Для тех кто не программист, но есть идеи по созданию советников,"идейным трейдерам и программистам посвящается" - страница 7
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пусть имеется система, которая в выдает сделки с вероятностью прибыльного/убыточного исхода 70% к 30%. Неважно даже знаем ли мы об этом. Пусть перед очередным принятием решения было сто прибыльных сделок подряд. Я склоняюсь к тому, что вероятность исхода будущей сделки не меняется, а остается прежней - 70/30. Вероятность исхода - это внутреннее свойство МТС, и пока МТС остается неизменной, неизменной остается и вероятность исхода сделки (пока монета правильная, она будет падать 50/50 до тех пор пока её не погнут, подпилят и т.п.). Для того, чтобы подгонять лоты "на лету", я должен поверить, что у МТС вдруг появляются или пропадают "внутренние резервы" по увеличению (уменьшению) благоприятного исхода, только на основании предыдущей результативности. Или вдруг после серии очередных проигрышей рынок снизойдет до меня и скинет с барского плеча пару-тройку прибылей? Тоже самое относится и к МТС генерящей потенциальную прибыль в два раза больше убытков с равной вероятностью. Предыдущие результаты сделок ничего не отнимают и ничего не добавляют в МТС, а следовательно она с неизменным успехом будет генерить прибыль в два раза больше убытков.
По-моему статистики достаточно, чтобы убедится об отсутствии какого-либо очевидного статистического преимущества на рынке. Допускаю, что торговать можно основываясь на свойствах рынка.
Полностью согласен с тем что независит исход будущей сделки от результата прошлой, при условии что новая ещё не открыта, а прошлая уже закрыта.
Несогласен с выделенным текстом. Если можно то поясните логику вывода о том что если не менять МТС то вероятность остаётся неизменной.
Считаю это верно в одном единственном случае - когда рынок будет формироваться в зависимости от настроек нашей МТС. Во всех остальных вариантах не вижу оснований для такого утверждения.
Если уж быть откровенным, то исход будущей сделки не только не зависит от результата прошлой, и даже то что от статистики МТС он не зависит не так страшно, страшно то что рынку нет дела ни до чего кроме спроса и предложения, а страшно это потому что измерить этот фактор реально мы не можем никак, только через котировки которые к сожалению не несут информации об объёмах принимавших, принимающих и собирающихся принять участие в торгах, а ведь делая прогноз мы фактически ПРЕДВИДИМ ЧТО СТОЛЬКО ДЕНЕГ ВОЙДЁТ, СТОЛЬКО ВЫЙДЕТ И ЭТО ИЗМЕНИТ НАМ ЦЕНУ, может тогда легче шамана на работу нанять, ему хоть в бубен можно будет стукнуть если что. :)
Логика мысли о том, "что пока МТС остается неизменной, неизменной остается и вероятность сделки", очень простая. Настройки здесь ни при чём. Возмём к примеру простую МТС, которая случайным образом 50/50 совершает покупку или продажу с равноудаленными стопами по прибыли и убытку. Какой бы результат не показала бы эта МТС в прошлом, вероятность прибыли-убытка для предстоящей сделки у этой МТС всё равно остаётся 50/50. Никакое управление капиталом не поможет этой МТС стать прибыльной. И пока мы не изменим внутреннюю логику принятия решений о покупках и продажах, до тех пор не изменится вероятность исходов.
Тоже справедливо и для МТС с изощрённой логикой - будущая вероятность прибыльности сделки зависит от свойств самой МТС, и если в ней ничего не подкручивать "на лету", то и размер лотов менять ни к чему. С другой стороны, очень легко понять психологию трейдера, желающего снизить размер лота при наступающих убытках, и увеличить его при предстоящих прибылях. Но стоит отличать желаемое от действительного. Лично я нахожу в таком поведении подтверждение народной мудрости: "Обжегшись на молоке, дуют на воду". На то она и мудрость, что запросто ложится в души трейдеров, желающих поступать чрезмерно предусмотрительно.
Логика мысли о том, "что пока МТС остается неизменной, неизменной остается и вероятность сделки", очень простая. Настройки здесь ни при чём. Возмём к примеру простую МТС, которая случайным образом 50/50 совершает покупку или продажу с равноудаленными стопами по прибыли и убытку. Какой бы результат не показала бы эта МТС в прошлом, вероятность прибыли-убытка для предстоящей сделки у этой МТС всё равно остаётся 50/50. Никакое управление капиталом не поможет этой МТС стать прибыльной. И пока мы не изменим внутреннюю логику принятия решений о покупках и продажах, до тех пор не изменится вероятность исходов.
