Идеи МТС
От себя могу сказать, что сейчас я вернулся к средним и использую их при пересечении ценой. Различные осциляторы мне кажется не эффективны и дают слишком много ложных сигналов, поэтому практического применения им не вижу.
Средние и осцилляторы имеют примерно одну и ту же основу - усреднение данных на заданном периоде и принятие решений на этой основе. В связи с этим в практическом плане абсолютно равнозначны. То есть отказ от осцилляторов в пользу мувингов - это обмен шила на мыло.
Я не спорю например стохастик разрабатывался как трендовый индикатор, но если его использовать с параметрами стандартными 5 3 3 , то он дает огромное кол-во ложных сигналов, поэтому его я используе его с периодами 20(и более) 3 3 и в качестве фильра, в принципе он повторяет сигналы которые дают средние с такими параметрами! Также могу сказать что есть такой осцилятор coef_line_true и хотя он не пытается угадать будующее то на основе него мне не удалось создать прибыльную МТС, а на осенове средних удалось. Также возможно многие отказываются от использования Ишимоку, на мой згляд довольно таки хороший трендовый индикатор, хотя по валютом нее всегда, но по золоту мне нравится как он работает. Очень интересно практическое применение метода мартингейла, особеноо если создать систему где количество непрерывных убытков не будет превышать 2 ну в на край 3-х. Возможно кто-то этим занимался(системой с послед убытком ментше трех). А фракталы неужеле никто не использовал их?
Я тоже использую фракталы просто в качестве точек прорыва/стоплосса.
Пока что из-за отсутствия лучшего мне кажется это вполне оправданным.
Хотя ничто не стоит на месте и очень возможно, что моё мнение
в будущем изменится в плане их применения.
По поводу фильтров я тут уже высказал своё мнение. Если интересно
можете взглянуть.
https://www.mql5.com/ru/forum/50458
solandr 08.02.07 06:57
*************
"....В этой ветке были приведены примеры фильтрации этого показателя,
которые по идее должны улучшить эту ситуацию. Но я с этим не
разбирался, поскольку там, где начинается работа не с исходными
данными, а с обработанными (в данном случае отфильтрованными)
может скрываться призрак МТС под названием "Подгонка"
;o). Мы ведь и так имеем дело не с первичной информацией о рынке,
а об его представлении. Даже в случае с тиками можно надеяться
лишь на получении вторичной информации о реальных процессах,
происходящих на самом рынке (мы ведь точных оборотов денег не
знаем). Формируя из тиков какие-либо таймфреймы или тикфреймы
мы работаем уже с "третичной" информацией. Ну а уж когда
мы эту "третичную" информацию ещё как-то фильтруем или
обрабатываем, то тут уже порядки удаления от первоисточника
растут и растут с космической скоростью ;o)! В этом плане построение
регрессий является немного лучшим, поскольку не преобразовывает
исходный ряд данных, а на его основе лишь определяет его возможные
экстремальные точки. Поэтому как мне кажется если и нужно двигаться
на Форексе, то только лишь в областях формирования "третичной"
информации о рынке и её максимально прямого использования без
разных интегрирований (фильтраций)...
"
************
Перечитайте, пожалуйста, ещё раз ту ссылку (а возможно и ссылки указанные в ней) там есть ответы на все ваши вопросы.
Открытие сделок исключительно на основе регрессий. Логика состоит в удержании позиции пока не сработает стоплосс (либо тейкпрофит). Стоплосс может сработать и в тот же день и через 2 недели. Стоплосс передвигается только в сторону уменьшения убытков. В сторону увеличения убытков стоплосс никогда не двигается.
Насчёт "фундаментального анализа" почитайте вот здесь:
https://www.mql5.com/ru/forum/50458
solandr 04.10.06 10:11
Я выложу свою методику, которую многократно описывал в письмах. Поэтому просто привожу куски из 2-х писем, где всё изложено довольно подробно:
=============================
Самое главное это создать индикатор тренда, т.е. определить состояние рынка как тренд-канал и играть только по тренду. Индикатор тренда это не индикатор, а, скорее, черновая система. Но именно от неё зависит конечный успех. Сделать индикатор тренда просто. Берёшь любую простенькую трендовую систему и настраиваешь на часовых графиках за 4 года. Затем берёшь другую простенькую трендовую систему, но обязательно построенную на других индикаторах, и точно так же настраиваешь. Затем третью. А затем все их объединяешь. И считаешь трендом только те участки, где все 3 системы показывают в одну сторону. В противном случае - канал, его игнорируем. Пример такой простенькой системы можешь взять на сайте клуба в ветке "Давайте создадим коллективную МТС" (или в этом духе), автор, кажется, San, она была пару недель назад. Там я выложил для образца одну из рабочих систем, входящих в мой теперешний указатель тренда. Построена на 2-х средних и стохастике. Остальные 2 системы сделай по аналогии сам. Никакие навороты не нужны, всё должно быть предельно просто. В качестве трендовых индикаторов можешь взять AROON, линию TS Ишимоку, или на своё усмотрение.
Когда индикатор тренда будет готов, то 80% дела сделано. А затем, используя этот индикатор, можешь играть, например, по стохастику, или по дивергенциям, да как угодно. При хорошем индикаторе тренда как ни играй, проиграть сложно.
