Торговая система без слива. Нужен програмист. - страница 3

Новый комментарий
 
EVladMih писал (а):

...зарегистрировать одновременное нахождение НЕСКОЛЬКИХ стохастиков на нескольких ТФ в нужных положениях.

... Т.е. система даёт только вход, но даёт его безошибочно.

Задача, в общем-то, тривиальная для любого MQL-программиста, если автор сможет сформулировать идею в цифрах, и не только для 3-х таймфреймов, но хоть для семи, от минуток до днёвок. Возьму на себя смелость утверждать, что когда она будет реализована (неважно кем), вот тут то и выяснится (при прогоне на истории), что наряду с правильными входами, тестер отыщет массу ситуаций, удовлетворяющих поставленным условиям, но приводящим к прямо противоположным результатам. Хорошо ещё, если положительных входов будет значимо больше.
Вот тогда то и начнётся оптимизация, подгонка параметров под историю со всеми вытекающими ... В этом заключается одно из преимуществ тестирования на истории: развенчивать на корню несбыточные иллюзии, кажущиеся такими красивыми при визуальном взгляде на графики, и подтверждённые одним- двумя месяцами ручной работы на демо.
Хотя, как вспомогательный инструмент для ручной работы, вполне может быть и применён.
 
YraZ, у меня результат был обратный. Входы частые и плохие. Можешь чуть подробнее изложить ?
 
Valmars писал (а):
EVladMih писал (а):

...зарегистрировать одновременное нахождение НЕСКОЛЬКИХ стохастиков на нескольких ТФ в нужных положениях.

... Т.е. система даёт только вход, но даёт его безошибочно.

Задача, в общем-то, тривиальная для любого MQL-программиста, если автор сможет сформулировать идею в цифрах, и не только для 3-х таймфреймов, но хоть для семи, от минуток до днёвок. Возьму на себя смелость утверждать, что когда она будет реализована (неважно кем), вот тут то и выяснится (при прогоне на истории), что наряду с правильными входами, тестер отыщет массу ситуаций, удовлетворяющих поставленным условиям, но приводящим к прямо противоположным результатам. Хорошо ещё, если положительных входов будет значимо больше.
Вот тогда то и начнётся оптимизация, подгонка параметров под историю со всеми вытекающими ... В этом заключается одно из преимуществ тестирования на истории: развенчивать на корню несбыточные иллюзии, кажущиеся такими красивыми при визуальном взгляде на графики, и подтверждённые одним- двумя месяцами ручной работы на демо.
Хотя, как вспомогательный инструмент для ручной работы, вполне может быть и применён.

Дилетанты зачастую двигают прогресс именно потому, что не знают, что по каким-то умным законам это невозможно.

Нет никакого желания (да и времени) разводить полемику, хочу обратить внимание - как много людей у нас появляется возле любого дела и живенько начинают его разбирать на запчасти, ковыряться отвёрткой, рубить топором, обгаживать его, объяснять, что это невозможно, потому что невозможно никогда и т.д. и т.п.

При этом эти доброжелатели даже не замечают, что возражают зачастую сами себе....
Ведь в объявлении НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТСЯ об экспертах!!!
Речь только об индикаторе, подающем сигнал о совпадении нужных параметров на разных ТФ. И всё!!!

2 Valmars: не примите на свой счёт, это обобщающий пост - часто наблюдаю такое повсеместно. Бомбят не только меня, а даже и очень известных трейдеров. Ответом лично Вам считайте только самую первую строчку (о дилетантах, т.е. обо мне) :)
 
eugenk1 писал (а):
YraZ, у меня результат был обратный. Входы частые и плохие. Можешь чуть подробнее изложить ?

вот рапорт моих входов
по моему сигналу
входы ЖЕЛЕЗНЫЕ! весь секрет в параметрах стоха и комбинации сигналов

проблема с выходами! тут я просто поставил короткий ТП что бы показать что ни одного левого входа нет


потому когда ввтор говорит о работоспособности я не сомневаюсь

так как вот он пример
но проблема в том что я не нашел комбинации
пр которой можно входить чаще а так же критерия выхода у меня тоже нет

вообще стохастик шикарен во флете!

у автора видимо есть ТС по СТОХУ
Файлы:
steit.zip  11 kb
 
YuraZ писал (а):
eugenk1 писал (а):
YraZ, у меня результат был обратный. Входы частые и плохие. Можешь чуть подробнее изложить ?

