Скользящая средняя с нулевым запаздыванием

Ol Dirty Bastard 2009.06.20 07:51 #11

Neutron >>:

Он самый заглядывающий в Мире и самый гладкий!

и еще самый не скажу какой..

черт возьми где ты был раньше когда Сарту требовался фильтр для его кластера?!

он бы уже нашел кучу инвесторов как планировал.. его слив на твоей совести (

От теории к практике FOREX - Тенденции, прогнозы FOREX - Тенденции, прогнозы

Neutron 2009.06.20 07:54 #12

Я в перерисовывающиеся и подглядывающие фильтры с детства не играю. Маразм всё это, только время жрать!

Так что, Сарт, возможно, благодаря отсутствию такого ФНЧ сольёт чуть позже и ещё поживёт.

Evgeniy Gutorov 2009.06.20 09:25 #13

solandr писал(а) >>
МА, которая не запаздывает вообще, наверное будет называться регрессионной кривой.
Попробуйте вот этот скрипт полиномиальной регрессии:
'at PR+SQ-e'
При запуске скрипта выберите степень полинома. Чем выше степень - тем ближе полином будет напоминать вашу МА.

но при выходе за диапазон расчетного участка коэфициентов полинома резкий взлет или падение гарантированно 100%

Оптимальная степень полинома 4 степень - минимальная ошибка отклонения на концевых участках аппоксимируемых данных и гладкое продолжение за расчетным коэфициентом..одним из недостатков для аппроксимации с 4 степенью - максимальное кол-во точек идеально повторяющую исходные данные должно быть 10-12.. при большем кол-ве получаем больше ошибку отклонения на концах расчетных данных..

Одним из вариантов для оптимизации соотношений кол-во данных/минимальная ошибка - использовать узловые точки для расчета коэфициентов прямой и затем межузловые точки расчитываються дополнительно..для продолжении расчета за пределами входнго участка т.е. прогнозируемого участка возможен реальное совпадение до 4 точек реальных данных..

торговая стратегия на базе Напишу индикатор бесплатно Automated Trading Championship 2012: