МТС на основе скальпирования - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Sharp Ratio = Матожидание Стратегии / Средне Квадратическое Отклонение Стратегии (СТРАТЕГИИ!!! А НЕ ЦЕНЫ).
https://en.wikipedia.org/wiki/Sharpe_Ratio
Так что Вы слегка дезинформировали людей :)))
Каким это образом, если сделку "выпускают" на рынок, а не оставляют у себя?
А что, заключая договор с брокером, в договоре не предусматривается, изначально, нормальная работа ДЦ?
И почему это может быть дорого!
Не знаю как точно все работает, но если простые (а может и не очень программеры) умудряються создать
скрипты, советники, которые способны пипсовать, неужели программсты (от брокера или ДЦ) не знают о таких изысканиях,
и не могут придумать варинты по работе с такими трейдерами.
Допустим на площадке ДЦ есть энное количество пипсовщиков и плюс кним же трейдеры непипсовщики, все они трудятся не на шутку.
Приказы отдаются достаточно часто, и в один момент времени может накопиться определенное количество приказов.
Встречные в равном объёме ДЦ может, даже не выпуская на рынок (отследив это с помощью своего спец софта) исполнить и заработать
на каждом из ордеров свой спред (если это не нарушение каких-либо правил или этики в работе с брокером, так как здесь уже брокер
недополучит свои деньги).
Далее, оставшиеся непокрытые ордера выводятся на рынок через брокера (и опять же, можно это делать с помощью
программного обеспечения) в соответствие с договором. Снова вопрос: почему это может дорого стоить для ДЦ?
Если объём, передаваемого пула (наверное так это называют) мал, то уже брокер присоединив его к своему объёму
испполнит эти сделки, а ДЦ, вероятно получит подтверждение, и, в свою очередь, подтвердит сделку клиенту.
Даже в таком варианте, где у ДЦ есть, возможность перехватывать часть денег со спредов, предназначенных брокеру,
какой смысл "отгонять" пипсовщиков уменьшая свою прибыль, и при этом ни чем, практически, не рискуя?
Не знаю как точно все работает, но если простые (а может и не очень программеры) умудряються создать
скрипты, советники, которые способны пипсовать, неужели программсты (от брокера или ДЦ) не знают о таких изысканиях,
и не могут придумать варинты по работе с такими трейдерами.
А все остальные ваши "почему" - в поиск. Или просто примите это как факт - такова природа вещей.
Не знаю как точно все работает, но если простые (а может и не очень программеры) умудряються создать
скрипты, советники, которые способны пипсовать, неужели программсты (от брокера или ДЦ) не знают о таких изысканиях,
и не могут придумать варинты по работе с такими трейдерами.
А все остальные ваши "почему" - в поиск. Или просто примите это как факт - такова природа вещей.
Ну что же, для них это своеобразное решение проблем по борьбе с пипсовщиками. Правильно это или нет
вопрос другой, но в таком случае ДЦ вообще не стоит поднимат шум вокруг пипсовки и беспокоиться.
Котировки, ведь, сглаженные - пусть люди трудятся.
Sharp Ratio = Матожидание Стратегии / Средне Квадратическое Отклонение Стратегии (СТРАТЕГИИ!!! А НЕ ЦЕНЫ).
https://en.wikipedia.org/wiki/Sharpe_Ratio
Так что Вы слегка дезинформировали людей :)))
kniff, я не нашел по ссылке ничего подтверждающего Ваше исправление. Хотел бы я знать, каким образом статистика "с.к.о." применима к стратегии...