вот рапорт моих входов вообще стохастик шикарен во флете!
у автора видимо есть ТС по СТОХУ

Приятно иметь дело с человеком "в теме". :) Надеюсь у меня в почтовике уже есть письмо от YuraZ.
Стох фо флэте шикарен, а когда тренд виден невооруженным взглядом - он "доливатель" шикарный.
Выходы он может дать только во флэте (даже перевороты), а вообще для стопов другие тормоза нужны.

Ребята на этом форуме не простые и идти простым путём не хотят!
Сегодня мне сообщили, что письма от некоторых из них совершенно в другую страну пошли и их приняли за спам.
Причина: вместо моего теперешнего адреса (меняются они иногда, иногда гибнут), который я дважды выкладывал открыто, выкопали видимо из профайла старый адрес.
Даю ещё раз действующий (кому надо - пошлите ещё раз): f-x{}fxmail.ru

О Стохастике чего-нибудь расскаожу, кому интересно, только в другой раз. Сейчас у меня завал.
 
Может пригодится (?), для получения данных с нескольких ТФ у меня простейший глобалист - уже писал здесь 'Как объединить два индикатора?'
В индикаторах даешь глобальным переменным хоть значения индюка, хоть его "силу" (2,1,0,-1,-2) - запускаешь глобалиста на любом ТФ и получаешь совместные графики.
В Вашем случае (если я правильно понял) это будет типа так:
//---- В ИНДИКАТОРЕ "СТОХАСТИК"
...
...
...
string        ThisName;
//---------------------------------------------------------------------
void deinit()
{
   if(GlobalVariableCheck(ThisName)==true)
      GlobalVariableDel(ThisName);
   Comment("");
   return;
}
//---------------------------------------------------------------------
int init()
{
...
...
...
   ThisName=Symbol()+"_M"+Period()+"_STOH";
   return(0);
}
//---------------------------------------------------------------------
int start()
{
...
...
...
   if (Pos==0) 
   {
      ST=0.0;
      if(BUF[0]>...) ST=1.0;
      if(BUF[0]<...) ST=-1.0;
      GlobalVariableSet(ThisName,ST);
   }
   return(...);
}
//---------------------------------------------------------------------
 
 
 
//---- В ИНДИКАТОРЕ "ГЛОБАЛИСТ"
//---------------------------------------------------------------------
//---------------------------------------------------------------------
int start()
{
double m5,m15,m30,m60,m240;
      if(GlobalVariableCheck(Symbol()+"_M5_STOH")==true)
         m5=GlobalVariableGet(Symbol()+"_M5_STOH");
      if(GlobalVariableCheck(Symbol()+"_M15_STOH")==true)
         m15=GlobalVariableGet(Symbol()+"_M15_STOH");
      if(GlobalVariableCheck(Symbol()+"_M30_STOH")==true)
         m30=GlobalVariableGet(Symbol()+"_M30_STOH");
      if(GlobalVariableCheck(Symbol()+"_M60_STOH")==true)
         m60=GlobalVariableGet(Symbol()+"_M60_STOH");
      if(GlobalVariableCheck(Symbol()+"_M240_STOH")==true)
         m240=GlobalVariableGet(Symbol()+"_M240_STOH");
      if(m5>0.5) m5=m5+0.05;
      if(m5<-0.5) m5=m5-0.05;
      if(m15>0.5) m15=m15+0.1;
      if(m15<-0.5) m15=m15-0.1;
      if(m30>0.5) m30=m30+0.15;
      if(m30<-0.5) m30=m30-0.15;
      if(m60>0.5) m60=m60+0.2;
      if(m60<-0.5) m60=m60-0.2;
      if(m240>0.5) m240=m240+0.25;
      if(m240<-0.5) m240=m240-0.25;
      Buf_M5[0]=m5;
      Buf_M15[0]=m15;
      Buf_M30[0]=m30;
      Buf_H1[0]=m60;
      Buf_H4[0]=m240;
}


На графике будут линии со всех ТФ, имеющие значения 1(продать), 0(отдыхать) или -1(купить) плюс/минус чуть-чуть, чтоб не закрывали друг друга. Таким образом можно свести на один график любые индюки (одинаковые/разные) с любого к-ва ТФ (но <=8 :) и запустить глобалиста можно на любом ТФ, хоть на М1.

