Рекомендации по не использованию тестера стратегий MetaTrader 4 - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Только метания его непонятрны - то он отрицает принципиально возможность зарабатывания на форексе с помощью МТС, то начинает продавать своего советника, то предлагает аренду сервера или советника. В общем, насколько я понял, ему требуется эпатаж. Даже названия своих топиков он делает в рекламном стиле.
Программист, уже не пишу МТС, советников для MetaTrader4, Omega, MetaStock
mandor неплохой программист, он в программировании знает, наверно, на порядок больше меня (в данный момент я хорошо знаю только MQL-IV, остальное мне пока абслоютно не нужно). Такое ощущение, что он пытается в лоб победить рынок с помощью четко выверенных жестких алгоритмов,а если этого не происходит - то виноват тестер или брокер. Тестер - потому что написаный советник , показаваший прибыль на истории на одной модели не показывает точно такой же на другой (тип моделирования, тайм-фремй и так далее). Брокер - если ошибок в коде нет, но в реале нельзя повторить точное поведение советника.
Только метания его непонятрны - то он отрицает принципиально возможность зарабатывания на форексе с помощью МТС, то начинает продавать своего советника, то предлагает аренду сервера или советника. В общем, насколько я понял, ему требуется эпатаж. Даже названия своих топиков он делает в рекламном стиле.
Программист, уже не пишу МТС, советников для MetaTrader4, Omega, MetaStock
Похоже, что он еще и первого круга "обучения" не завершил. После третьего, через пару лет, будет иметь уже более реальное понимание. Все проходят этап зарывания в сырой котировочный поток, пытаясь найти в нем "глубину и правду" рынка. Хотя глубина рынка как минимум ровно в противоположном направлении.
Михаил Псёлл. Об энергии и действии демонов.
Ars longa, vis longitur est.
Есть неприятные непонятности. Программа у меня не тиковая, достаточно грубая. Вроде, должно не реагировать на мелочи. Но когда не выполняются явные условия, я не понимаю. Кроме того, очень часто происходит открытие вне бара. Это для меня вообще нонсенс, потому что думал, что все тики должны быть учтены в баре. Ан нет. Т.е. давайте попытаемся найти причину.
Код и так у Вас. Но исполнение стоп-лоссов разве зависит от кодов советника? Или я чего до сих пор не знаю?
Пример 1:
Пояснения: High бара 1.2073
Пример 2:
Пояснения: High бара 1.1892
Примеров открытия вне баров уже привести не могу, потому что проверяю эту ситуацию программно. А вот с закрытиями пока неясно. Таких закрытий не много, но они есть. В пределах 2-3 пунктов выше или ниже бара. Причину понять не могу. Может Вы что-то сможете объяснить?
Это то, что касается тестера. А на демо в реальном времени свои заморочки. Подготовлю и вышлю примеры.
Sell закрывается по цене Ask. В терминале показаны цены Bid. Отсюда и ваши 2-3 пипса спреда.
Пояснения: High бара 1.2761. На демо сработал SL 1.2764, но на тестере при последующем прогоне в этом месте не было закрытия позиции! Она закрылась существенно ниже (место видно на краю графика в нижнем левом углу - где верхняя граница канала повернула вверх).
Получается, что в реальном потоке цен была цена 1.2764, но при моделировании ее не оказалось. И в баре, естественно, она не отразилась. Вернее, естественно не отразилась для тестирования, но почему на графике в реальном времени не отразилась тоже? График реальный. Не с тестера.
>А вот с закрытиями пока неясно. Таких закрытий не много, но они есть. В пределах 2-3 пунктов выше или ниже ?>бара. Причину понять не могу. Может Вы что-то сможете объяснить?
Sell закрывается по цене Ask. В терминале показаны цены Bid. Отсюда и ваши 2-3 пипса спреда.
Но все же не всегда сходится. Посмотрите мой последний пример.
>Но все же не всегда сходится. Посмотрите мой последний пример.
