модель рынка - страница 3

 
favoritefx писал (а):

Часто бывает так , что рынок идет против всех факторов и по ТА и по ФА причем пролетает по несколько фигур .

Да, такое действительно бывает, но это скорее исключения, нежели правила.
Этот факт можно описать тем, что среди майкетмейкеров есть своеобразные договоренности, которые
являются недоступными для нас знаниями :) И включить в модель. ТО есть будет вероятность того, что
несмотря на все позитивные факторы рынок идет против прогнозируемой тенденции.
Мне кажется, что наиболее точно модель рынка можно построить с помощью теории хаоса.

Здесь кто-то упоминал броуновское движение, как случайное. На самом деле оно псевдо случайно, господин Лоренц каким то образом нашел закономерность и нарисовал аттрактор этого движения. Интересно как он это сделал (надо что-то почитать, может кто посоветует список литературы).
 

Здесь кто-то упоминал броуновское движение, как случайное. На самом деле оно псевдо случайно, господин Лоренц каким то образом нашел закономерность и нарисовал аттрактор этого движения. Интересно как он это сделал (надо что-то почитать, может кто посоветует список литературы).

Лоренц нарисовал траекторию движения как решение системы для 3 дифференициальных уравнений, которые он получил, чтобы
разобраться с трудностями предсказания погоды. Броуносовское движение тут ни при чем. Уж если и оно случайно, то случайностей тогда не существует :). Псевдослучайны те числа, которые генерирует компьютер.
Насчет литературы - есть сайт xaoc.ru . Там очень много статей по теории хаоса - в том числе в приложении к экономике.
Мне кажется, что именно с позиции теории хаоса можно построить модель рынка, чтобы разобраться в его работе. Но та же теория налагает принципиальные ограничения на горизонт прогнозирования :).
С другой стороны, если бы можно было построить
аттрактор для ценового движения, то это бы здорово помогло в поиске разворотных точек...
 

А что есть конструктивного в этой теории, что позволило бы построить модель ?
Какие идеи или методы теории хаоса можно использовать для описания рынка ?
Вы можете ответить на эти вопросы ?

Конструктивно в ней то, что она сразу же накладывает ограничения на горизонт прогнозирования. То есть можно определить не на глазок, а почти научными методами, на какой промежуток времени мы можем предсказать движение рынка, а на какой - нет. Синергетика, нелинейная динамика, теория хаоса - по сути есть одно и то же. Рынок является ОЧЕНЬ сложной структурой с огромным числом участников и связями между ними, которые не являются линейными. Синергетика как раз и пробует найти эти связи и предсказать их эффект.

Случаен ли рынок? Очень много людей ищут ответ на этот принципиальный вопрос. Есть куча доводов за и против. Теория хаоса помогает обнаружить неслучайное в случайном.

Основные инструменты - фракталы (причем настоящие, математические, а не Вильямса) и аттракторы - области притяжения. У рынка много степеней свободы, поэтому есть смысл применить к нему фазовое пространство - координатами которого являются степени свободы системы.

На данный момент я еще не настолько силен в теории, чтобы точно сказать, как именно надо применить теорию хаоса к прогнозированию рынка, но в том , что это можно сделать, я уверен. Насколько мне известно, сейчас в западных инвестиционных банках в почете специалисты по нелинейной динамике. И это не случайно...

Очень кратко о сути теории можно прочитать в прикрепленом файле.
 
favoritefx писал (а):

Очень кратко о сути теории можно прочитать в прикрепленом файле.


Может у меня что-то с броузером, но прикрепленного файла я не вижу. :-((
А на сайте xaoc.ru не нашел ничего конструктивного. Большая куча общеобразовательных, а потому поверхностных, статей.
Может вы можете дать хоть пару ссылок на те статьи там, в которых есть это самое конструктивное, применимое к рынку ?