 
Bookkeeper писал (а):
Может пригодится (?), для получения данных с нескольких ТФ у меня простейший глобалист - уже писал здесь 'Как объединить два индикатора?'
... В Вашем случае (если я правильно понял) это будет типа так:
...


На графике будут линии со всех ТФ, имеющие значения 1(продать), 0(отдыхать) или -1(купить) плюс/минус чуть-чуть, чтоб не закрывали друг друга. Таким образом можно свести на один график любые индюки (одинаковые/разные) с любого к-ва ТФ (но <=8 :) и запустить глобалиста можно на любом ТФ, хоть на М1.


К сожалению, для меня всё это "холодно"...
Со старших ТФ младшие будут корректно отображаться? Слышал, что возможно только наоборот.
И возможно ли этот вариант корректно прогнать на визуализаторе?
Для меня это важно, т.к. работа ведётся на малых ТФ и реал-тайм очень долго подбирать параметры.
 
EVladMih писал (а):
Bookkeeper писал (а):
Может пригодится (?), для получения данных с нескольких ТФ у меня простейший глобалист - уже писал здесь 'Как объединить два индикатора?'
... В Вашем случае (если я правильно понял) это будет типа так:
...


На графике будут линии со всех ТФ, имеющие значения 1(продать), 0(отдыхать) или -1(купить) плюс/минус чуть-чуть, чтоб не закрывали друг друга. Таким образом можно свести на один график любые индюки (одинаковые/разные) с любого к-ва ТФ (но <=8 :) и запустить глобалиста можно на любом ТФ, хоть на М1.


К сожалению, для меня всё это "холодно"...
Со старших ТФ младшие будут корректно отображаться? Слышал, что возможно только наоборот.
Только в данном случае - ДА. Единственная проблема - глобалист не имеет истории, только тот период, когда "работают" все индюки, т.е. пока включен терминал. На счет "визуала" - понятия не имею, спросите у мудрых, я не пользуюсь советниками и тестором.
А что для Вас холодно?
Если непонятно, как включить в индикатор - пришлите любой индикатор на мыло (в профиле) или выложите здесь. Не обязательно Ваш рабочий, я вовсе не собираюсь выпытывать Ваши секреты :), своих безумных идей хватает. Просто, чтоб было похоже на Ваше и Вы потом смогли к себе перенести нужные куски кода в нужное место. И укажите необходимое Вам условие при котором покупать/продавать/сидеть-тихо. Типа как в RSI: >70(пойдем вниз) или <30(пойдем вверх) или 30..70 (ждем) - в таком, очень "упрощенном" варианте, что б потом Вы смогли уточнить сами как Вам надо.
 
Пардон, оказывается в профиле мыла нет. Возьмите в КодеБазе в заголовке любого моего скрипта.
 
Valmars писал (а):
EVladMih писал (а):

...зарегистрировать одновременное нахождение НЕСКОЛЬКИХ стохастиков на нескольких ТФ в нужных положениях.

... Т.е. система даёт только вход, но даёт его безошибочно.

Задача, в общем-то, тривиальная для любого MQL-программиста, если автор сможет сформулировать идею в цифрах, и не только для 3-х таймфреймов, но хоть для семи, от минуток до днёвок. Возьму на себя смелость утверждать, что когда она будет реализована (неважно кем), вот тут то и выяснится (при прогоне на истории), что наряду с правильными входами, тестер отыщет массу ситуаций, удовлетворяющих поставленным условиям, но приводящим к прямо противоположным результатам. Хорошо ещё, если положительных входов будет значимо больше.
Вот тогда то и начнётся оптимизация, подгонка параметров под историю со всеми вытекающими ... В этом заключается одно из преимуществ тестирования на истории: развенчивать на корню несбыточные иллюзии, кажущиеся такими красивыми при визуальном взгляде на графики, и подтверждённые одним- двумя месяцами ручной работы на демо.
Хотя, как вспомогательный инструмент для ручной работы, вполне может быть и применён.

Не уверен, что это так. Во всяком случае как я стал брать совпадение по ТФ - я "скушал" только одного лося, и то - сдуру поставил SL=20п, и после сработки цена пошла куда заказывал. Но результаты действительно не очень... слишком мало сделок, маленький профит. .. и вообще - скучно :). Хвастать пока нечем, но характер (терпение) закаляет :).
1234567
Новый комментарий