Вы просто маленько не разобрались в понятиях цен Ask и Bid!
В потоке цен, котируемых терминалом, всегда существуют 2 цены Bid и Ask. Обычно разница между ними на спокойном рынке указывается брокером в условиях торговли. Напимер брокер говорит о 2 или 3 писах разницы (спреда) между этими ценами. На быстром рынке эта разница может легко доходить и 7 пипсах на EURUSD.
Ордера Sell всегда могут открыться только по цене Bid, а ордера Buy по цене Ask. Цена Ask находится выше цены Bid.
Таким образом для того, чтобы снять с клиента деньги за сделку брокер позволяет вам открыться по цене одного типа, а закрыться по цене другого типа. Причём эта разница должна будет оказаться у брокера в кармане. Соответсвенно он откроет вам Sell по цене Bid, а закроет по цене Ask - соответсвенно разница Ask-Bid - идёт к нему в карман (формально вычитаясь из вашей возможной прибыли). Для Buy всё наоборот. Откроет BUY по цене Ask, а закроет по цене Bid. Соответственно опять Ask-Bid пойдёт к нему в карман.
Хотя насчёт того, что вся разница Ask-Bid идёт в карман я просто фигурально упростил для объяснения принципов формирования цен покупки продажи. На самом деле не вся эта прибыль идёт ему в карман. Часть забирается самим рынком Форекс, на котором ваш брокер сам покупает-продаёт ваши сделки но только с меньшим спредом например со спредом в 1 пункт. То есть если вы играете со спредом 2 пункта, а брокер со спредом 1 пункт, то 1 пункт спреда в любом случае при любых раскладах формально должен осесть в кармане брокера.
Такое вот объяснение. Да хотя примерно об этом написано во многих источниках для начинающих.
Получается, что вот так вот на пустом месте из-за незнания о существовании цены Ask и делаются некорректные заявления.
>Т.е. получается High бара = max Bid, Low бара = min Ask. Так? Просто я особенно над этим никогда не задумывался >из-за отсутствия необходимости.
>Но все же не всегда сходится. Посмотрите мой последний пример.
Вы просто маленько не разобрались в понятиях цен Ask и Bid!
В потоке цен, котируемых терминалом, всегда существуют 2 цены Bid и Ask. Обычно разница между ними на спокойном рынке указывается брокером в условиях торговли. Напимер брокер говорит о 2 или 3 писах разницы (спреда) между этими ценами. На быстром рынке эта разница может легко доходить и 7 пипсах на EURUSD.
Ордера Sell всегда могут открыться только по цене Bid, а ордера Buy по цене Ask. Цена Ask находится выше цены Bid.
Таким образом для того, чтобы снять с клиента деньги за сделку брокер позволяет вам открыться по цене одного типа, а закрыться по цене другого типа. Причём эта разница должна будет оказаться у брокера в кармане. Соответсвенно он откроет вам Sell по цене Bid, а закроет по цене Ask - соответсвенно разница Ask-Bid - идёт к нему в карман (формально вычитаясь из вашей возможной прибыли). Для Buy всё наоборот. Откроет BUY по цене Ask, а закроет по цене Bid. Соответственно опять Ask-Bid пойдёт к нему в карман.
Хотя насчёт того, что вся разница Ask-Bid идёт в карман я просто фигурально упростил для объяснения принципов формирования цен покупки продажи. На самом деле не вся эта прибыль идёт ему в карман. Часть забирается самим рынком Форекс, на котором ваш брокер сам покупает-продаёт ваши сделки но только с меньшим спредом например со спредом в 1 пункт. То есть если вы играете со спредом 2 пункта, а брокер со спредом 1 пункт, то 1 пункт спреда в любом случае при любых раскладах формально должен осесть в кармане брокера.
Такое вот объяснение. Да хотя примерно об этом написано во многих источниках для начинающих.
Я написал уже, что просто не задумывался о методе построения бара. Не было повода задуматься об этом. Остальное, мягко говоря, и ежу понятно.