Из темы торговая страьтегия необходимого биржевого арбитража
в ворпосе об этом арбитраже затрагивается часть кросс-курсов,
а именно, та часть, что считается умножением. И не арбитраж, котрорый,
как там утверждается является стабильным банковским в некотором
смысле хлебом (как я понял из полемики) меня интересует, а как
войти кроссом по евро\ фунту через евро и фунт. Пробовал эксперементальным
путём на демо, но у меня не получилось. Подскажите как брать
позицию по кроссу через прямые курсы по тем курсам, где цена
кросса считается не умножением, а делением.
- Открытие демо-счета - Счета - MetaTrader 5 для iPhone
- Пользовательские финансовые инструменты - Для продвинутых пользователей - Торговые операции
- Настройки - Добро пожаловать в алготрейдинг
novenkiy:
Из темы торговая страьтегия необходимого биржевого арбитража в ворпосе об этом арбитраже затрагивается часть кросс-курсов, а именно, та часть, что считается умножением. И не арбитраж, котрорый, как там утверждается является стабильным банковским в некотором смысле хлебом (как я понял из полемики) меня интересует, а как войти кроссом по евро\ фунту через евро и фунт. Пробовал эксперементальным путём на демо, но у меня не получилось. Подскажите как брать позицию по кроссу через прямые курсы по тем курсам, где цена кросса считается не умножением, а делением.
Проще всего входить в кроссы через обратные курсы, если спецификации контрактов на парах совпадают. Т.е. купив N лотов на USDCHF и продав одновременно N лотов на USDYPY, тоже самое, что продать (N / price) лотов на CHFJPY, где price - цена USDCHF на момент покупки.Из темы торговая страьтегия необходимого биржевого арбитража в ворпосе об этом арбитраже затрагивается часть кросс-курсов, а именно, та часть, что считается умножением. И не арбитраж, котрорый, как там утверждается является стабильным банковским в некотором смысле хлебом (как я понял из полемики) меня интересует, а как войти кроссом по евро\ фунту через евро и фунт. Пробовал эксперементальным путём на демо, но у меня не получилось. Подскажите как брать позицию по кроссу через прямые курсы по тем курсам, где цена кросса считается не умножением, а делением.
По прямым курсам, чтобы провернуть аналогичную операцию, нужно ориентироваться по ценам. Например, если EURUSD цена 1.335, а на GBPUSD 1.9. Чтобы войти кросом при таких ценах, нужно, чтобы количество лотов по EURUSD было в 1900/1335~1.4232... раза большим по сравнению с лотами на GBPUSD. Ясен пень, что точную пропорцию сложно соблюсти, поскольку лоты дискретны.
Reshetov:
По прямым курсам, чтобы провернуть аналогичную операцию, нужно ориентироваться по ценам. Например, если EURUSD цена 1.335, а на GBPUSD 1.9. Чтобы войти кросом при таких ценах, нужно, чтобы количество лотов по EURUSD было в 1900/1335~1.4232... раза большим по сравнению с лотами на GBPUSD. Ясен пень, что точную пропорцию сложно соблюсти, поскольку лоты дискретны.
novenkiy:
Из темы торговая страьтегия необходимого биржевого арбитража в ворпосе об этом арбитраже затрагивается часть кросс-курсов, а именно, та часть, что считается умножением. И не арбитраж, котрорый, как там утверждается является стабильным банковским в некотором смысле хлебом (как я понял из полемики) меня интересует, а как войти кроссом по евро\ фунту через евро и фунт. Пробовал эксперементальным путём на демо, но у меня не получилось. Подскажите как брать позицию по кроссу через прямые курсы по тем курсам, где цена кросса считается не умножением, а делением.
Проще всего входить в кроссы через обратные курсы, если спецификации
контрактов на парах совпадают. Т.е. купив N лотов на USDCHF и продав
одновременно N лотов на USDYPY, тоже самое, что продать (N / price) лотов
на CHFJPY, где price - цена USDCHF на момент покупки.Из темы торговая страьтегия необходимого биржевого арбитража в ворпосе об этом арбитраже затрагивается часть кросс-курсов, а именно, та часть, что считается умножением. И не арбитраж, котрорый, как там утверждается является стабильным банковским в некотором смысле хлебом (как я понял из полемики) меня интересует, а как войти кроссом по евро\ фунту через евро и фунт. Пробовал эксперементальным путём на демо, но у меня не получилось. Подскажите как брать позицию по кроссу через прямые курсы по тем курсам, где цена кросса считается не умножением, а делением.
По прямым курсам, чтобы провернуть аналогичную операцию, нужно ориентироваться по ценам. Например, если EURUSD цена 1.335, а на GBPUSD 1.9. Чтобы войти кросом при таких ценах, нужно, чтобы количество лотов по EURUSD было в 1900/1335~1.4232... раза большим по сравнению с лотами на GBPUSD. Ясен пень, что точную пропорцию сложно соблюсти, поскольку лоты дискретны.
Спасибо, теперь понятно.
novenkiy:
Спасибо, теперь понятно.
Есть еще более хитрые приемы. Например, рассмотрим влияние рычага.
Возьмем примитивный метод "усреднения издержек" о котором
можно прочесть в книге Р. Джонса "Делай миллионы, играя числами".
