Рекомендации по не использованию тестера стратегий MetaTrader 4 - страница 4

Новый комментарий
 
>>>избыточное пояснение для человека, который в разной степени интересуется Фореском уже более 10 лет :)

!!!!!!!!!
 
Renat писал (а):
Все бары строятся по бидам.
Получается, что вот так вот на пустом месте из-за незнания о существовании цены Ask и делаются некорректные заявления.

С первыми двумя примерами разобрались. По третьему жду пояснений. Где может быть засада?

P.S. Renat, очень прошу не делать поспешных выводов. Мы все видим, что Вы обладатель горячего характера. Но есть ведь определенные рамки. Вы, я так думаю, тоже много чего не знаете на этом свете. Тем более, в областях, не относящихся напрямую к Вашей производственной деятельности. В этом нет ничего зазорного. За то, что пояснили мне технологию построения баров, отдельное спасибо. Тем более, что я об этом неоднократно читал ранее, просто в голове как-то не отпечатывалось. Теперь запомню.
 
solandr писал (а):
>>>избыточное пояснение для человека, который в разной степени интересуется Форексом уже более 10 лет :)

!!!!!!!!!

Что бы это значило :)

Ладно Вам издеваться над стариком :) С разницей между Ask и Bid, как, впрочем, и с терминологией, я первый раз познакомился вживую году так в 1998-м (точно даже уже и не помню), когда все же попытался перейти от теории к практике и открыл первый демо-счет в fxeuroclub. Сразу все поймешь, как только попытаешься что-то делать. Но вот о методе построения баров почему-то не задумывался до сих пор :) Как-то обходился без этого. Мне цифры ближе. График все же дело субъективное.
 

Фрагмент из новейшей истории.

EURUSD M30 - тестер:



Условие открытия позиции: 

// по расширению канала Дончиана больше первого диапазона опорного центра
 
   if(I2Current-I1Current>R1-S1        // текущий канал Дончиана шире канала опорного центра
      && I2Previous-I1Previous<R1-S1   // предыдущий был уже
      && I2Current>I2Previous          // верхняя граница канала Дончиана пошла вверх
      && I1Current>=I1Previous         // нижняя - не пошла вниз
      && MP>0                          // локальный тренд +
      && Ask<High[0]-7*Point           // покупка не на максимуме цены    
     )
      signal1=1;

Как видно из графика, условие на тестере сработало. В реальном времени на демо - нет. У меня пока одно объяснение - цена в реальном времени не отскочила от максимума на достаточное количество пунктов (последняя строка). Остальные строки выполнялись. Переменная MP тоже (у меня есть отдельный индикатор). Она вычисляется так:

   MP=((Close[0]+Close[1]+Close[2])/3
       - (Close[0]+Close[1]+Close[2]
          +Close[3]+Close[4]+Close[5]
          +Close[6]+Close[7]+Close[8])/9)*1000;

Кто-то может подтвердить или опровергнуть мои подозрения о том, что в данном случае результаты моделирования данных в тестере не совпали с реальными ценовыми рядами?

 
>условие на тестере сработало. В реальном времени на демо - нет

Этому можно дать следующее банальное объяснение. На реале просто произошёл реквот, а у вас в функции OrderSend стояло маленькое проскальзывание (многие начинающие вообще ставят проскальзывание при открытие по рынку равное 0!!!), или же эксперт просто не обработал эту ситуацию с неоткрытием ордера. Я лично у себя всегда ставлю проскальзывание, равное 5 пипсам, при открытии по рынку. В результате чего пока что проблем с открытием ордеров не замечал, хотя также сравниваю постоянно результаты тестера и реала.
 
2 Rebus
Реальные ценовые ряды и не должны совпадать с результатами их моделирования в тестере. Они вообще никому ничего не должны.
Этот топик начинался со сравнения результатов моделирования на разных тайм-фреймах. А Вы перескочили на сравнения реальных и смоделированных рядов.
 
Интересный факт: при тестировании в 197 версии МТ но при закачке истории оптом получаем одни данные при 90% качестве, а при тестировании в 193 версии и при получении истории в реальном времени имеем другие даннык тоже при 90% качестве. Всё таки где истина? Конечно, различия не кардинальные, но существенные.
 
2SNSH
Попробуйте взять версию 157, если сможете её отыскать у кого-нибудь. Наверное вот там то точно истина глубоко закопана! Как говорится старый конь борозды не портит! :o))))))))))
 
solandr писал (а):
2SNSH
Попробуйте взять версию 157, если сможете её отыскать у кого-нибудь. Наверное вот там то точно истина глубоко закопана! Как говорится старый конь борозды не портит! :o))))))))))

Я имел в виду есть ли различия при закачке истории с Дата банк и при получении её в реальном времени за тот же период с одного и того же ДЦ и влиянии на тестировании.
 
solandr писал (а):
>условие на тестере сработало. В реальном времени на демо - нет

Этому можно дать следующее банальное объяснение. На реале просто произошёл реквот, а у вас в функции OrderSend стояло маленькое проскальзывание (многие начинающие вообще ставят проскальзывание при открытие по рынку равное 0!!!), или же эксперт просто не обработал эту ситуацию с неоткрытием ордера. Я лично у себя всегда ставлю проскальзывание, равное 5 пипсам, при открытии по рынку. В результате чего пока что проблем с открытием ордеров не замечал, хотя также сравниваю постоянно результаты тестера и реала.
У меня стоит 3. Попробую поставить 5. В принципе, и так понятно, что моделирование - оно моделирование и есть. Судя по всему, проблема решится только тогда, когда в МТ4 будет храниться и использоваться тиковый график для тестирования. Пусть даже это выльется в огромные объемы - это лучше, чем искать черную кошку в темной комнате.

Честно говоря, ужасно стыдно за то, что забыл основы. Я про построение баров. Слишком большой перерыв был. Почти четыре годе потратил на строительство дома, поэтому почти все другое закинул и почти напрочь забыл. Только где-то полгода назад начал понемногу интересоваться рынком опять. Как с нуля, честное слово :) Хотя, конечно, вру. Все попроще, чем тогда. А с автотрейдингом вообще даже цель в жизни какая-то появилась. (Не оказалась бы только линией горизонта :)
12345678
Новый комментарий