэтому я всегда опеределяю максимальную относительную просадку на длительном периоде истории. Естественно, что когда я принимаю решение о вводе ТС в работу на реальном счете я добавляю некоторый запас, т.к. действительно нет гарантий, что не будет достигнут более глубокий уровень просадки.

Еще максимальная относительная просадка - это параметр, который зачастую интересует инвесторов. Они часто хотят ее знать, чтобы вовремя принять решение о прекращении торговли на их средства.

И не стоит забывать, что под просадкой понимается не результат одной убыточной сделки, а серия убыточных и прибыльных сделок с отрицательным суммарным результатом. Поэтому ваш подход не совсем адекватен. Нельзя же рассчитывать объем одной сделки, опираясь на просадку вызванную целой серией сделок. Или я что-то недопонял?
 
bstone писал (а):
У меня несколько другой подход. Объем сделки я определяю, исходя из величины риска по сделке, который у меня, как правило, составляет 1-2% от текущего баланса. Это позволяет проводить как бы постоянную капитализацию средств, причем относительная просадка в этом случае не зависит от начального баланса. Поэтому я всегда опеределяю максимальную относительную просадку на длительном периоде истории. Естественно, что когда я принимаю решение о вводе ТС в работу на реальном счете я добавляю некоторый запас, т.к. действительно нет гарантий, что не будет достигнут более глубокий уровень просадки.

Еще максимальная относительная просадка - это параметр, который зачастую интересует инвесторов. Они часто хотят ее знать, чтобы вовремя принять решение о прекращении торговли на их средства.

И не стоит забывать, что под просадкой понимается не результат одной убыточной сделки, а серия убыточных и прибыльных сделок с отрицательным суммарным результатом. Поэтому ваш подход не совсем адекватен. Нельзя же рассчитывать объем одной сделки, опираясь на просадку вызванную целой серией сделок. Или я что-то недопонял?

Ваш подход, если я правильно понял, рассчитан на изолированные сделки и величина относительной просадки носит скорее справочный характер. Тогда так ли критичны детали её расчёта? :) . Во всяком случае, если это важно для инвестора, должна использоваться методика инвестора.
Я же использовал понятие базовый лот. То есть допускается наличие связанных сделок (постепенный набор позиции или переворот, к примеру). Капитализация присутствует, т.к. используется именно текущая величина equity (для связанных сделок базовый лот конечно менять нельзя, тут я неточность допустил в предыдущем посте). Но с утвержденем Нельзя же рассчитывать объем одной сделки, опираясь на просадку вызванную целой серией сделок я не согласен, именно так и, по-моему, и следует поступать. Но именно рассчитывать, а не использовать в качестве допустимой просадки для одной сделки.
Детали в этом случае будут зависеть в том числе и от МТС. То есть единый рецепт вряд ли воможен, ИМХО.
Новый комментарий