Ясен пень, чтобы делать миллионы нужно играть миллионами же.
Играя копейками, копейки и выручишь. А посему автор ограничился
описанием метода, но при этом добавил, что по причине эффекта
рычага такой фокус можно проворачивать только при кредитном
плече 1:1. В принципе понятно почему. Например, ты будешь что либо
покупать по дешевке, а продавать дороже и усредняя издержки
можно потихоньку извлекать прибыль. Но если у тебя плечо уже,
например, 1:100 то получается рычаг. А поскольку стратегия контртрендовая,
то рычаг сильно давит на те средства которые на депо и которых
в сто раз меньше для поддержания маржи. А сие означает, что при
большом кредитном плече попросту может случиться нисходящий
тренд, при котором не только средств для дешевых закупок не
хватит, но и в Margin Call влететь, как два пальца об асфальт.Reshetov:
По прямым курсам, чтобы провернуть аналогичную операцию, нужно ориентироваться по ценам. Например, если EURUSD цена 1.335, а на GBPUSD 1.9. Чтобы войти кросом при таких ценах, нужно, чтобы количество лотов по EURUSD было в 1900/1335~1.4232... раза большим по сравнению с лотами на GBPUSD. Ясен пень, что точную пропорцию сложно соблюсти, поскольку лоты дискретны.
novenkiy:
Из темы торговая страьтегия необходимого биржевого арбитража в ворпосе об этом арбитраже затрагивается часть кросс-курсов, а именно, та часть, что считается умножением. И не арбитраж, котрорый, как там утверждается является стабильным банковским в некотором смысле хлебом (как я понял из полемики) меня интересует, а как войти кроссом по евро\ фунту через евро и фунт. Пробовал эксперементальным путём на демо, но у меня не получилось. Подскажите как брать позицию по кроссу через прямые курсы по тем курсам, где цена кросса считается не умножением, а делением.
Проще всего входить в кроссы через обратные курсы, если спецификации
контрактов на парах совпадают. Т.е. купив N лотов на USDCHF и продав
одновременно N лотов на USDYPY, тоже самое, что продать (N / price) лотов
на CHFJPY, где price - цена USDCHF на момент покупки.Из темы торговая страьтегия необходимого биржевого арбитража в ворпосе об этом арбитраже затрагивается часть кросс-курсов, а именно, та часть, что считается умножением. И не арбитраж, котрорый, как там утверждается является стабильным банковским в некотором смысле хлебом (как я понял из полемики) меня интересует, а как войти кроссом по евро\ фунту через евро и фунт. Пробовал эксперементальным путём на демо, но у меня не получилось. Подскажите как брать позицию по кроссу через прямые курсы по тем курсам, где цена кросса считается не умножением, а делением.
По прямым курсам, чтобы провернуть аналогичную операцию, нужно ориентироваться по ценам. Например, если EURUSD цена 1.335, а на GBPUSD 1.9. Чтобы войти кросом при таких ценах, нужно, чтобы количество лотов по EURUSD было в 1900/1335~1.4232... раза большим по сравнению с лотами на GBPUSD. Ясен пень, что точную пропорцию сложно соблюсти, поскольку лоты дискретны.
Спасибо, теперь понятно.
Но есть хитрый прием, благодаря которому можно получить средств по кредитному плечу гораздо больше и для покупок-продаж для метода усреднения издержек и для поддержания маржи.
Например, берем два инструмента USDCAD и USDCHF. Откроем на USDCAD 20 лотов в покупку, что будет означать, что мы купили при спецификации контракта в 100000 единиц баксов на 2 миллиона. Потом откроем еще одну позу на 10 лотов на USDCHF, что будет означать, что мы продали баксов на миллион и купили франков по курсу. Все, теперь уже можно пользоваться этим хозяйством, поскольку мы уже распоряжаемся общими средствами на 2 миллиона баксов. И швейцарские франки, который мы купили на 1 миллион, можно применять для метода усреднения издержек, а баксы, которые мы купили тоже на 1 миллион (на самом деле мы их купили на 2 миллиона, но 1 из этих двух после продали, чтобы купить франки, итого осталось всего 1 лимон) для поддержания кредитного плеча.
Правда, чтобы пользоваться этим методом нужно учитывать, что на USDСHF мы хоть и получили лимон баксов, но цена к канадскому доллару не будет стоять на месте, т.е. такие доллары не будут все время 1:1. В этом случае нам придется пользоваться при расчетах метода усреднения издержек не ценой в псевдо-USD, а эдакой комбинированной валютой, цена которой будет равна отношению Bid на USDCAD к цене покупки 20 лотов на том же инструменте.
т.е. pseudoUSD = Bid / OrderOpenPrice();
Теперь метод усреднения издержек будет выглядеть так:
- если произведение курса USDCHF по Ask на цену псевдодоллара поднялось
на некоторую фиксированную величину в пипсах относительно
аналогичного произведения при предыдущей сделке, то мы продаем
некое тоже фиксированное количество в лотах на USDCAD. Cделку закроем
по встречной.
- если произведение курса USDCHF по Ask на цену псевдодоллара опустилось на некоторую фиксированную величину в пипсах относительно аналогичного произведения при предыдущей сделке, то мы покупаем некое тоже фиксированное количество в лотах на USDCHF. Сделку закроем по встречной.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь