Индикатор Аллигатор принадлежит к самым удачным индикаторам поиска тренда на валютном рынке. Индикатор Alligator очень популярен среди трейдеров еще и тем, что показывает зоны флэта, отсекая тем самым места, где лучше не входить в рынок и дожидаться ясности в направлении движения курса валют.
Аллигатор был изобретен известным трейдером Биллом Вильямсом. Индикатор Аллигатор обрел свою известность после выхода книг «Новые измерения в биржевой торговле» и «Торговый хаос» Б. Вильямса. Именно в этих книгах автор дал первые описания индикатора Аллигатор, правда не всегда понятные и однозначные.
Идея возникновения индикатора Аллигатор возникла у Вильямса в результате наблюдений за ценой. Он подметил, что большинство времени (более 80%) цена любого финансового инструмента находится в неком торговом диапазоне, трейдеры его называют флэтом. Всего лишь 20-30% времени цена движется в определенном направлении, тренде, при котором лучше всего осуществлять торговые сделки и зарабатывать деньги.
Так вот, Вильямс придумал индикатор Аллиагатор для того, чтобы описывать наличие тренда или флэта на рынке. Основная его цель была в том, чтобы работать в тренде, а во флэтах не входить в рынок.
Индикатор Alligator состоит из трех обычных мувингов с разными периодами и значениями сдвигов от средней. Особенность скользящих средних в строении индикатора Аллигатор состоит в том, что в нем использует не цены закрытия, а цены медианы.
Медиана цены = (High + Low) / 2, где
· High — максимум свечи;
· Low — минимум свечи.
Описание индикатора Аллигатор.
По задумке Вильямса, первой, самой тяжелой скользящей средней, должна быть линия баланса на выбранном временном периоде, ее он называет – Челюсти Аллигатора. По умолчанию, автор индикатора Аллигатор использует 13 период для Челюстей со сдвигом в 8 свечек вперед.
Alligators Jaw = Smma ( MedianPrice, 13, 8).
Где Smma - сглаженное скользящее средняя (Smoothed Moving Average, SMMA).
Вторая скользящая средняя у Вильямса называется Зубами Аллигатора, которая показывает линию баланса на порядок ниже в выбранном временном периоде. По умолчанию Вильямс Зубам Аллигатора выбирает восьмой период скользящей средней со сдвигом на 5 свечек наперед.
Alligators teeth = Smma (MedianPrice, 8, 5).
Третья линия скользящей средней также определяет линию баланса, но еще на уровень ниже и называется – Губы Аллигатора. Вильямс считал, что губы Аллигаторы должны иметь период 5 со сдвигом в 3 свечки.
ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDEANPRICE, 5, 3)
Как выглядит формула сглаженной скользящей средней для индикатора Аллигатор?
Как мы уже говорили, первая скользящая средняя рассчитывается как основная линия баланса в виде простых мувингов, только вместо построения по ценам закрытия используются цены медианы.
Остальные скользящие средние в формуле индикатора Аллигатор рассчитываются так:
Smma j = (Sum 1 - Smma j-1 + MedianPrice j ) / N, где:
Smma j — скользящая средняя сглаженная, за исключением первой свечи;
Sum 1 — суммарная цена Median Price, которая вычисляется за N периодов;
Smma j-1 — скользящая средняя сглаженная предыдущей свечи;
MedianPrice j — медианная цена текущей свечи;
N — период.
Таким образом, описания индикатора Аллигатор показывают нам наличие трех сглаженных скользящих средних с разными периодами и разными смещениями, которые построены по медианам цены.
Билл Вильямс по всему видать любил крокодилов, поэтому названия своим средним линиям он тоже выбрал крокодильи.
Первая, самая большая линия индикатора Alligator называется Челюсти Аллигатора и показывает глобальный тренд на выбранном графике валютной пары. Вильямс еще называл эту линию баланса линией справедливых цен.
Предполагается, что если курс валют будет находиться выше Челюстей Аллигатора, то мы находимся в зоне с позитивными факторами роста, и, если цена находится ниже Челюстей Аллигатора, то на рынке присутствуют негативные факторы, которые утащат курс валют вниз.
Зубы Аллигатора также обозначают линию справедливых цен, но уже на порядок ниже, чем Челюсти Аллигатора. И Губы Аллигатора, аналогично другим, отражают линию баланса на самом последнем уровне.
С фантазией у Билла Вильямса было все в порядке, поэтому он, кроме изобретения своего крокодила, видел в пересечении линий баланса Аллигатора – сон крокодила. Чем дольше линии баланса индикатора Аллигатор находились в пересечении, тем холоднее становилось на рынке, считал автор. Если рассудить здраво, то пересечение трех скользящих средних, показывает нам наличие на рынке зоны флэта.
Билл Вильямс считал, что когда Аллигатор просыпается из сна, то он очень голодный и начинает охотиться за ценой до тех пор, пока не наестся. На языке трейдеров это звучит как прорыв торгового диапазона и наличие тренда на валютном рынке.
Билл Вильямс также полагал, что после того, как его Аллигатор наестся, наступает некое затишье после сильного тренда. Поэтому, автор убежден, что в такие моменты, трейдерам следует закрывать свои позиции и дожидаться следующего тренда.
Как использовать показания индикатора Аллигатор в практике торговли?
Во-первых, индикатор Аллигатор показывает начало тренда в том случае, когда цена находится над/под всеми тремя скользящими средними: Челюстями, Зубами, Губами этого дикого зверя. Получается своеобразный веер из трех мувингов.
Во-вторых, индикатор Аллигатор отображает зону флэта, когда Челюсти, Зубы и Губы крокодила начинают пересекать друг с друга.
В-третьих, индикатор Аллигатор может помочь спрогнозировать будущую силу предстоящего тренда. Чем дольше Челюсти, Зубы и Губы индикатора Аллигатор находились в пересечении, тем сильнее будет голод крокодила, и тем мощным будет тренд.
В-четвертых, автор индикатора Аллигатор советует входить в рынок только после пробития всех линий Аллигатора ближайшего фрактала. И закрывать позиции Б. Вильямс рекомендует только после появлении обратного фрактала. Таким образом, индикатор Аллигатор нужно сочетать еще с фрактальной теорией валютного рынка.
В-пятых, индикатор Аллигатор очень хорошо работает вместе со среднеквадратическим отклонением цены, например с использованием индикатора Bollinger Bands. Аллигатор с Болинджером вместе хорошо показывают зоны консолидации цены и выхода курса валют из флэта.
В-шестых, установку ордеров stop-loss следует делать за линией Челюстей Аллигатора. Однако, на практике, трейдеры могут выбирать любую из трех линий Аллигатора, чтобы за ней поставить ордер stop-loss. Как вы понимаете, если ставить стоп за Челюстями Аллигатора, то он будет иногда очень большим, что уменьшает риск его сноса. При выборе линий Зубов и Губ индикатора Аллигатор, стоп будет меньше, но и риск его сноса резко возрастает.
Основным недостатком использования индикатора Аллигатора можно назвать его запаздывание. Но, это проблема всех скользящих средних на валютном рынке Форекс.
Таким образом, мы рассмотрели с вами значение и формулу индикатора Аллигатор. Также, мы прошлись по определениям линий индикатора Аллигатора и разработали правила входа, выхода из позиций.
