Идеи МТС - страница 2

Новый комментарий
 
enz0
Очень, спасибо.
Вот что непонял:

"Например, если используешь средние, то бери размерности 24 (сутки), 48 (двое суток), 60 (пол-недели), 120 (неделя) и т.д. Если стохастик, то размерности 12, 24, 36, 48. Одним словом, индикаторы не должны дёргаться понапрасну от каждого чиха, уж если сработают, то на большой ход." т.е. если график H1 то период средней 24(сутки)? имеется ввиду что не надо использовать период менее 24 или нужно период средней еще умножать на 24? (Не знай откуда такие мысли, но мне почему то показалось, что вы это хотите сказать)
И получается играем на откатах и только по тренду, или как вошли по тренду вышли когда тренд сменился?
А на участках где тренда нет не работаем или работаем по флэтовым системам?

А сами Вы используете эту систему?
 
projectX писал (а):

Предлагаю сюда выкладывать свои идеи по созданию МТС и здесь их обсуждать. Также думаю всем будет интересно не только система, но и отдельные методы которые позволяют увеличить прибыль и сократить просадку. Возможно найдутся и такие которые раскажут о своей системе которая реально приносит прибыль))
От себя могу сказать, что сейчас я вернулся к средним и использую их при пересечении ценой. Различные осциляторы мне кажется не эффективны и дают слишком много ложных сигналов, поэтому практического применения им не вижу. На данный момент есть вопрос: возможно кто то уже пробывал использовать в мтс фракталы? и как результат?

Такой момент, для уменьшения просадки позиции закрываются при неправильном входе в рынок не по стопу - а по обр сигналу индикатора.
 
projectX писал (а):
Vinin писал (а):
Если речь идет о системах. Первая заслуживающая внимания - фрактальный анализ. И в вместе с ним свечной анализ.
Если можно поподробнее, я конечно читал Билла В. но что то не понравилось мне, а на сколько мне не изменяет память это оттуда

Не совсем. Это зависит как это использовать. Относительно свечного анализа я бы больше опирался на работы Лиховидова.
А с фрактальным немного по другому. Просто появиласьинтересная идея, проверил ручками - понравилось. Надо индикатор сейчас делать.
 
Vinin писал (а):
projectX писал (а):
Vinin писал (а):
Если речь идет о системах. Первая заслуживающая внимания - фрактальный анализ. И в вместе с ним свечной анализ.
Если можно поподробнее, я конечно читал Билла В. но что то не понравилось мне, а на сколько мне не изменяет память это оттуда

Не совсем. Это зависит как это использовать. Относительно свечного анализа я бы больше опирался на работы Лиховидова.
А с фрактальным немного по другому. Просто появиласьинтересная идея, проверил ручками - понравилось. Надо индикатор сейчас делать.
А что за идея Вы конечно же не скажете?)))
 
projectX писал (а):
Vinin писал (а):
projectX писал (а):
Vinin писал (а):
Если речь идет о системах. Первая заслуживающая внимания - фрактальный анализ. И в вместе с ним свечной анализ.
Если можно поподробнее, я конечно читал Билла В. но что то не понравилось мне, а на сколько мне не изменяет память это оттуда

Не совсем. Это зависит как это использовать. Относительно свечного анализа я бы больше опирался на работы Лиховидова.
А с фрактальным немного по другому. Просто появиласьинтересная идея, проверил ручками - понравилось. Надо индикатор сейчас делать.
А что за идея Вы конечно же не скажете?)))

Надо сперва ее реализовать.
 
Ключевая идея,предложенная Решетовым - ограничиться двумя классами:"Цена скорее всего пойдёт
- Вверх" и "Цена ...- Вниз" - весьма хороша,однако её реализация с помощью индюка iAC - лажа п о л н а я.
Предлагаю очень простой советник,где используются свечные паттерны /вместо iAC /,одновременно
выкладываю результаты теста этого советника на EURUSD и H4 в период с 01.07 по 15.11. 2007 г.,

где прибыльность составила=9,мат.ожидание = +160 пипсов,профит=+1480пипсов, всего=9сделок.
Эти результаты получены вне пределов выборки ,на фиксированном лоте.
Итак,сам советник:
1. использует свечные паттерны,т.е. вместо iAC пишем:
double a1 = High[1]-Low[2]; double a2 = High[3]-Low[2];
double a3 = Low[1]-High[2]; double a4 = Low[3]-High[2];
2. торгуем EURUSD на H4 /всё остальное - б е с п е р с п е к т и в н я к ! / ,
3. эта МТС - "перевёртыш",т.е. если бай закрывается - тут же влезаем в шорты,и наоборот...
4. веса х1,х2,х3,х4 от 1до 200,с шагом 1, и лоссы bs,ss от 50 до 90,с шагом 5 - оптимизируются
/т.е.подгоняются/ за предыдущие 6 месяцев, затем вставляются в будущий месяц, как этот месяц
пройдёт ,окно оптимизации смещается на месяц вперёд и т. д...SHOW MUST GO ON!...
5. дополнительное условие: через 5 баров /т.е. через 20 часов/ лось в открытой позе либо
переводится в безубыток /если это возможно/, либо поза закрывается с небольшим убытком
/т.к. тренд-не состоялся/. Кстати,этого условия в советнике - нет, но вручную просмотрел
указанный выше период,результаты оказались ещё лучше, прибыльность составит= 30,
мат.ожидание = + 190пипсов,профит= +1600пипсов.
6. полученные веса х1,х2,х3,х4 и лоссы bs,ss за каждый месяц вставляем в оператор варианта switch()...,
файл DiRoLnoDoLgo.mq4- перекомпилируем,а внешнюю переменную ALL устанавливаем в true
/чтобы увидеть результат за несколько месяцев/.
Удивляет, как "нейронка" в этом советнике д и р о л ь н о - д о л г о д е р ж и т тренд , . . . или,всё-таки,
  в этом советнике есть ошибки ?... :)
Файлы:
dirolnodolgo_1.mq4  6 kb
 
enz0:
...Самое главное это создать индикатор тренда...


Мое скромное мнение о трендследящих тактиках.

Выраженный тренд занимает времени гораздо меньше чем флэт (по моим оценкам 33% тренд, 66% флэт).

Если входить не в точке предполагаемого разворота, то упускается существенная часть тренда или даже весь тренд.

Большое количество ложных сигналов и сложность определения уровня входа, а также "вынужденный" вход рыночным ордером, т. к. при входе лимитом есть риск неисполнения отложенного ордера

И вообще, интерпретация цены закрытия с целью определения наличия тренда не совсем перспективна, более интересен анализ экстремумов, т.к. они ИМХО более прогнозируемы.

12
Новый комментарий