- Реальные и сгенерированные тики - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы
- Тестер стратегий в торговой платформе MetaTrader 5
- Ценовые данные - Для продвинутых пользователей - Торговые операции
Хотя мне на него гнать грех - на нем я таки создал стратегию не на минутках. Раз уж приперло их не использовать :))
Примерно такие котировки получают ДЦ, затем нормализуют-фильтруют
каждый по своему, в результате мы видим то - что видим. Котировки
разных ДЦ могут отличаться на 5 и более пунктов, какую/чью истории
стоило взять для MT4? Кто решит? Я думаю стоило взять историю моего
ДЦ, а что думаете Вы? Вашего?
Потом из истории HC методом нормализации/фильтрации можно получить
фактическb любую историю. А что можно сделать из "причесаной"
истории? - ничего. Для оценочного тестирования/выявления ошибок
история HC вполне пригодна, для более детального тестирование
можно взять историю своего ДЦ или того же Alp*ri.
А вообще-то баян, обсуждалось... Поиск поможет.
О разнице результатов тестирования почитайте на этом форуме - одно и тоже повторялось многократно. Каждый наступает на одни и те же грабли.
Всегда хочется торговать на той истории, по которой тестировал. Тем более, что "ДЦ получают" - тут тоже вопрос. А если у меня есть возможность пойти к тому, у кого они перекрываются, и откуда "получают" котировки - у меня будет та история похожа на HC?
Есть несколько способов решения проблемы. Первый, это найти где то ещё котировки похожие по характеру на вашего ДЦ за большой прериод времени - год и больше и в МТ их импортировать в hst файлы терминала. Второй, это экспортировать котировки в текстовом формате из МТ а потом програмным образом их сгладить, сделав похожими на котировки ДЦ (Не факт что получатся похожими на котировки вашего ДЦ) и снова импортировать в терминал. Третий, способ эторазработать толстокожую стратегию, которой смена пушистых индикативных котировок на сглаженные немедленного исполнения не играет никакой роли. Хотя на формуме пока никто не показал работу своей стратегии, график прибыли которой практически не зависит от котировок по которых она прогоняется. Ну и четвёртый способ малореальный это убедить MQ разместить на их сервере котировки от каких- нибудь ДЦ чтобы пользователь выбрал те с которыми работает или близкие по форме к котировкам его ДЦ. Четвёртый способ тоже малореальный но может быть хорошим решением. MQ предоставляет возможность real time data feed котировок от того же источника что и предоставил им эти пушистые индикативные котировки. А сделать так чтобы в МТ была возмоможность проводить теханализ по индикативным а сделки совершать по котировкам немедленного исполнения от ДЦ.
Renat, право, не надо туманных ответов! Про грабли все знают, не маленькие. Но остроту вопроса это не снимает.
Именно нежелание смотреть форум и искать ответы на повторяемые вопросы и рождает "остроту вопроса".
Гораздо легче задать вопрос на форуме, потребовать четкий и развернутый ответ, а просьбу поискать посчитать за оскорбление.
Можно сто раз повторять одно и тоже - "не лезьте в тиковый шум, проигрыш гарантированный". Но люди читают, пропускают мимо ушей ("да не поверю я вам!") и требуют "дайти тики! почему пушисто?". Повторения "загрубляйте чувствительность, учет тиковых шумов - это стандартные грабли" не воспринимаются, люди живут своим умом "про грабли все знают, не маленькие" и упорно ищут заветную тропинку между этими граблями.
Мои слова подтверждаются таким постом:
Я делаю 300-450 сделок в месяц по EUR/USD со спредом 3. То есть при спреде
2 была бы экономия 300-450 пунктов, при таких раскладах я бы получал
прибыль даже в самые худшие месяцы. Пробовал ставить свою МТС
на демо счет "другого" ДЦ со спредом 2 - медленный уверенный
слив. Тогда как на "своих" котировках со спредом 3 был плюс
на демо и реале. Поэтому минутки могу использовать только своего
ДЦ, а они у него крайне некачественные, какую МТС не напишу, баланс
всегда вверх. Плюс к тому я пипсую, а подобные эксперты критичны
к небольшим отклонениям в котировках. Например у меня сейчас
эксперт работает на реале, я его даже не смог оптимизировать,
по причине отсутствия качественных минуток своего ДЦ.
Кто-нибудь знает, котировки от CQG - тоже пушистый индикатив, или по ним реально кто-то совершал сделки? (Например, торгуя у Deutsche Bank-а).
Думаю, что CQG предоставляет индикативные, белые и пушистые :). Собственно ДЦ Akmos с ними давно сотрудничает, а у них в чарте терминала идут именно пушистые индикативные хотя для сделок предлагаются сглаженные немедленного исполнения.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования