Проскальзывание не превышает рыночный шум в несколько пипсов. Если стратегия изначально ориентирована на "пипсовку", то при любом варианте будет ли моделирование проскальзывания в тестере или не будет результат заранее известен и многократно обсуждался.
Проскальзывание не превышает рыночный шум в несколько пипсов. Если стратегия изначально ориентирована на "пипсовку", то при любом варианте будет ли моделирование проскальзывания в тестере или не будет результат заранее известен и многократно обсуждался.
Любая стратегия (а не только пипсовка), использующая открытие/закрытие по рынку зависит от проскальзывания. Я предпочитаю иметь в своих руках возможность для оценки этой зависимости.
Добавить такую возможность, на мой взгляд, очень просто. А пользоваться ей или нет, пусть решает каждый в отдельности.
Товарищи, о чём Вы? Разве трудно из резов тестирования вычесть
пипс или два? Сколько Вы хотите отдать на скольжение, столько
и вычитайте. Если надо по сделкам посмотреть, MS Excel в помощь.
Ссылка по смежной теме: Испытание МТС подменой сделок
А это в плане идеи, как можно реализовать моделирование проскальзывания:
Формирование нестандартных отчётов тестера
Товарищи, о чём Вы? Разве трудно из резов тестирования вычесть пипс или два? Сколько Вы хотите отдать на скольжение, столько и вычитайте. Если надо по сделкам посмотреть, MS Excel в помощь.
Предложение "из резов тестирования вычесть пипс или два" не будет работать для ТС с ММ.
При тестировании на большом историческом периоде я захекаюсь в экселе отслеживать каждую просадку и расчитывать ее относительную величину.
Во второй моей ссылке есть код для рассчёта просадки. Работает один в один с тестером МТ4.
Предложение "из резов тестирования вычесть пипс или два" не будет работать для ТС с ММ.
Вот она, беда-то наша! Неверие в собственные силы, понимаешь. . .
В любом случае если у вас советник сливает только из-за того что вы не учли проскальзывание, то это просто стратегия неработоспособна.
PS: Ещё имеется разновидность схожих проблем с учётом свопов когда люди трясутся над тем как бы им не начислили своп. То есть когда у людей цель оторвать 5-10 пипсов на рынке, то свопы конечно же могут что-то означать. Но если у вас цели от фигуры и далее, то никакие свопы с проскальзываниями рояли не играют. Имеет смысл призадуматься над этим фактом.
PS: Ещё имеется разновидность схожих проблем с учётом свопов когда люди трясутся над тем как бы им не начислили своп. То есть когда у людей цель оторвать 5-10 пипсов на рынке, то свопы конечно же могут что-то означать. Но если у вас цели от фигуры и далее, то никакие свопы с проскальзываниями рояли не играют. Имеет смысл призадуматься над этим фактом.
Мысль ваша понятна. Я думаю над многими вещами, в том числе и над целями от фигуры и далее.
В текущем моем понимании, такие цели очень обманчивы. У них есть один большой недостаток (если, конечно, вы не астролог) - большой риск при входе или длинная серия мелких убыточных сделок перед входом. Без очень хорошей системы долива такие цели не окупают ни свопы, ни предшествующие им серии убытков. А "не идеальный" долив часто выводит с рынка раньше времени, оставляя вас не с такими уж гигантскими профитами. В итоге слабенькое мат ожидание и чрезмерная просадка.
Ну и погоня за гигансткими целями оставляет вас без профита, который можно получить на внутренних движениях рынка. А это порой большие цифры.
Проблемы, описанные вами, вполне понятны и известны. Стратегия
- это основа торговли. Но в любом случае проскальзывания на работоспособную
стратегию какой бы она ни была не могут оказать какого-либо
значительного влияния. А красивые картинки в тестере всё равно
вас не накормят будете ли вы моделировать эти проскальзывания
или нет. Хотя если разработчики внесут это в тестер то конечно
же никто против не будет, но и толп сторонников этой примочки
также вряд ли можно будет найти. KimIV вам уже показал решение проблемы моделирования проскальзывания
в текущий момент времени.
PS: Кстати говоря проскальзывание бывает не только против вас,
но и в вашу же сторону. При большом количестве сделок математическое
ожидание проскальзываний будет стремиться к нулю. Поэтому если
к математическому ожиданию профита вашей стратегии прибавить
ноль, то профит стратегии измениться не должен. То есть моделирование
проскальзываний в тестере - это несколько надуманная проблема,
которая скорее всего вызовет лишь волну негодований пользователей
по типу "почему при каждом следующем прогоне с теми же самыми
параметрами я получаю разные результаты?".
Спасибо за аргументированную точку зрения.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Возможно к этому пригодился еще и параметр в настройках тестера типа "Вероятность проскальзывания", задаваемый в процентах.
Если реквоты еще можно кое-как смоделировать руками, то с проскальзыванием это сделать весьма затруднительно. Поэтому, пожалуйста, рассмотрите добавление этой возможности!