 
Kola писал (а):
victors писал (а):
блин да все просто дальше некуда
вот вам модель рынка которую я уже 2 недели как осознал и использую с прибылью в 100 проц на данный момент только лень советника писать )))
кто напишет станет милионером быстрее меня и без нервов
так на этом месте я передумал ))))
Круто, такая модель, что даже считать ничего не надо, просто осознать? :)

да цифры не причем - самое полезное посмотреть на минутный (и выше) график сжатый по горизонтали
а чтобы осознать очень советую спалить демо депозит и озарение прийдет
по моим оценкам единственный минус при раскрытии теории будет увеличение волатильности что должно способствовать еще большему заработку
но пока я воздержусь
2 недели (депо в 2.5 раза за 50 сделок на GBPUSD) это пока маловато
 
Yurixx:
favoritefx:
Мне кажется, что наиболее точно модель рынка можно построить с помощью теории хаоса.
А что есть конструктивного в этой теории, что позволило бы построить модель ?
Какие идеи или методы теории хаоса можно использовать для описания рынка ?
Вы можете ответить на эти вопросы ?
Эдгар Э. Петерс " Фрактальный анализ финансовых рынков" (Применение теории Хаоса в инвистициях и экономике), "Хаос и порядок на рынках капитала" (Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка).
 

Может у меня что-то с броузером, но прикрепленного файла я не вижу. :-((

Какие-то косяки у меня, а не у вас. Сижу через GPRS, может быть и поэтому.
А книги Gorillych выкинул.

Что касается xaoc.ru , то начинать лучше с общеобразовательных статей, чтобы понять основные идеи и понятия этой теории.

 
Yurixx:
favoritefx писал (а):

Очень кратко о сути теории можно прочитать в прикрепленом файле.

Может у меня что-то с броузером, но прикрепленного файла я не вижу. :-((
Да, я тоже не вижу… Наверное ошибка какая-то произошла при отправке
Отправите пожалуйста еще раз, очень охота почитать )))
 
Gorillych писал (а):
Эдгар Э. Петерс " Фрактальный анализ финансовых рынков" (Применение теории Хаоса в инвистициях и экономике), "Хаос и порядок на рынках капитала" (Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка).


Вторая из этих двух книг вышла в 1991 г. Это уже дела давно минувших дней . :-)
"Фрактальный анализ ..." я читал. Есть там кое-что интересное, однако, исключительно с академической точки зрения.
Основная задача - с числами (а не просто гипотезами) в руках доказать, что рынок не является броуновским процессом, то есть случайным в классическом понимании. Что это процесс с памятью и, соответственно, на нем, просто говоря, возможны тренды.
Это очень радостная новость для всех, кто торгует на рынке. Теперь у них есть надежда, что их торговля чем-то отличается от игры в рулетку. :-))

К сожалению, ничего более конструктивного я там не нашел. А поскольку книга издана в 2004 г., то была надежда, что за прошедшее время так называемый "фрактальный анализ" хоть немного обогатил свои скудные методы и стал чуть больше напоминать анализ. Увы. ..

2 favoritefx

Что касается xaoc.ru , то начинать лучше с общеобразовательных статей, чтобы понять основные идеи и понятия этой теории.

А кроме общеобразовательных статей там что-нибудь есть ? Вы ведь не ликбез собирались проводить среди нас, темных. Вы васказались достаточно прямолинейно:

наиболее точно модель рынка можно построить с помощью теории хаоса.

Вот я и хочу понять у вас были для этого утверждения какие-то основания, или это вы так просто, из общих соображений ?
 

Вот я и хочу понять у вас были для этого утверждения какие-то основания, или это вы так просто, из общих соображений ?

Я руководствовался соображениями из этих статей с раздела экономики сайта xaoc.ru :

Цикличность, стохастичность и фрактальность в процессах формирования рыночных цен

Теория хаоса + астрология = прогнозирование непредсказуемого

Мультифрактальная прогулка вдоль Уолл Стрит

А также из обсуждения в форуме

Ну и конечно же личные соображения:

- На рынке множество участников, их взаимодействие нелинейно
- Фрактальность таймфреймов
- Волны Эллиота

На данный момент у меня нет точного плана на использование теории хаоса в прогнозировании динамических временных рядов,
но я буду плотно изучать данное направление и эксперементировать. Если что-то конкретное получится, то расскажу участникам форума :)