Вот, собственно, схема моих рабочих систем. Индикатор тренда у них у всех общий, а вход и выход у каждой индивидуальный. Например, можешь у одной системы сделать вход и выход по обычным сигналам стохастика, у второй - по дивергенциям, у третьей - при отскоках от уровней.
Я всегда использую часовые графики за 4 года (за 4 года рынок всякий был - и тренды разной крутизны, и каналы, и т.д., так что система подо все виды рынка сможет настроиться), но размерности индикаторов большие, чтобы была аналогия с дневными графиками. Например, если используешь средние, то бери размерности 24 (сутки), 48 (двое суток), 60 (пол-недели), 120 (неделя) и т.д. Если стохастик, то размерности 12, 24, 36, 48. Одним словом, индикаторы не должны дёргаться понапрасну от каждого чиха, уж если сработают, то на большой ход.
Настраивай системы на все пары. За критерий бери фактор восстановления (прибыль/MIDD), у какой больше - та и лучше. Допустим, ты сделал 3 системы. 3 системы да 9 пар - итого 27 валюто-систем. И вот из этих 27 валюто-систем выбери штук 10, самых лучших, и играй только по ним.
Переоптимизацию проводи раз в месяц, чаще не надо. Фактор восстановления считай так - после оптимизации MS нарисует кривую доходности. На этой кривой визуально отметь самую глубокую яму и вычисли её глубину. А затем общую доходность раздели на глубину ямы и получишь фактор восстановления. Таким образом замерь результаты первых нескольких тестов и выбери наилучший (он не обязательно будет самым первым и самым доходным).
А что касается переоптимизации, то ты будешь подбирать оптимальные параметры для системы на участке, допустим, в 4 года. Через месяц у тебя добавится новый месяц, но зато уйдёт за горизонт самый первый месяц. Общий характер графика может чуть-чуть измениться (например, самый первый месяц был крутой тренд, а теперь его уже нет - ушёл за горизонт, зато добавился новый месяц, а на нём канал). И вот для этого нового графика нужно снова подобрать оптимальные параметры. А что касается частоты переоптимизации, то у меня не каждый месяц параметры меняются, очень часто остаются те же. Так что переоптимизировать чаще просто нет смысла. Так что тут на твоё усмотрение.
Только не делай самую распространённую ошибку новичков - берут для оптимизации слишком короткий участок графика. Результаты при этом получаются очень хорошие, но только для этого участка, а в будущем они принесут убытки. Бери часовые за 4 года - результаты будут скромные, но надёжные.
====================================================
И другой кусок - пример одной из черновых систем, входящих в указатель тренда:
====================================================
Нашёл я ту систему, про которую писал раньше:
Одна из составных частей указателя тренда.
Строится на двух средних и стохастике. Система переворотная.
Вход в LONG при короткой средней выше длинной средней и стохастик растёт и находится ниже какой-то сигнальной линии.
Сигнальная линия определяется как 50-opt3.
Вход в SHORT аналогично.
ENTER LONG:
Mov(C,opt1,E) > Mov(C,opt1*2,E) AND Stoch(opt2, opt2/2) > Ref(Stoch(opt2, opt2/2), -1) AND Stoch(opt2, opt2/2) < 50-opt3
ENTER SHORT:
Mov(C,opt1,E) < Mov(C,opt1*2,E) AND Stoch(opt2, opt2/2) < Ref(Stoch(opt2, opt2/2), -1) AND Stoch(opt2, opt2/2) > 50+opt3
opt1 - короткая средняя. Длинная средняя всегда больше короткой в 2 раза.
opt2 - первый параметр стохастика. Второй параметр стохастика всегда в 2 раза меньше первого.
opt3 - сигнальная линия. Нижняя линия определяется как 50-opt3, а верхняя как 50+opt3
opt1=от 12 до 60 с шагом 4
opt2=от 12 до 36 с шагом 2
opt3=от 10 до 30 с шагом 3
Использовать на часовых графиках.
===================================================
Ответ на ваш вопрос находится всё по той же ссылке. Та система, для которой был приведён график 92% выигрыша себя не оправдала, так как требовала некоторых пересидок в минусах. Сейчас система работает только на пробое. Соответственно минуса сразу же жёстко и без всякого сожаления отрубаются и соотношение выигрыша/проигрыша чуть более 1. Думаю, что это заметно лучше, нежели некоторые пересидки в минусах по предыдущей системе. Хотя концепция по "фундаменту" за истекший период времени ничуть не изменилась. Просто пробую другой вариант технической реализации этой идеи.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Предлагаю сюда выкладывать свои идеи по созданию МТС и здесь их обсуждать. Также думаю всем будет интересно не только система, но и отдельные методы которые позволяют увеличить прибыль и сократить просадку. Возможно найдутся и такие которые раскажут о своей системе которая реально приносит прибыль))
От себя могу сказать, что сейчас я вернулся к средним и использую их при пересечении ценой. Различные осциляторы мне кажется не эффективны и дают слишком много ложных сигналов, поэтому практического применения им не вижу. На данный момент есть вопрос: возможно кто то уже пробывал использовать в мтс фракталы? и как результат?