Выпущен новый клиентский терминал MetaTrader 4 build 199 - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Или речь идёт о "ручной" торговле а не автоматизированной?
Интересно, а как советник может анализировать историю новостей и учитывать её пр ипринятии торговых решений?
Или речь идёт о "ручной" торговле а не автоматизированной?
Как вариант
1-создается текстовый файл - ну обычно на неделю ( я бы делал на недели 20061106-12.NEWS )
дата | время | инструмент
2 затем перед новостью советник ставит отложки в обе стороны - то же самое что делает человек руками
советник загружает нужный файл истории ориентируясь по дате в имени файла
для тестирования желательно иметь историю новостей за большой период
собственно идея не нова и достаточно проста
elritmo , в ручную я вообще не торгую, оно просто мне не интересно. Мне интереснее программировать, а не торговать :) Так что разумеется речь идет об анализе новостей роботом. Выдираю из http://www.alpari.org/ru/analytics/calendar/ я всё в следующем формате:
#<метка> |<дата и время выхода по Гринвичу>|
|<важность('+' - важная, '-' неважная)>|<страна>|<текст>|[период]|[прежнее значение]|[прогноз]|[опубликованное значение]|
Любые строки, начинющиеся не со знаков '#' или '|' считаются комментариями. В угловых скобках обязательные поля, в квадратных - необязательные.
Выглядит это например вот так:
# 195 | 2006.06.09 11:00 |
| + | Канада | Уровень безработицы - Unemployment rate | май | 6.4% | 6,4% | 6.1% |
| - | Канада | Количество трудоустроенных - Employment | май | +22,000 | | +97, 600 |
# 196 | 2006.06.09 12:30 |
| + | США | Сальдо торгового баланса - Intl Trade Balance | апрель | -$62.0 млрд. | -$65.0 млрд. | -$63.4 млрд. |
| - | США | Индекс цен на экспорт - Export Price Index | май | +0.6% | | +0.7% |
| - | США | Индекс цен на импорт - Import Price Index | май | +2.1% | | +1.6% |
| + | Канада | Сальдо торгового баланса - Intl merchandise trade | апрель | +C$5.1 млрд. | | +C$4.07 млрд. |
Дальше еще одна утилита (вернее та же, но с другими опциями в командной строке) вытаскивает из этого файла новости для робота в таком виде:
<дата время> <валюта> <метка>
Например вот так:
2006.10.30 22:30; USDJPY; 4;
2006.10.30 22:30; EURJPY; 4;
2006.10.30 22:30; GPBJPY; 4;
2006.10.31 09:00; EURUSD; 9;
2006.10.31 09:00; EURJPY; 9;
2006.10.31 12:30; USDCAD; 13;
2006.11.03 11:00; USDCAD; 35;
2006.11.03 12:30; EURUSD; 36;
2006.11.03 12:30; USDJPY; 36;
Робот в функции init читает этот файл, и планирует свои действия на определенное время, если поле <валюта> совпадает с его текущим символом. Метка нужна только для ведения роботом статистики. Как видишь, ничего сверхъестественного. Вот погляди статью на эту тему 'Работа с файлами. Пример визуализация важных рыночных событий'. Сложный промежуточный формат нужен только для анализа влияния новостей на рынок. Берем минутки например. За 5 минут до новости фиксируем в среднем уровень котировок. И смотрим их максимальное отклонение в следующие 20 минут. По результатам ранжируем метки, сортируем их и выводим отчетец, из которого видно, на каких новостях лучше всего играть. Так что как видишь, всё не просто, а ОЧЕНЬ ПРОСТО :))))))))))
elritmo , в ручную я вообще не торгую, оно просто мне не интересно. Мне интереснее программировать, а не торговать :) Так что разумеется речь идет об анализе новостей роботом. Выдираю из http://www.alpari.org/ru/analytics/calendar/ я всё в следующем формате:
...