Тоже справедливо и для МТС с изощрённой логикой - будущая вероятность прибыльности сделки зависит от свойств самой МТС, и если в ней ничего не подкручивать "на лету", то и размер лотов менять ни к чему. С другой стороны, очень легко понять психологию трейдера, желающего снизить размер лота при наступающих убытках, и увеличить его при предстоящих прибылях. Но стоит отличать желаемое от действительного. Лично я нахожу в таком поведении подтверждение народной мудрости: "Обжегшись на молоке, дуют на воду". На то она и мудрость, что запросто ложится в души трейдеров, желающих поступать чрезмерно предусмотрительно.
т.е. если вход сделать не случайным то и исход будет не 50/50?
А куда Вы дели спред?
Смотрите, мы открываемся в разные стороны с одинаковым количеством пунктов по стопам. Допустим открылись мы на 1,2800 в селл, стоп на 1,2850 и профит на 1,2750. Где здесь равновероятностный исход?
53 пункта до профита и 47 до лосса, 2 спреда на что списать?
Вы утверждаете что исход этой сделки со случайным (50/50) входом равен 50/50%?
т.е. если вход сделать не случайным то и исход будет не 50/50?
А куда Вы дели спред?
Смотрите, мы открываемся в разные стороны с одинаковым количеством пунктов по стопам. Допустим открылись мы на 1,2800 в селл, стоп на 1,2850 и профит на 1,2750. Где здесь равновероятностный исход?
53 пункта до профита и 47 до лосса, 2 спреда на что списать?
Я не хочу быть зачарованным случайностью от 25 сделок. Неужели вы полагаете, что ваш пример можно использовать для указания на соотношение 1 к 3? Похоже, что вы хотите верить в это соотношение. Я же предпочитаю простые и наглядные примеры, которые вскрывают суть, а не блудят вас в трёх соснах. Давайте, я вам парочку покажу.
Да, и что касается спреда, то он никуда не пропадает. Случайновходовая МТС сливает по нему. Смотрите внимательно на тест, который более-менее статистически значим, по сравнению с вашим. Первый отчет для МТС со стопами равноудаленными по пунктам (если открываемся по биду, значит стопы разносим на 50 пунктов от аска и наоборот). Как видите, имеем примерно одинаковое число выигрышей и проигрышей. Рынку одинаково ведь шагать - что до прибыли, что до убытка. Здесь мы имеем равновероятностный исход. Естественно, что для пары EURUSD средняя прибыльная сделка примерно на три пункта менше 50, а средняя проигрышная на 3 пункта больше.
А вот отчет со стопами равноудаленными по размеру прибыли-убытка. Заметьте, что средние прибыль-убыток уже примерно равны, но, зато изменилось соотношение самого количества прибыльных-убыточных сделок. Рынку теперь стало на спред дальше идти до прибыли, и на спред ближе до убытка. Следовательно убытки стали случаться чаще, ровно на столько, что сливает эта МТС по спреду точно так же как и предыдущая.
Вне зависимости от предыдущих сделок, размеров лотов и того, во что вы верите, каждая из этих простых МТС в будущем будет генерировать прибыль/убыток с прежней вероятностью. А вот играя с размерами стопов и лотов, замешивая их на различных парах, очень легко себя обмануть и поверить, что от таких шаманских манипуляций изменится вероятность будущих прибылей-убытков.
Я к примеру, МТС со случайным входом применяю для тестирования торгового кода (не логики принятия решений). И если добиваюсь таких показателей, как в приведенных мною отчетах, значит есть много шансов, что торговый код лишен грубых ошибок. Надо отдать должное тестеру МТ, что с тестированием простых МТС он справляется идеально. Чего и вам желаю.
С чего Вы взяли что тестирование прекратилось после 25 сделок? :)
Что было под рукой то и выложил. Извините что не даю готового рецепта. Буду ждать Ваш.
С чего Вы взяли что тестирование прекратилось после 25 сделок? :)
Что было под рукой то и выложил. Извините что не даю готового рецепта. Буду ждать Ваш.
Очень мило с вашей стороны выложить то, что было под рукой. Я же прокомментировал то, что вы выложили, то, что вы написали и защитил свою точку зрения, с которой вы не соглашались. Я не читаю ваших мыслей. Заметьте, что я ничего не предполагал о судьбе вашего тестирования. Однако, я склоняюсь к тому, что у вас нет ничего серьёзного в подтверждения вашей точки зрения.
