Убери стоплосс и закрывай вручную, т.е. используй виртуальный
стоплосс - если цена хуже, чем какой-то установленный тобой уровень,
то пора закрываться. Тоже самое и с тэйкпрофит. А закрытие в
любом случае будет по рыночной цене.
timbo:
Убери стоплосс и закрывай вручную, т.е. используй виртуальный стоплосс - если цена хуже, чем какой-то установленный тобой уровень, то пора закрываться. Тоже самое и с тэйкпрофит. А закрытие в любом случае будет по рыночной цене.
Убери стоплосс и закрывай вручную, т.е. используй виртуальный стоплосс - если цена хуже, чем какой-то установленный тобой уровень, то пора закрываться. Тоже самое и с тэйкпрофит. А закрытие в любом случае будет по рыночной цене.
Зачем убирать стоп-лосс, а если пропадет связь с сервером на длительное время?
Если нетрудно, покажи на примере или на скрине, не совсем понял как реализовать.
Тейкпрофит меня не интересует, интересует стоплосс и трейлингстоп.
Уточню: работает эксперт на полном автомате, предлагаеш закрывать позиции вручную, получается полуавтомат, так не годится
Зачем тестеру связь с торговым сервером? Речь ведь об адекватном
тестировании в тестере. В тестере используйте то, что предложил
timbo, то есть храните стопы в переменных, а в онлайне ставьте нормальные
стопы.
Отличить режим тестирования в тестере от режима работы в онлайне
можно функцией IsTesting()
Renat писал (а):
Вопрос сложный, мы хотели сделать проскальзывания в тестере, но не решили как. У каждого брокера свой регламент исполнения.
Вариантом мог быть выбираемый пользователем режим в тестере стратегий:
Вопрос сложный, мы хотели сделать проскальзывания в тестере, но не решили как. У каждого брокера свой регламент исполнения.
Вариантом мог быть выбираемый пользователем режим в тестере стратегий:
- точно по ценам ордера
- точно по ценам ордера при гепах меньше Х спредов
- с проскальзыванием
Пока наверно это можно реализовать непосредственно в самом эксперте
xeon:
Пока наверно это можно реализовать непосредственно в самом эксперте
Пока наверно это можно реализовать непосредственно в самом эксперте
Хм. Во-первых: существует класс экспертов, работающих на сформировавшихся барах. Такой подход, потребует перехода на модель "все тики", что без должной надобности заметно усложнит код эксперта, а также значительно снизит скорость оптимизиации/тестирования. Во-вторых: корректная реализация такого механизма в тестере выглядит более "системно".
bstone писал (а):
Хм. Во-первых: существует класс экспертов, работающих на сформировавшихся барах. Такой подход, потребует перехода на модель "все тики", что без должной надобности заметно усложнит код эксперта, а также значительно снизит скорость оптимизиации/тестирования. Во-вторых: корректная реализация такого механизма в тестере выглядит более "системно".
xeon:
Пока наверно это можно реализовать непосредственно в самом эксперте
Пока наверно это можно реализовать непосредственно в самом эксперте
Хм. Во-первых: существует класс экспертов, работающих на сформировавшихся барах. Такой подход, потребует перехода на модель "все тики", что без должной надобности заметно усложнит код эксперта, а также значительно снизит скорость оптимизиации/тестирования. Во-вторых: корректная реализация такого механизма в тестере выглядит более "системно".
никто и не говорил что это панацея, - просто какой-то выход из ситуации, если я не ошибаюсь разработчики прекратили вносить изменения в мт4 (за исключением устранения ошибок), а делают мт5.
Renat:
Вопрос сложный, мы хотели сделать проскальзывания в тестере, но не решили как. У каждого брокера свой регламент исполнения.
Вариантом мог быть выбираемый пользователем режим в тестере стратегий:
Проще ИМХО сдать так: Вопрос сложный, мы хотели сделать проскальзывания в тестере, но не решили как. У каждого брокера свой регламент исполнения.
Вариантом мог быть выбираемый пользователем режим в тестере стратегий:
- точно по ценам ордера
- точно по ценам ордера при гепах меньше Х спредов
- с проскальзыванием
- если поза buy и цена открытия следующего бара ниже стоплосса - закрыть сделку по цене открытия бара
- если поза sell и цена открытия следующего бара выше стоплосса - закрыть сделку по цене открытия бара
Просто каждый ДЦ самостоятельно трактует величину проскальзывания. Но поскольку есть целый ряд брокеров, которые засчитывают проскальзывания на величину гэпа, то незачем выдумывать другие варианты. И оптимизация в этом случае не будет обманываться насчет того, что по гэпу ей засчитают убыток только на величину стоплосса.
Я тоже на этом попадался, что советники по некруглосуточным фин. инструментам начинают строить заведомо ложные стратегии на значительной разнице между ценами закрытия и открытия торгов. Т.е. не ставим тейкпрофит, а выставляем только небольшой стоплосс и получаем в результате "прибыльную" стратегию на разнице между ценами открытия и закрытия дневок. Ясное дело, что в реале результат будет плачевным. А построить любую другую стратегию оптимизатор попросту не позволяет при генетическом алгоритме.
xeon:
никто и не говорил что это панацея, - просто какой-то выход из ситуации, если я не ошибаюсь разработчики прекратили вносить изменения в мт4 (за исключением устранения ошибок), а делают мт5.
никто и не говорил что это панацея, - просто какой-то выход из ситуации, если я не ошибаюсь разработчики прекратили вносить изменения в мт4 (за исключением устранения ошибок), а делают мт5.
Значит нужно рассматривать эту особенность как ошибку :)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это напрямую влияет на качество тестирования. Опишу что на скрине, кто не понял:
встали на селл, случился гэп против позиции, тестер закрыл сделку на уровне стоп-лосса, хотя ДЦ в реальности закроет позицию на открытии рынка, в районе 55,50. Кому интересно это нефть, M15
Кто-что может предложить для устранения проблемы, т.е. корректного закрытия сделок
С уважением.