тики, бары, таймфреймы: тонкости...

Новый комментарий
 
Вот стал анализировать сабж и понял, что совсем не понимаю сабж в свете MT(4).
Начнём с того, что такое тик. Интуитивное определение 1: период времени иежду обновлением катировки. Интуитивное определение 2: момент обновлением катировки.

ВОПРОС 1: Что же такое тик? Если это промежуток, то каков он, всегда ли одинаков?

Следующие термины: таймфрейм и бар. Интуитивно понятно, что таймфрейм это како-то "временной срез", который влияет на то, что мы ыожем "разглятеть" на графике (1M, 15M, 30M, 1H и т. д.). А на графике мы можем разглядеть бары. Интуитивное определение бара: бар это единица информации на графике (сочетание max, min, open, close, volume) составленныя из тиков за определённый период (типа японская свеча).

ВОПРОС 2: сколько тиков приходится на один бар для данного таймфрейма?


Все эти рассужденя должны привести к пониманию того, как работают эксперты в МТ4. Ну, понятно, что функция start() вызывается каждый тик.

ВОПРОС 3: Как влияет таймфрейм графика на котором работает эксперт на частоту вызова start()?
ВОПРОС 4: Как от значений индикаторов по тикам перейти к значениям по барам?
ВОПРОС 5: Как узнать что в этот тик закрылся и нарисован новый бар в текущем таймфрейме?
ВОПРОС 6: Как может эксперт работать с разными таймфреймами?

Ухх... Может быть это довольно странные вопросы? Для кого-то это очевидно? Поделитесь!

Спасибо! :-)
Всем удачи!
 

1. Тик - изменение текущей цены. Таймфрейм - временной период, в течение которого формируется один ценовой бар. Бар - это графическое отображение изменения цены в виде OHLC в пределах каждого отрезка времени, соответствующего таймфрейму

2. Сколько тиков придёт в период формирования бара заранее неизвестно. Поанализируйте значения объёмов.

3. Никак не влияет.

4. Индикаторы как раз и считаются по барам.

5. Закрывающий тик никак не определить. Можно определить момент формирования нового бара. 'Особенности написания экспертов'

6. Вопрос не понятен

 
teddybear:
............
Начнём с того, что такое тик. Интуитивное определение 1: период времени иежду обновлением катировки. Интуитивное определение 2: момент обновлением катировки.
...............

Определение 3.
Тик - это факт прихода котировки.
Котировка - это цена, которую выдал брокер на запрос клиента.
По этой цене могла быть заключена сделка, а могла не быть заключена.
Клиент запросил цену, брокер ему ее выдал, одновременно она ушла ко всем прочим клиентам.
Клиент мог заключить сделку по этой цене, а мог отказаться, но котировка уже есть и тик тоже.
Не знаю точно ли так в МТ, но примерно так.

Отсюда вывод - приход тика это случайное событие.
В момент активности рынка их может быть очень много, в полночь их может быть очень мало.
 

(вот и получается, что всё я делаю правильно:)

 
Помоему, бар это ещё и пережиток истории. Тоесть тех времён, когда хранение и обработка достаточно больших объёмов информации, было сложной и дорогой задачей. Дело в том, что бар, это всего 4 значения из всего количеста объёма! Тоесть почти вся информация о рынке попросту выбрасывается. И при этом мы хотим понимать рынок! На мой взгляд тут неувязка.
Новый комментарий