Что Вы защитили? то что результат который Вы обещали должен быть 50/50? Где? Не видно доказательств, хотя ради этого сам поставил на тест такого советника, он уже правда (думаю что по закону больших чисел) выровнял соотношение на 40 прибыльных 60 убыточных или 2/3, но это не 50/50 как Вы непоймёте? Сижу сейчас с математиком обсуждаем это дело чтобы доказать ВАШУ же точку зрения. Вывод такой что для 50/50 исхода сделки со случайным входом при этом надо иметь спред в разряде 4й цифры, т.е. говоря проще для того чтобы при равных стопах и профитах иметь вероятность близкую к 0,50 надо чтобы стороны имели размер от 1000 пунктов, Вы это имели ввиду? О каком ММ может идти речь на таких площадях и сколько нужно ждать результатат? Уточните пожалуйста.
Пока небыло доказательств ни к тому что случайный вход даёт 50/50 ни к тому что неслучайный вход может дать 50/50, одни разговоры.
Со случайным понятно, он случаен, что делать с неслучайным? :)
Итересно было бы пообщаться на эту тему с человеком который на своём успешном примере может доказать что-то, а слушать доказательства и аксиомы от себе подобных и при этом верить безоговорочно я не буду. Нет реальных успехов, будь добр попотей и докажи хоть на бумаге, проверим вместе.
Что Вы защитили? то что результат который Вы обещали должен быть 50/50? Где? Не видно доказательств, хотя ради этого сам поставил на тест такого советника, он уже правда (думаю что по закону больших чисел) выровнял соотношение на 40 прибыльных 60 убыточных или 2/3, но это не 50/50 как Вы непоймёте? Сижу сейчас с математиком обсуждаем это дело чтобы доказать ВАШУ же точку зрения. Вывод такой что для 50/50 исхода сделки со случайным входом при этом надо иметь спред в разряде 4й цифры, т.е. говоря проще для того чтобы при равных стопах и профитах иметь вероятность близкую к 0,50 надо чтобы стороны имели размер от 1000 пунктов, Вы это имели ввиду? О каком ММ может идти речь на таких площадях и сколько нужно ждать результатат? Уточните пожалуйста.
Пока небыло доказательств ни к тому что случайный вход даёт 50/50 ни к тому что неслучайный вход может дать 50/50, одни разговоры.
Со случайным понятно, он случаен, что делать с неслучайным? :)
Итересно было бы пообщаться на эту тему с человеком который на своём успешном примере может доказать что-то, а слушать доказательства и аксиомы от себе подобных и при этом верить безоговорочно я не буду. Нет реальных успехов, будь добр попотей и докажи хоть на бумаге, проверим вместе.
В подтверждение своей мысли я выложил результаты советника случайно открывающегося на покупку или продажу. Спред легко учитывается, и соотношение 50/50 никак от спреда не меняется. Из моего примера хорошо видно на каком периоде, валюте и временном интервале получается такой результат. Мне не нужна безоговорчная вера. Любой может это проверить. Взять и повторить мой эксперимент. Ваше же утверждение про 40/60 останется для всех присутствующих мифом не подлежащим проверке до тех пор, пока вы не укажите на чём и при каких условиях вы достигли подобного. Повторюсь, можете ли предложить нам что-нибудь, что может подтвердить гипотезу про 40/60? Хотя бы параметры тестирования, чтобы гипотезу о 40/60 можно было проверить независимо от ваших уверований?
Более того, скажу что на других интервалах с другими валютами и таймфремами при количестве сделок порядка тысячи получаются такие же результаты как указывал я - 50/50. 50/50 - это свойство рынка. В любой момент от зафиксированного положения рынок достигает равноудаленных точек с равной вероятностью - 50/50. Нет необходимости удалять стопы на 1000 пунктов. Для проверки гипотезы про 50/50 достаточно удаления в 1 пункт, но количество проверок довести хотя бы до 1000. Тоже повтрить для 2-х пунктов. Для 3-х и т.д. Результат неизменно будет указывать на 50/50. В качестве привета вашему математику - передаю слово "статистика".
О неслучайном входе и говорить не приходится. Рынок не дает статистического преимущества для указанной мною МТС.
Разница в том, что Вы играетесь, а я работаю. Результаты ТЕСТИРОВАНИЯ В ТЕСТЕРЕ СТРАТЕГИЙ подобных советников я тоже могу выложить, но так как уважаю местных обывателей и Вас в том числе, я тестирую в реальном режиме времени. Где то тут на форуме уже кажется рассказывал как на новом билде тестировал советника, так вот он открыл у меня позицию, сработал на стопе и при этом показал прибыль, стоплосс не модифицировался, о каком доказательстве в таком тестере можно говорить серьёзно? Я сначала воспринял Ваши доводы с примером из тесстера как шутку, но сейчас вижу что всё это на самом деле не так смешно. Хотите чтобы кто-то провёл Вам анализ сделок Вашего советника или сами проведёте?
Проще говоря качество Вашего моделирования 45% как показано в тестере Вашем, а у меня качество моделирования 100% :) Это аргумент?