Робот в функции init читает этот файл, и планирует свои действия на определенное время, если поле <валюта> совпадает с его текущим символом. Метка нужна только для ведения роботом статистики. Как видишь, ничего сверхъестественного. Вот погляди статью на эту тему 'Работа с файлами. Пример визуализация важных рыночных событий'. Сложный промежуточный формат нужен только для анализа влияния новостей на рынок. Берем минутки например. За 5 минут до новости фиксируем в среднем уровень котировок. И смотрим их максимальное отклонение в следующие 20 минут. По результатам ранжируем метки, сортируем их и выводим отчетец, из которого видно, на каких новостях лучше всего играть. Так что как видишь, всё не просто, а ОЧЕНЬ ПРОСТО :))))))))))
Я так помниться на демо смотрел как котиры на новости реагируют и зачастую один раз они идут в одну сторону в другой раз не особото реагируют.
Иногда скакнут в одну строну сильно в течении минуты или нескольких, а потом раз резко в другую и тренд развивается уже в эту сторону или почти как по затухающей синусоиде котиры сначала начинают дёргаться то в одну сторону то в другую а потом успокаиваются и продолжают движение по основному тренду или в боковике. Но если вот как вы сказали по истории новостей набрать роботом статистику, то можно иметь профитную торговлю конечно с каким то процентом ошибкочных входов и закрытию по стоп лос.
Вообще у вас есть такая автоматизированая стратегия и она реально приность прибыль за долгий период времени например за полгода и больше?
elritmo, я мужика на работе форексом заразил с начала лета. Он именно так и играет. Но играет он вручную. Выходит у него неплохо, коньяк всем нам уже ставил. Робота такого я написал, но на форекс тестере его проверить невозможно. Вернее возможно, но на форекс тестере он очень быстро сливает. Я долго репу по этому поводу чесал, пока не понял в чем дело. Просто реально новостные свечи однонаправленны. Т.е. если движуха пошла, то она идет в одну сторону. А форекс тестер, как я понимаю, моделирует тики достаточно случайно. Вот и выходит вместо хорошого движняка дикая болтанка. И разумеется стопы она сбивает. Так что не всегда стратегия прибыльная в тестере торговых стратегий сливает в реале. Бывает и наоборот... :)
Вообще такие новостные скачки же можно и по минуткам на тестере прогонят по открытию нового бара без моделирования внутри бара. Я вообще не пользуюсь моделированием тиковых котировок. Достаточно иметь дело со сформировавшимся барами.
А скачки как минимум один или два минутных бара продолжаются. Если скачёк в виде одного тика то скорее всего это левая котировка и уж точно ДЦ по ней не исполнит приказ. Даже если по минуткам работать, то часто будут отказы от исполнения ордера. Так что тестирование торговой стратегии на истории будет очень сильно отличаться от реала я думаю. Но не уверен. Короче я думаю не стоит на форекс тестере пользоваться моделированием тиков внутри минутного бара.
Кстати многие говорят о том, что разница в 1 - 5 пипсов не имеет значения, а вот многие полезные индикаторы из-за этого будут врать.
Кстати многие говорят о том, что разница в 1 - 5 пипсов не имеет значения, а вот многие полезные индикаторы из-за этого будут врать.
А ты возьми любой индикатор и сигнал по которому ты совершаешь операцию будет зависить от котировок по которым работает стратегия. Да можно добавить допустимое отклонение от пороговых значений как я уже указывал выше для RSI чтобы не реагировать на шум но это отклонение на других данных будет другое оптимальное. Вообщем на каких данных оптимизируешь торговую стратегию на таких и надо запускать. Можно конечно запустить и на других котировках, но, с моей точки зрения, тогда будет терятся примущество оптимально подобранных параметров оптимизатором бектестера. Кривая прибыли будет уже существенно отличаться от той, что была бы, если запустили стратегию на тех же данных в реальном времени по которым оптимизировалась бектестером в истории.
Я не пытаюсь кого-то переубедить, а так просто рассуждаю публично на форуме. Трудно сказать что луше. возможно если запустим на реале но на немного дргуих данных то результат может быть и лучше чем если бы запустили на тех же самых на котоых оптимизация проходила но кривая прибыли будет сильнее отличаться. А вообще буду оптимизировать конечно на MQ котировках потому как от ДЦ с которым будут работать большой истории нет и не предвидится. Буду предполагать что результаты на данных от дц могут потом отличаться существенно.