Предлага шаблон эксперта работающего с различными таймфреймами - страница 2

Новый комментарий
 
Не знаю, туда пишу свой вопрос или нет? Но раз уж здесь идет разговор об использовании в индикаторе различных таймфреймов, то напишу сюда. Я тестировал в визуальном тестере, в режиме "все тики", индикатор ZUP_v48, который использует таймфреймы Н1 и Н4, получился просто грааль. Но при дальнейшем рассмотрении все оказалось не так прекрасно. Оказалось индикатор попросту заглядывает в будущее, попытаюсь прикрепить картинки для наглядности.









Получается, что на данном этапе своего развития, тестер не может объективно оценивать работу индикатора, использующего два таймфрейма? Или все таки дело в какой-то ошибке индикатора? Просветите пожалуйста сведующие люди.





                    
 

Если сделать простой индикатор, который показывает одновременно среднее по, например, H1 и M15, то видно характерное запаздывание графика M15, по сравнению с H1. Я думаю, что это связано с наличием дыр в тайм сессиях. 

for(int i=Bars;i>0;i--)  
 {
 ExtRedBuffer[i] = iClose(NULL,PERIOD_H1,i-1);
 ExtGreenBuffer[i] = iClose(NULL,PERIOD_M15,(i-1)*4);
 }


По этой причине отладка экспертов, работающих на нескольких тайм фреймах в тестере затруднительно.
В особенности, если эксперт стоит на большем из них.

 

Хм да видимо из-за дыр на 15 минутном графике, вероятно нет каких то свечей, поэтому и есть несовпадение. Кстати, можно узнать моменты несовпадения программно и найти эти места на чарте. вообще то все таймфреймы формируются из минуток так что несоответствия не должно быть

 
thecore:

Если сделать простой индикатор, который показывает одновременно среднее по, например, H1 и M15, то видно характерное запаздывание графика M15,


Типа средней температуры по больнице?

Беру EURUSD H1 18:00 Close 1.3086;
M15 Close 18:00 1.3083, 18:15 1.3090, 18:30 1.3093, 18:45 1.3095, среднее = 1,309025
Расхождение 1,3090-1,3086=0,0004
Ну и что?

Это если средее Simple, а бывает и Exponential, Smoothed, Wieghted ...
12
Новый комментарий